Tổng quan Bollinger Bands bao gồm hai biên độ giao dịch, đặt ở 2 độ lệch chuẩn trên và dưới đường trung bình đơn giản của bảng xếp hạng công... more" />

Bollinger Bands (BB)

Tổng quan

Bollinger Bands bao gồm hai biên độ giao dịch, đặt ở 2 độ lệch chuẩn trên và dưới đường trung bình đơn giản của bảng xếp hạng công cụ nằm bên dưới. Độ lệch chuẩn của giá mình trong lịch sử giá gần đây được sử dụng kể từ khi nó tạo thành có lẽ là phép đo đơn giản nhất và mạnh mẽ nhất của biến động giá cả.

Sử dụng 2 độ lệch chuẩn đảm bảo rằng 95% dữ liệu giá sẽ rơi vào giữa hai biên độ giao dịch như vậy, thị phân biệt các thái cực mà rơi ra ngoài. Đối với việc xây dựng các ban nhạc, John Bollinger sử dụng một mặc định chuyển thời gian trung bình là 20.

Featured Site

Bollinger Bands đã được phát triển trong một nỗ lực để cải thiện các khái niệm về biên độ giao dịch chiều rộng cố định như "Phong bì". Trái ngược với các ban nhạc chiều rộng cố định, Bollinger Bands mở rộng và hợp đồng dựa trên sự biến động của giá cả. Bollinger chọn độ lệch chuẩn như một biện pháp vì việc tính toán liên quan đến việc bình phương từ mức trung bình, do đó làm cho hệ thống đáp ứng tốt hơn với những thay đổi giá ngắn hạn.

Dải Bollinger Bands đã không dành cho sản xuất tín hiệu kinh doanh. Mục đích chính của hệ thống là để cho biết giá là tương đối quá cao hoặc quá thấp và sau đó một thương nhân có thể quay về chỉ số khác cho hiệu thương mại.

Xây dựng

Dải Bollinger Bands đang bao gồm ba yếu tố:

  • Upper Band (BU)
  • Trung Band (SMA20)
  • The Lower Band (BL)

Trung nhạc = SMA20Days

Upper nhạc = BU = SMA20Days + (2 * S20Days)

Featured Site

Hạ băng = BL = SMA20Days – (2 * S20Days)

Trường SMA20Days là 20 ngày trung bình đơn giản chuyển động của giá cụ thuộc hạ và S20Days là 20 ngày độ lệch chuẩn của giá cụ thuộc hạ.

Hướng dẫn đầy đủ để tính toán và xây dựng của Bollinger Bands được cung cấp ở định dạng excel cho sự hiểu biết của bạn tốt hơn.
Bollinger Bands (BB)

Giải thích & Thương mại Tín hiệu

Cho rằng Bollinger Bands đã không dành cho sản xuất tín hiệu thương mại, cách tốt nhất để khai thác vai trò của họ trong một hệ thống thương mại là kết hợp với các chỉ số khác hoặc các mẫu biểu đồ. Một sự kết hợp tuyệt vời trong lĩnh vực này là với RSI vì nó là một bộ dao động countertrend và do đó nhằm xác định ngọn thị trường tốt và đáy.

Khi giá chạm trên Bollinger Band và RSI dưới 70 và tăng thì đó là một dấu hiệu cho thấy xu hướng này sẽ tiếp tục. Tuy nhiên, nếu giá chạm Band trên và RSI trên 70 hoặc thậm chí có thể cao hơn (ở vùng quá mua được), xu hướng có thể đảo ngược và suy giảm (ví dụ dưới đây).

Ngược lại, khi giá chạm mức thấp hơn Bollinger Band và RSI trên 30 và rút lui, nó cho thấy xu hướng này sẽ tiếp tục. Tuy nhiên nếu giá chạm Band thấp và RSI là dưới 30 và rơi xuống (trong trạng thái bán quá mức), nó cho thấy xu hướng này có thể đảo ngược và di chuyển lên trên.

Có một số hướng dẫn giải thích cơ bản mà Bollinger mình xem xét một nhà kinh doanh cần phải giữ trong tâm trí để làm được nhiều nhất của Bollinger Band:

Featured Site

  • A. Một động thái bắt nguồn ở một ban nhạc có xu hướng đi tất cả các cách để các ban nhạc khác, do đó thiết lập một mức giá mục tiêu chỉ định.
  • B. Khi biến động giảm đi và dải thắt chặt (đến với nhau), nó thường là một dấu hiệu cho thấy một động thái thị trường quan trọng sẽ dẫn đến một hoặc một hướng khác.
  • C. Khi biến động tăng và các ban nhạc là bất thường cách xa nhau trong khi cùng lúc có bằng chứng của một đầu hình / dưới, nó thường là một dấu hiệu cho thấy thị trường đã di chuyển quá xa và rằng xu hướng hiện nay là kết thúc.
  • D. Khi giá di chuyển bên ngoài các ban nhạc, nó hàm ý một sự tiếp tục của xu hướng hiện tại.
  • E. Bottoms và ngọn hình thành bên ngoài các ban nhạc tiếp theo là một thất bại để đạt được cực cùng một hai lần và nhập lại các ban nhạc gọi cho sự đảo chiều có thể trong xu hướng.

Giải thích & Thương mại Tín hiệu

tín hiệu dài nhập: RSI14 <50 và có một swing suy tích cực rõ ràng thấy Phân tích RSI). Đồng thời các biểu đồ giá tạo đáy bên ngoài băng tần và động thái trên BL. Nhập dài khi giá thi lại thấp và vẫn nằm trong các ban nhạc, không để hình thành một đáy thấp hơn. Thay đổi cảnh báo xu hướng: RSI14> 70 và biểu đồ giá động thái trên BU có thể đầu hình thành.

tín hiệu dài Exit: RSI14 <70 và có một swing thất bại âm rõ ràng hình thành. Đồng thời các biểu đồ giá cả tạo thành một đỉnh bên ngoài các ban nhạc và sau đó di chuyển bên dưới vị trí Exit BU khi biểu đồ giá cả không tăng cao hơn so với mức đỉnh cũ và vẫn còn trong ban nhạc.

Lời khuyên và ý tưởng

Các giá trị độ lệch chuẩn được sử dụng cho việc xây dựng Dải Bollinger Bands có thể được thay đổi để thay đổi độ nhạy của hệ thống. Một số thương nhân làm tăng giá trị của độ lệch chuẩn 2-2,1 độ lệch khỏi đường trung bình khi sử dụng trung bình dài hơn như 50-Day. Ngược lại, các kỹ thuật viên có thể làm giảm các value của độ lệch chuẩn 2-1,9 độ lệch khi sử dụng các đường trung bình ngắn như 10 ngày.

Theo khuyến nghị John Bollinger, đường trung bình ít hơn 10 tiết trong chiều dài không làm việc rất tốt với Bollinger Bands.

Hai biện pháp cực kỳ hữu ích đó là chìa khóa cho sự phát triển của hệ thống giao dịch thông qua các liên kết về giá và hành động chỉ là% b và băng thông. Cả hai chỉ số đã được giới thiệu bởi John Bollinger mình và được tính như sau:

% B = (cuối – BL) / (BU – BL)

Bandwidth = (BU – BL) / (BMiddle)

Khi ngày giao dịch sử dụng Bollinger Bands, đặc biệt chú ý đến biến động-mụn. Logic Bollinger Bands 'đòi hỏi một "bóp" cho một biến động-breakout được giao dịch.

Khi ngày giao dịch, Bollinger Bands có thể được sử dụng như tài liệu tham khảo của các mức vượt mua / vượt bán. Cuộc biểu tình mang xa trên / dưới phía trên ban nhạc / thấp cần phải được bán / mua tại các dấu hiệu đầu tiên của sự yếu đuối.

Điểm mạnh / Điểm yếu

Sức mạnh lớn nhất của Bollinger Bands nằm trong xây dựng của họ vì nó tạo ra một hệ thống đo lường biến động do bản thân thị trường, chứ không phải là cố gắng để đọc chuyển động thị trường bằng cách áp đặt một kỷ luật bên ngoài.
Bollinger Bands thích ứng động đến giá cả thay đổi khi biến động tăng và giảm, thay vì phụ thuộc vào bất kỳ nguồn thứ cấp thông tin.

Sử dụng một đường trung bình đơn của một khoảng thời gian giới thiệu một cán tụt hậu, gây ra các ban nhạc của chúng tôi để đáp ứng với một thời gian trễ.

Ngoài ra, đo độ lệch chuẩn của đĩa đơn này di chuyển trung bình và do đó đo sự biến động của thị trường, có nghĩa là biến động tăng lên khi giá tăng / giảm một cách nhanh chóng. Điều này sẽ được phản ánh trên các ban nhạc bằng cách di chuyển xa nhau từ mỗi khác. Tuy nhiên ngay cả khi thị trường biến động giảm sau đó, sự biến động thể hiện bằng độ lệch chuẩn sẽ không giảm nhanh như dự kiến, cho đến khi nó đi hoàn toàn ra khỏi cửa sổ tính toán. Điều này sẽ gây khó khăn cho một tín hiệu lối ra sẽ được chuyển giao vào thời gian, vì nó còn tùy thuộc vào biến động giảm. Ngoài ra, nếu một sự kiện biến động cao mới diễn ra ngay sau đó, nó sẽ không được dễ dàng nhận ra do sự biến động vốn có trong hệ thống của chúng tôi.

Featured Site

Kết hợp đề xuất cho phát triển EA

Chỉ số sức mạnh tương đối – RSI.

mẫu biểu đồ đảo ngược là dấu hiệu của sự kiệt sức.

Moving Average Convergence Divergence (MACD).

Stochastic K% D

Giá – Di chuyển tín hiệu chéo trung bình có thể được sử dụng để giúp xác nhận.

Cơ bản phân tích xu hướng có thể giúp các tín hiệu bộ lọc chéo.

Parabolic SAR có thể được sử dụng để tạo Dừng lệnh.

Sử dụng trong FxPro Quant

Bollinger Bands có thể được tìm thấy dưới các nhóm chỉ số trong chúng tôi FxPro đơn Quant. Với FxPro Quant , chúng tôi không phải lo lắng về các tính toán và định nghĩa đằng sau các chỉ số. Chúng ta chỉ cần kéo và thả các chỉ thị trong cửa sổ chính và thiết lập các thông số chúng ta muốn kiểm tra.

Thông số

Ký hiệu

Đầu vào: ví dụ như EURUSD, GbpYen | Mặc định: hiện tại
Nếu để trống, biểu tượng công cụ được sử dụng trong các biểu đồ có liên quan trong MT4 sẽ liên quan theo mặc định.

Khung thời gian

Đầu vào: 1m, 5m, 15m, 30m, 1h | Mặc định: hiện tại
Nếu thiết lập là "hiện tại", khung thời gian được sử dụng trong các biểu đồ có liên quan trong MT4 sẽ liên quan theo mặc định.

Giai đoạn

Input: số | Mặc định: 20 tiết
Số thời gian sử dụng trong công thức tính toán để lấy được các Bollinger Bands (xem bảng excel lây lan kèm theo).

độ lệch

Input: số | Mặc định: 2
tiêu chuẩn giá trị sai lệch sử dụng để lấy được các ban nhạc.

Featured Site

Bands phím Shift

Input: số | Mặc định: "0"
Chuyển băng tần theo chiều dọc để phục vụ logic EA.
Xin lưu ý rằng Bands phím Shift = 1 có nghĩa là chuyển dịch Bands một giai đoạn chuyển tiếp (trong tương lai).

Giá Ứng dụng

Input: Close, Open, High, Low, trung bình, tiêu biểu, giá trọng. | Mặc định: Đóng Giá
Giá trị sử dụng để lấy được các ban nhạc.

Giá trị sản lượng

Đầu vào: Upper Line, Hạ Line. | Mặc định: Upper dòng
giá trị chỉ số cần thiết cho hệ thống chuyên gia cố vấn trong câu hỏi.

chuyển lại

Input: Số | Mặc định: "0"
Số kỳ sản lượng nên được chuyển trở lại hoặc quy định dùng logic EA.
Xin lưu ý rằng Bands phím Shift = 1 có nghĩa là chuyển dịch Bands một khoảng thời gian trước đó (trong quá khứ).

Tài liệu tham khảo

John Bollinger – Bollinger trên Bollinger Bands, 2002

John J. Murphy – Phân tích kỹ thuật của thị trường tài chính

Steven B. Achelis – Phân tích kỹ thuật từ A đến Z

Robert D. Edwards & John Magee – Phân tích kỹ thuật của xu hướng cổ

Comments are closed.