Visão geral Bandas de Bollinger consistem em duas faixas de negociação, colocados a 2 desvios-padrão acima e abaixo de uma média móvel simples do gráfico instrumento subjacente. O desvio padrão... more" />

Bollinger Bands (BB)

Visão geral

Bandas de Bollinger consistem em duas faixas de negociação, colocados a 2 desvios-padrão acima e abaixo de uma média móvel simples do gráfico instrumento subjacente. O desvio padrão dos próprios preços ao longo da história recente dos preços é utilizado uma vez que constitui talvez a medida mais simples e mais robusta da volatilidade dos preços.

Usando 2 desvios padrão assegura que 95% dos dados de preços irá situar-se entre as duas faixas comerciais, assim, distinguir visualmente os extremos que caem fora. Para a construção das bandas, John Bollinger usado um padrão movendo período médio de 20.

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Bandas de Bollinger foram desenvolvidos na tentativa de melhorar o conceito de bandas de negociação de largura fixa, tais como "Envelopes". Ao contrário do de largura fixa bandas, bandas de Bollinger expandir e contrair com base na volatilidade dos preços. Bollinger selecionado o desvio padrão como medida porque o cálculo envolve a quadratura da média, tornando assim o sistema mais sensível às variações de preços de curto prazo.

Bandas de Bollinger não foram destinados para a produção de sinais de negociação. O principal objectivo do sistema é para indicar se os preços são relativamente muito alta ou muito baixa e, em seguida, um comerciante poderia recorrer a outros indicadores de sinalização de comércio.

Construção

As bandas de Bollinger são compostos por três elementos:

  • A banda superior (BU)
  • A Banda Médio (SMA20)
  • A banda inferior (BL)

Médio Banda = SMA20Days

Alta Banda = BU = SMA20Days + (2 * S20Days)

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Lower Banda = BL = SMA20Days – (2 * S20Days)

Onde SMA20Days é a 20 dias média móvel simples do preço de instrumento subalterno e S20Days é o desvio padrão de 20 dias do preço de instrumento subalterno.

Um guia completo para o cálculo e construção do Bollinger Bands é fornecido em formato Excel para sua melhor compreensão.
Bollinger Bands (BB)

Interpretação & Trade Signals

Dado que Bollinger Bands não foram destinados para a produção de sinais de comércio, a melhor maneira de explorar o seu papel em um sistema de comércio é em combinação com outros indicadores ou padrões gráficos. Uma excelente combinação, neste contexto, é com o RSI, uma vez que é um oscilador reveses e, portanto, tem o objetivo de identificar possíveis mercado tops e bottoms.

Quando o preço toca a banda superior e RSI está abaixo de 70 e subindo, é uma indicação de que a tendência vai continuar. Se, no entanto preço toca a banda superior e o RSI está acima de 70 ou possivelmente ainda maior (em um estado de sobre-compra, que é), a tendência poderá se reverter e declínio (exemplo fornecido abaixo).

Por outro lado, quando o preço toca a banda inferior e o RSI está acima de 30 e recuando, indica a tendência deve continuar. Se, contudo, um preço toca a banda mais baixa e o RSI está abaixo de 30 e caindo (em um estado oversold), indica que a tendência poderá se reverter e mover para cima.

Existem algumas diretrizes básicas de interpretação que o próprio Bollinger considera um comerciante precisa manter em mente para fazer o máximo proveito do Bollinger Band:

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  • A. Um movimento que se origina em uma banda tende a percorrer todo o caminho para a outra banda, definindo, portanto, uma meta indicativa de preço.
  • B. Quando a volatilidade diminui e as bandas aperte (vamos juntos), é geralmente um sinal de que um movimento de mercado significativo irá resultar em uma ou outra direção.
  • C. quando a volatilidade aumenta e as bandas são extraordinariamente distantes e, ao mesmo tempo, há evidências de uma formação superior / inferior, muitas vezes é um sinal de que o mercado mudou muito longe e que a tendência atual está terminando.
  • D. Quando os preços se movem fora das faixas, isso implica uma continuação da tendência atual.
  • E. Bottoms e tops formado fora das faixas seguidos por uma falha para atingir o mesmo extrema duas vezes e re-entrar nas bandas solicitar possíveis reversões na tendência.

Interpretação & Trade Signals

sinal de entrada longa: RSI14 <50 e há uma aparente falha de swing positivo ver Análise RSI). Ao mesmo tempo, a tabela de preços forma um fundo fora das faixas e movimentos acima BL. Digite longa quando o preço retestes seu baixo e permanece dentro das bandas, não para formar uma baixa inferior. Mudança de aviso tendência: RSI14> 70 e a tabela de preços movimentos acima BU topo Possível formação.

longo sinal de saída: RSI14 <70 e há uma aparente falha de swing negativo formando. Ao mesmo tempo, a tabela de preços forma um pico fora das faixas e, em seguida, move-se abaixo da posição de saída BU quando a tabela de preços não sobe mais alto do que o pico anterior e permanece dentro das bandas.

Dicas e idéias

O valor do desvio padrão usado para a construção das bandas de Bollinger pode ser variada para alterar a sensibilidade do sistema. Alguns comerciantes aumentar o valor do desvio padrão de 2 a 2,1 desvios de distância da média móvel quando se utiliza mais longos, tais como médias de 50 dias. Inversamente, podem reduzir o v técnicosalor do desvio padrão de 2 a 1,9 desvios ao usar short médias, tais como 10-Day em movimento.

De acordo com as recomendações do John Bollinger, médias móveis de menos de 10 períodos de comprimento não funcionam muito bem com bandas de Bollinger.

Duas medidas extremamente úteis que são fundamentais para o desenvolvimento de sistemas de negociação através da ligação de preço e ação indicador são% b e largura de banda. Ambos os indicadores foram introduzidos por John Bollinger si e são calculados como se segue:

% B = (Last – BL) / (BU – BL)

Largura de banda = (BU – BL) / (BMiddle)

Quando day-trading usando Bollinger Bands, prestar especial atenção à volatilidade de fugas. Lógica 'Bollinger Bands requer um "espremer" uma volatilidade de fuga a ser negociadas.

Quando day-trading, Bollinger Bands pode ser usado como referência de níveis de sobrecompra / sobrevenda. Comícios que carregam muito acima / abaixo da banda superior / inferior devem ser vendidos / comprados no primeiro sinal de fraqueza.

Pontos fortes / pontos fracos

A maior força do Bollinger Bands reside na sua construção, uma vez que cria um sistema de medição de volatilidade impulsionada pelo próprio mercado, ao invés de tentar ler os movimentos do mercado, impondo uma disciplina externa.
Bollinger Bands se adaptar dinamicamente às alterações de preços como a volatilidade aumenta e diminui, em vez de depender de qualquer fonte secundária de informações.

Utilizando uma única média móvel de um intervalo de tempo de enrolamento introduz um atraso, provocando nossas bandas a responder com um desfasamento temporal.

Além disso, medir o desvio padrão deste single média móvel e, portanto, medir a volatilidade do mercado, significa que a volatilidade aumenta quando os preços sobem / descem rapidamente. Isso será refletido sobre as faixas movendo muito distantes um do outro. No entanto, mesmo se a volatilidade do mercado que diminui após, a volatilidade representado pelo desvio padrão não vai diminuir tão rapidamente como esperado, até que ela passe completamente para fora da janela de cálculo. Isso fará com que seja difícil para um sinal de saída para ser entregue no prazo, uma vez que depende da volatilidade reduzida. Além disso, se um novo evento alta volatilidade ocorre logo depois, ele não será facilmente reconhecida devido à volatilidade inerente ao nosso sistema.

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Combinações sugeridas para o desenvolvimento EA

Índice de Força Relativa – RSI.

chart padrões de reversão como sinal de exaustão.

Moving Average Convergence Divergência (MACD).

Stochastic K% D

Preço – Moving sinais Média de crossover pode ser usado para confirmação de ajuda.

análise de tendência básica pode ajudar sinais de crossover do filtro.

SAR parabólico pode ser usado para a criação de ordens de stop.

Usar em FxPro Quant

Bollinger Bands pode ser encontrado sob o grupo "indicadores" na nossa FxPro menu de Quant. Com FxPro Quant , não precisa se preocupar com os cálculos e definições atrás do indicador. Nós apenas precisamos de arrastar e soltar o indicador na janela principal e definir os parâmetros que deseja testar.

parâmetros

Símbolo

Entrada: eg EurUsd, GbpYen | Padrão: Current
Se deixado em branco, o símbolo instrumento utilizado no gráfico relevante no MT4 vai se relacionar por padrão.

Prazo

Entrada: 1m, 5m, 15m, 30m, 1h | Padrão: Current
Se definido como "atual", o período de tempo utilizado no gráfico relevante no MT4 vai se relacionar por padrão.

Período

Entrada: número | Padrão: 20 períodos
Número de períodos utilizados na fórmula de cálculo para derivar as bandas de Bollinger (ver folha de excel propagação em anexo).

desvios

Entrada: número | Padrão: 2
valor desvios-padrão utilizado para derivar as bandas.

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bandas Deslocamento

Entrada: número | Padrão: "0"
Mudando as bandas na vertical para servir a lógica EA.
Por favor, note que as bandas Shift = 1 significa mudar as Bandas um período para a frente (no futuro).

Preço Aplicada

Entrada: fechado, aberto, alto, baixo, médio, do preço ponderado típica. | Padrão: Fechar preço
Valor utilizado para derivar as bandas.

Valor de saída

Entrada: Linha superior, Linha Inferior. | Padrão: Linha superior
valor do indicador necessário para o sistema Expert Advisor em questão.

mudar de volta

Entrada: Número | Padrão: "0"
Número de períodos a saída deve ser deslocado para trás ou para frente para servir a lógica EA.
Por favor, note que as bandas Shift = 1 significa mudar as Bandas um período de trás (no passado).

Referências

John Bollinger – Bollinger on Bollinger Bands de 2002

John J. Murphy – Análise Técnica dos Mercados Financeiros

Steven B. Achelis – Análise Técnica de A a Z

Robert D. Edwards e John Magee – análise técnica de Stock Trends

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