Movendo média convergência / divergência (MACD)

Visão geral

O MACD é um indicador de acompanhamento de tendência, uma vez que se baseia na relação entre as duas médias móveis de os preços de fechamento. O indicador é composto por duas linhas, a principal linha MACD e a linha de sinal.

A linha de MACD, plotados no MT4 como um gráfico de barras, é calculada como a diferença entre duas médias móveis exponencialmente. Sua apresentação mais comum utiliza a diferença entre um período de 12 e um 26-período EMA, embora seja um modelo no qual você pode inserir qualquer combinação de média móvel.

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A linha de sinal, representada no MT4 como uma linha pontilhada, fica a 9 período médio móvel simples (SMA) da linha MACD.
Uma linha zero, também conhecida como a linha de equilíbrio MACD, representa aqueles períodos em que os dois EMAs são idênticos. Quando MACD está acima da linha de equilíbrio que significa que a média mais curta é a mais acima da média, e vice-versa.

O sistema obtém o seu nome do facto de as duas médias móveis utilizadas no cálculo são continuamente convergentes e divergentes uma da outra. Convergência – como as médias aproximam uns dos outros – indica que a tendência está a abrandar ou consolidação. Divergência – como as médias mover mais distante – indica um movimento de mercado aceleração associada a uma tendência em movimento.

O MACD é o que chamamos de um oscilador não ligado uma vez que, ao contrário do RSI por exemplo, ele não se mover em um preço pré-definido variar.

Construção

A linha MACD é calculado como se segue:
MACD linha (t) = EMA12 (t) – EMA26 (t)

Quando o EMA é a Média Móvel Exponencial:
EMAn (t) = [2 / (1 + n)] * Preço + (1 – [2 / (1 + n)] * EMAn (t – 1))

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n referindo-se ao "período de média"
A linha de sinal é então derivada da seguinte forma:
SignalLine (t): SMA9 da linha MACD (t)

Quando o SMA é a média móvel simples:
SMAN (t) = P (t) + P (t – 1) + … + P (t – N) / N = Σni 0P = Ti / N

Um guia completo para o cálculo e construção do indicador MACD é fornecido em formato Excel para sua melhor compreensão.
Movendo Divergência média convergência (MACD)

Interpretação & Trade Signals

Existem quatro princípios básicos de interpretação MACD:
crossovers linha de sinal
crossovers linha de equilíbrio
divergências
Oversold / Níveis Sobrecompra

crossovers linha de sinal:

Os comerciantes vão nem olhar para a linha de MACD cruzar acima da linha de sinal para comprar em tendência de alta ou cair abaixo da linha de sinal para vender em uma tendência de baixa. Estes sinais de cruzamento são muito comuns e deve ser filtrada antes de confiar neles desde a volatilidade no instrumento subjacente pode aumentar substancialmente crossovers. Favor observar o exemplo que se segue para uma aplicação prática deste princípio.

crossovers linha de equilíbrio:

O MACD atravessa a linha de zero quando as duas médias constituintes se cruzam entre si.

valores MACD positivos indicam que o EMA de 12 dias está acima do de 26 dias EMA. valores MACD aumentar à medida que a média fast diverge mais longe da média de longo prazo, indicando um aumento no impulso de curto prazo.

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valores MACD negativos indicam o oposto; que é a média rápido está abaixo da média de longo prazo. Os valores negativos aumentam à medida que a média de curto prazo diverge ainda mais abaixo da média de longo prazo, sinalizando que o ímpeto desvantagem está a aumentar no curto prazo.

cruzamentos linha de equilíbrio são muito úteis fornecida a existência de uma tendência forte, uma vez que em mercados sideway, cruzamentos consecutivos produzir uma grande quantidade de dentes de serra. Favor observar o exemplo que se segue para uma aplicação prática deste princípio.

Em geral, ambos os crossovers / linha de equilíbrio MACD sinal funcionam bem em mercados de tendência, mas produzem uma grande quantidade de sinais falsos durante a mercados para os lados ou agitadas.

divergências:

A divergência de alta é formado quando o instrumento subjacente registra uma baixa menor, enquanto o MACD forma uma maior baixa. A divergência pode ser uma indicação de impulso desvantagem diminuindo e, portanto, o potencial para uma reviravolta, desde que o mercado tem tendido mais baixo. A divergência deve ser considerado mais poderoso quando o MACD está em território negativo e perto seus extremos.

Da mesma forma, uma divergência de baixa é formada quando o instrumento regista uma elevada subjacente superior, enquanto o MACD forma uma alta inferior, desde que o mercado tem tendência maior. A divergência deve ser considerado mais poderoso quando o MACD está em território positivo e comércio perto de seus extremos.

As divergências não devem ser comercializados durante a formação inicial de uma nova tendência uma vez que a redução no ritmo que muitas vezes segue um avanço repentino dos preços pode levar a divergências enganosas com a linha MACD.

Oversold / Níveis Sobrecompra:

Desde como dissemos serfore o MACD é ilimitado, às vezes é muito perigoso para tentar usar este indicador para produzir sinais de comércio contra a tendência que a tendência pode continuar pegando-nos no lado errado do mercado.

No entanto, apesar do fato de que MACD é ilimitada, a vantagem de assistir MACD em vez de seus componentes primários (ou seja, os dois subjacentes médias móveis) é que ele tende a parte superior / inferior em torno dos mesmos níveis e, por conseguinte, que o indicador se aproxima de um pico de idade , pode-se interpretar que como o potencial para uma mudança na tendência de curto prazo.

Além disso, considerando que a formação de um extremo, na verdade, significa que a média de movimento rápido tem se afastou dramaticamente a partir da média de longo prazo, é provável que o instrumento subjacente é overextending e em breve voltará a níveis mais realistas. Portanto, trocando os extremos às vezes pode produzir comércios muito rentáveis.

Exemplo

O exemplo a seguir examina sinais de negociação produzidas por cruzamentos de linha de sinal e também pela crossovers linha de equilíbrio. Para produzir os sinais, usamos dois sistemas MACD distintas, como por sugestão original de Gerald Appel.
Deixa sinais de negociação sinal de marca da linha de cruzamento como (A) e sinais de negociação linha de equilíbrio cruzado como (B):

sinal de entrada longa:

  • A. Um sinal de compra é produzido quando MACD Line> linha de sinal
  • B. Alguns bares anteriores MACD Linha = 0 e cruzar a linha de equilíbrio de Sul para Norte

Ambos os sinais de entrada são dadas pelo nosso (8,17,9) sistema MACD entrada.

Mudança de aviso tendência: Linha MACD se aproximando do valor extremo empírica em cerca de 21:00 de alerta para uma possível superior.

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sinal de saída longa:

  • A. um sinal de venda é produzido quando MACD linha <linha de sinal
  • B. MACD Linha = 0 e cruzar a linha de equilíbrio de Norte a Sul Nota que as duas médias no sistema MACD venda cruzada entre si, ao mesmo tempo.

Dicas e idéias

Gerald Appel recomenda tentando combinações MACD curto prazo para sinais de compra produtoras, como 8-17-9 médias do período enquanto utilizando combinações de mais longo prazo para a produção de sinais de venda, tais como 12-25-9 médias do período. Isso reflete a teoria de que os mercados passar mais tempo em um levante do que em um modo de queda, portanto, um período mais longo irá processar uma indicação vender mais oportuno.

trendlines simples desenhadas no MACD pode ajudar a identificar tendência importante muda quando eles não são muito claro sobre o gráfico subjacente. crossovers MACD ter mais significado quando eles são confirmados por uma violação de uma linha de tendência.
Use MACD semanal para confirmar diário MACD, e Daily MACD para confirmar MACD intraday.

Pontos fortes / pontos fracos

Uma vantagem de usar MACD é que o padrão é muito bom em comparação com ambos o gráfico de preços e outros indicadores de impulso. Isso resulta em ajudar a identificar a tendência geral de forma mais clara.

Se um choque vem, ele pode fazer com que o preço a variar muito de a tendência. Isso vai tornar a tendência para convergir ou divergir como irrelevante. Neste caso, o indicador vai ficar substancialmente todo o evento preço que se seguirão, como qualquer outro sistema de média móvel.

Cuidado com a negociação mecanicamente cada cruzamento MACD, pois pode levar a whipsaws e risco substancial, especialmente no agitado ou para os lados mercados. cruzamentos MACD pode ser filtrado combinado com outras ferramentas.

Uma vez que ambas as médias móveis utilizadas para a construção está desfasada, os picos e depressões formadas como a diferença dos dois EMAs também irá experimentar algum desfasamento.

Combinações sugeridas para o desenvolvimento EA

chart padrões de reversão como sinal de exaustão.

níveis / Resistência de apoio, zonas de retração.

Preço – Moving sinais Média de crossover pode ser usado para confirmação de ajuda.

análise de tendências Basic.

RSI, para a confirmação de reversão.

Usar em FxPro Quant

MACD pode ser encontrado sob o grupo "indicadores" na nossa FxPro menu de Quant. Com FxPro Quant , não precisa se preocupar com os cálculos e definições atrás do indicador. Nós apenas precisamos de arrastar e soltar o indicador na janela principal e definir os parâmetros que deseja testar.

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parâmetros

Símbolo

Entrada: eg EurUsd, GbpYen | Padrão: Current
Se deixado em branco, o símbolo instrumento utilizado no gráfico relevante no MT4 vai se relacionar por padrão.

Prazo

Entrada: 1m, 5m, 15m, 30m, 1h | Padrão: Current
Se definido como atual, o período de tempo utilizado no gráfico relevante no MT4 vai se relacionar por padrão.

rápido EMA

Entrada: número | Padrão: 12 períodos
O jejum Média Móvel Exponencial usado na fórmula de cálculo para derivar o MACD (veja excel planilha em anexo).

MACD SMA

Entrada: número | Padrão: 12 períodos
A média móvel simples da linha MACD também conhecida como a linha de sinal (veja excel sprfolha de ead em anexo).

Preço Aplicada

Entrada: fechado, aberto, alto, baixo, médio, do preço ponderado típica. | Padrão: Fechar preço
Valor utilizado para derivar o indicador.

Valor de saída

Entrada: Main Line, linha de sinal | Padrão: Main Line
valor do indicador necessário para o sistema Expert Advisor em questão.

mudar de volta

Entrada: Número | Default: 0
Seleciona os dados utilizados para o cálculo do Indicador (Número de períodos frente ou para trás).
Por favor, note que as bandas Shift = 1 significa mudar as Bandas um período de trás (no passado).

Referências

John J. Murphy – Análise Técnica dos Mercados Financeiros

Steven B. Achelis – Análise Técnica de A a Z

Perry J. Kaufman – Trading Systems e Métodos

Martin J. Pring – Momentum Explicado

Robert D. Edwards e John Magee – análise técnica de Stock Trends.

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