Oscylator stochastyczny

Przegląd

Stochastyczny oscylatora jest oparta na obserwacji, że powszechnie przyjętej ceny tendencję do zamknięcia w pobliżu górnej części zakresu obrotu podczas tendencję wzrostową, w pobliżu dolnej części podczas spadkowego. Oznacza to, że oscylator porównuje gdzie cena zamknięcia instrumentu bazowego jest w stosunku do swojej klasie cenowej w danym okresie czasu.

Oscylator stochastyczny jest wyświetlany w dwóch liniach:

Featured Site

  • Główna linia nazywa% K, która jest gładsza wersja% K-FAST.
  • Druga linia o nazwie% D, która jest gładsza wersja głównej linii% K.

Ten podwójny wygładzenie linii K-fast% produkuje to, co jest znane jako "wolno" stochastycznych. Szybka wersja stochastycznych jest również używany, ale większość przedsiębiorców woli używać podwójnego wygładzanie od sygnalizacja staje się wolniejszy, ale dużo bardziej niezawodny.

Wartość% K jest bardziej wrażliwa z dwóch linii, ale to jest linia% D, które niesie ze sobą większą wagę i zapewnia większość sygnalizacji. Środki% k procentowo (od 0% do 100%), w których cena zamykania znajduje się w stosunku do całkowitej cenie w danym okresie.

Częstym kombinacji stosowanych dla tego oscylatora jest (5/3/3), co oznacza 5 okresów wynikających% K-szybka, a następnie za pomocą średniej ruchomej 3-Day wyprowadzania% K, a drugi 3-Day wygładzający do czerpania% d.

Budowa

Formuła do określenia% K-szybki jest:

Gdzie,

Featured Site

Blisko jest obecny w pobliżu

Lowt jest najniższa niska

Wzrost jest najwyższa wysoka

Co formuła jest faktycznie pomiaru jest odległością% objęte zamknięcia w stosunku do wysokich / niskich skrajności w danym okresie.

Wygładzanie% K-fast za pomocą prostego średnia ruchoma 3-Day wytwarzania% K:

Pełna instrukcja do obliczania i konstrukcji oscylatora Stochastic w okresie 5 dni jest w formacie Excel dla lepszego zrozumienia.
Oscylator stochastyczny (K% D)

Interpretacja & Trade Sygnały

Oscylator stochastyczny może okazać aktualne sygnały zarówno trendów i na boki rynkach. Jednakże ta konfiguracja działa znacznie lepiej w środowisku, gdy zakres wykupienia i Sprzedaży, formacje odwrócenia są o wiele bardziej prawdopodobne, aby być prawdziwymi sygnały zmiany kierunku.

Featured Site

Istnieje pięć podstawowych zasad Stochastic interpretacji oscylatora:

  • Tops & Bottoms
  • rozbieżności
  • zwrotnice
  • Huśtawki Failure
  • Łącząc różne ramy czasowe

Tops & Bottoms:

Gdy wskaźnik osiągnie swoje skrajności – strefę wykupienia lub wyprzedania – zwykle jest wskazanie możliwego odwrócenia trendu. W przypadku generatora Stochastic jednak, ze względu na specjalną konstrukcję, osiągając skrajności "0" lub "100" procent oznacza, że ​​trend jest bardzo silne i może nadal wyższy / niższy. Pamiętaj, że jeśli% K jest na 100%, oznacza to, że ceny są u szczytu ich zakresie w okresie objętym przeglądem i dlatego stanowi bardzo uparty znak.

Stochastycznego mówi się, że w strefie wykupienia po osiągnięciu ceny powyżej 80 i poniżej 20 podczas wyprzedaży.

Chociaż te skrajne odczyty przyznać, że rzeczy są nieco przesadzone, trend może jeszcze trochę do zrobienia, więc nie opuścić stanowisko w oparciu o sam ten fakt chyba nie jest poprawnym dywergencja,% K -% linii D zwrotnicy lub awaria huśtawka Niniejszy jak zobaczymy dalej.

Rozbieżności: Głównym sygnałem do oglądania jest rozbieżność pomiędzy linią% D a ceną na rynku bazowym, gdy linia% D znajduje się w obszarze wykupienia lub oversold. Niedźwiedzi dywergencja występuje gdy linia% D jest ponad 80 i tworzy dwie spadające szczyty, a ceny nadal rosną większe. Uparty rozbieżność występuje gdy linia% D jest poniżej 20 i tworzy dwa rosnące dna podczas gdy ceny będą niższe.

Stochastic rozbieżności oscylatorów są jak zauważono znaczną sygnał do oglądania za, ponieważ w większości przypadków istnieje tylko jeden, lub co najwyżej dwóch z nich. To jest, w porównaniu na przykład do RSI, są zazwyczaj znacznie mniej rozbieżności wyświetlane.

Dla rzeczywistego kupna / sprzedaży zasygnalizować to jednak lepiej poczekać na linii% K -% d linii crossover.

Zwrotnice: W większości przypadków, najbardziej czuła linia% K przetnie linię% D wolniej, zanim ma szansę się zmienić kierunek. Według samego George'a Lane, najsilniejszy sygnał stochastyczny przychodzi, gdy linia% K przechodzi z prawej strony linii% D% D po zmienia kierunek.

Trzy kolejne prawej stronie% K -% linii D krzyże, co prowadzi do obniżenia cen.

Huśtawki awaria:

W rosnącym rynku, niedźwiedzi awaria huśtawka występuje w strefie wykupienia, a cena sprawia, że ​​niskie równocześnie z linią% D, ale zarówno jako próba seryjnej, aby nowy wyższej wysokości,% D zarządza tylko tworzą obniżyć wysokie a następnie łamie poniżej previous minimalnym instrumentu bazowego nadal aktualne trendów. Uparty awaria huśtawka jest jak niedźwiedzi awarii huśtawka dzieje góry nogami w strefie oversold.

Łącząc różne ramy czasowe: Oscylator może być używany przez kilka aranżacji Stochastyczny o różnej długości i wygładzanie parametrów na tym samym wykresie. Zaletą jest to, że ponieważ każdy z nich odzwierciedla różne rytmy cykliczne, kombinacja będzie ujawnić specyficzny wzór technicznego, który sam jeden oscylator mogło zmarnować. Kolejną zaletą jest to, że oscylatory o większej długości może pomóc określić kierunek rynku przy oscylatory o krótszej długości może pomóc w synchronizacji trade. Dla celów stosowania tej zasady, patrz przykład poniżej.

Featured Site

Oscylator stochastyczny może również dostarczać informacji na temat przyszłych ruchów cenowych poprzez zastosowanie analizy trendu lub ujawniając wykres wzorców, które mogą nie być widoczne na bazowym wykresie cen.

Przykład

Długi sygnał Wejście: Stochastic (5,3,3) <20 i nie jest oczywiste% K -% linii D rozjazd i pozytywna dywergencja z ceną instrumentu bazowego, a także potwierdzona przez dłuższy okres Stochastics zatrudnionych z stochastyczny (10, 10,5) przeżywa również pozytywny rozbieżności z podstawowej tabeli wskaźników. Wprowadź długo, gdy istnieje rzeczywiste potwierdzenie cena wyższa o wysokiej cen. Zmiana trendu ostrzeżenia: Stochastic (5,3,3)> 80 i doświadczania negatywną dywergencję z podstawowej tabeli cen instrumentów.

Długi sygnał Wyjście: Po pozornym negatywnej dywergencji z wykresu instrumentu bazowego, wprowadź krótkie, gdy istnieje% K -% linii D rozjazd i rzeczywiste potwierdzenie cena niższa o niskiej cen i Stochastic (5,3,3) <80 . w dłuższym okres Stochastics oferują opóźnione, ale solidne potwierdzenie odwrócenia.

Porady i pomysły

Wszystkie sygnalizacji zapewnia oscylatora zawsze należy interpretować będąc orientują się w kierunku od głównego trendu. Wiece w kierunku trendu panującego zawsze są silniejsze podczas korekty są zazwyczaj słabe lub opracowane w konsolidacji.

W zmiennych warunkach rynkowych, Stochastic często dochodzi do jego skrajne wartości "0" lub "100" i nie może stanowić żadnej wartości. W tym przypadku, wygładzenia wskaźnik przesuwa ten problem, kosztem wprowadzenia większe opóźnienie. Przedsiębiorca powinien skalibrować oscylator tak schodzą skrajną lektury, które nie pozostawia miejsca na interpretację sygnału, ale również pozostać jak reaguje, jak to możliwe.

Zalet / Wad

W okresach silnych rynkach trendów gdy Stochastic osiągnie swoje skrajne 0 lub 100,% K zwykle wycofuje 20-25% od ekstremalnych, a następnie z powrotem w kierunku mobilizowania go ponownie. Jest to dość mylące, ponieważ sytuacja może to być postrzegane jako zmiana trendu. Aby uniknąć nieporozumień, przedsiębiorca powinien mieć jasny obraz bazowego kierunku trendu i badania z zastosowaniem zasad zilustrowanych powyżej, czy to jest rzeczywiście zmiana trendu lub opłata za jeszcze wyższych / niższych poziomach.

Sugerowane Kombinacje rozwoju EA

Relative Strength Index

poziomy zniesienia Fibonacciego

wzory odwrócenie Wykres jako znak wyczerpania.

Cena – średnia ruchoma sygnałów zwrotnicy mogą być wykorzystane na pomoc potwierdzenia.

Podstawowa analiza tendencji może pomóc odróżnić silne sygnały crossover słabych sygnałów zwrotnicy.

Zastosowanie w FxPro Quant

Oscylator stochastyczny można znaleźć w grupie "wskaźniki" W naszej FxPro menu Quant. Z FxPro Quant , nie musimy się martwić o obliczeniach i definicji za wskaźnika. Musimy po prostu przeciągnij i upuść wskaźnik w głównym oknie i ustawić parametry, które chcemy przetestować.

Featured Site

parametry

Symbol

Wejście: np EURUSD, GBPYEN | Domyślnie: Current
Jeśli pozostanie puste, symbol instrumentem wykorzystywanym w odpowiednim wykresie w MT4 dotyczyć będzie domyślnie.

ramy czasowe

Wejście: 1m, 5m, 15m, 30m, 1h | Domyślnie: Current
Jeśli jest ustawiony na "bieżące", ramy czasowe stosowane w odpowiednim wykresie w MT4 dotyczyć będzie domyślnie.

Okres% K

Wejście: Numer | Domyślnie: 5 okresów
Liczba okresów użytych we wzorze obliczeniowym dla uzyskania% K-szybki (patrz załączony arkusz kalkulacyjny Excela).

% D Okres

Wejście: Numer | Domyślnie: 3 okresy
Liczba okresów wykorzystywanych do formuły obliczeniowej wygładzanie umożliwiającego ustalenie% D (patrz arkusz Excel spread w załączeniu).

spowolnienie

Wejście: Numer | Domyślnie: 3 okresy
Liczba okresów wykorzystywanych do wygładzania% K-FAST wyprowadzić% K. Wartość 1 jest uważany za szybko stochastycznych; wartość 3 jest uważany za powolne stochastyczny (patrz arkusz kalkulacyjny Excel w załączeniu).

Metoda MA

Wejście: Prosty, wykładnicza, Wygładzone, Weighted Linear | Domyślnie: Proste
Metoda stosowana do obliczania średniej ruchomej stosowanej do wygładzenia linii.

Cena Pole

Wejście: Niska / Wysoka, blisko / Close | Domyślnie: Low / High
Formuła stosowana dla uzyskania wskaźnika.
Niski / wysoki: 100 x (Najnowsze Najniższa Close-Low) / (Najwyższa wysoka Najniższa Niski)
Zamknij / Close: 100 x (Najnowsze Najniższa Zamknij Zamknij) / (Najwyższa Blisko – Najniższa Zamknij)

Wartość wyjściowa

Wejście: Linia główna (% K), sygnał linii (% D) | Domyślnie: Linia główna
Wartość wskaźnika wymagane dla systemu Expert Advisor w pytaniu.

Cofać

Wejście: Numer | Domyślnie: "0"
Wybiera się dane wykorzystywane do obliczania wskaźnika (liczba okresów tyłu lub do przodu).

Należy pamiętać, że "zespoły Przesunięcie '= 1 oznacza przesunięcie Opaski na jeden okres do tyłu (w przeszłości).

Referencje

Martin J. Pring – Momentum Poradnik
John J. Murphy – Analiza techniczna rynków finansowych
Perry J. Kaufman – Trading Systems i metody

Comments are closed.