มอนติคาร์โล (MCS) เป็นวิธีการข... more" />

เบื้องหลังการจำลอง Monte Carlo

มอนติคาร์โล (MCS) เป็นวิธีการของการวิเคราะห์การคำนวณการจ้างงานโดยทีมพัฒนาธุรกิจของเราเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นกลยุทธ์ที่ได้รับมีแนวโน้มที่จะดำเนินการในช่วงสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

  • มันคืออะไร? เทคนิคทางสถิติที่ใช้ในการจำลองระบบที่ซับซ้อน (มีปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของตัวแปรอีกหลายคน) และสร้างราคาต่อรองสำหรับความหลากหลายของผล ที่ใช้โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆรวม การเงิน. วิธีการแปลความไม่แน่นอนในปัจจัยการผลิตรูปแบบเข้าไปในความไม่แน่นอนในการส่งออกรูปแบบ (ผล)
  • ที่มา สร้างขึ้นโดยสองนักคณิตศาสตร์ von Neumann และลาม วิธีการที่ได้รับการคิดค้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเพื่อจำลองพฤติกรรมของอาวุธปรมาณู ตั้งชื่อตามคาสิโนที่ลุงของ Ulam เล่นการพนัน
  • มันทำงานอย่างไร. ใช้ปัจจัยการผลิตแบบสุ่มในการจำลองระบบและผลิตผลลัพธ์ที่น่าจะเป็น ได้รับช่วงของค่าสำหรับแต่ละตัวแปรเป็น MCS จะสุ่มเลือกจำนวนภายในช่วงในแต่ละครั้งและทราบผล – และทำซ้ำขั้นตอนนับล้านครั้ง เมื่อการจำลองเสร็จสมบูรณ์ที่มีจำนวนมากของผลจากแบบจำลอง; ผลที่จะได้ใช้ในการอธิบายความน่าจะเป็นในการเข้าถึงผลต่างๆ ไม่มีสองซ้ำในการจำลองอาจจะเหมือนกัน แต่รวมกันที่พวกเขาสร้างขึ้นภาพที่สมจริง
  • ค่าสุ่มสร้างขึ้นด้วยการกระจายระบุ โอกาสที่จะสิ้นสุดการทดสอบเมื่อการกระจายของค่าทั้งหมดภายในรายการพารามิเตอร์เป็นปกติ จำลองจะดีเท่าปัจจัยการผลิตของพวกเขา

ประโยชน์ของ MCS

  • น่าจะเป็นผล การแสดงผลและความน่าจะเป็นบนพื้นฐานของข้อมูลช่วงประมาณการ
  • ผลกราฟิก ข้อมูล MCS แสดงเป็นกราฟของผลลัพธ์และมีโอกาสเกิดขึ้น
  • การวิเคราะห์ความไวเพื่อดูว่าตัวแปรที่มีผลกระทบมากที่สุดเกี่ยวกับผล
  • การวิเคราะห์สถานการณ์ด้วยการรวมกันของค่าการป้อนข้อมูลที่แตกต่างกันเพื่อประเมินผล
  • ความสัมพันธ์ของการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต เพื่อให้เข้าใจถึงพึ่งพาระหว่างตัวแปร
  • ใช้ตัวเลขสุ่มมีประโยชน์เพิ่มเติมในการหลีกเลี่ยงการกำหนดเป้าหมายที่ไม่เป็นธรรมของค่าที่อาจจะรู้จักกันล่วงหน้าเพื่อทำงานได้ดี

MCS นำไปใช้กับ Forex (ตัวอย่างและผลประโยชน์)

  • ใช้หลังการทดสอบผลที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่ดีหรือไม่ดีระบบการซื้อขายเป็น
  • เมื่อนำมาใช้ในการจำลองการซื้อขายการกระจายการค้า (แสดงเป็นรายการทางประวัติศาสตร์ของการซื้อขาย) เป็นตัวอย่างในการสร้างลำดับการค้า พันของลำดับที่แตกต่างกันของธุรกิจการค้าจะมีการสุ่มและวิเคราะห์ อัตราผลตอบแทนและเบิกคำนวณความน่าจะเป็นและได้รับมอบหมายให้แต่ละผล
  • สร้างลำดับของการซื้อขายจากการสุ่มแบบมีหรือไม่มีการเปลี่ยน
  • จำลองความเสี่ยง ที่เป็นประโยชน์ในการประมาณอัตราที่มีแนวโน้มของผลตอบแทนที่เบิกถอนความเสี่ยงของการทำลาย ฯลฯ
  • ระบบทดสอบความเครียด ได้รับการประมาณการของที่เลวร้ายที่สุดผลลัพธ์ที่เป็นไป / พฤติกรรมของระบบของเราที่เลวร้ายที่สุดติดต่อกันการสูญเสียวิ่งเบิกที่เลวร้ายที่สุด

Featured Site

Comments are closed.