Rewolucja Inwestycje

Czym jest FxPro SuperTrader?

FxPro SuperTrader to unikalna platforma inwestycyjna, która pozwala na przydzielenie środków na strategiach profesjonalnych handlowców FX. FxPro SuperTrader nie jest platforma handlowa Społecznej , gdzie każdy może stać się liderem, iw przeciwieństwie Lustro platform obrotu , możemy ocenić, przeanalizować i przetestować wszystkie strategie, zanim pójdą na żywo. Strategie, które nie będą wykonywać konsekwentnie są natychmiast oflagowane i sprawdzane pod kątem nieprawidłowości.

FxPro SuperTrader vs innymi klasami aktywów. Styczeń 2012 – grudzień 2013

* FxPro SuperTrader Composite jest hipotetyczny portfel składa się z wszystkich strategiach FxPro dostępnych SuperTrader Investors. wydajność strategii jest pobierana z back-testów i wyświetla swój kapitał w danym momencie czasu dziennie. Źródła – FxPro, Bloomberg.

Featured Site

Jak testujemy strategie

Poniżej można zobaczyć próbkę statystyk obliczamy przetestować nasze strategie i odfiltrować te, które mają być prezentowane na SuperTrader. Opierając się na danych back-testów i korzystania Symulacje Monte Carlo czerpiemy następujące wyniki:

Strategia próbka

Początkowy depozyt $ USD: $ 18,000.00
Data rozpoczęcia: 03/01/2012
Data zakończenia: 29/11/2013
Historia Długość: 99 tygodnie

Informacje statystyczne

Zysk (%): 127,50%
Zysk (USD): $ 22,950.31
Średnia. Zysk miesięczny%: 5,54%
Max DD%: 11,00%
Max Rzeczywiste Dźwignia: 26,07
Średnia. Długość Handlu (h): 4,29 Hour (s)
Zysk Factor: 1,292
Średnia. Transakcje za miesiąc: 559,4
Wskaźnik Sharpe’a miesięczna (%): 0,377
Calmar Ratio: 0,715
Var (90%) miesięczna (%): -3,00%
MAE Współczynnik korelacji: 0,57
MFE Współczynnik korelacji: 0,70
Najlepszy Upside Forecast (%): 50,79%
Najgorszy Minusem Forecast (%): -16,62% **
Var (90%) 6-miesięczny Prognoza (%): -7,53%

* Definicje powyższych statystyk można znaleźć w załączniku.

** To może być ograniczona do wartości inwestor czuje się komfortowo, korzystając z obowiązkową max straty na ustawienie strategii.

Featured Site

Wydajność miesięczna
Rok sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru YTD
2013 8,46% 15,57% 3,77% 9,51% 4,43% 13,83% 1,22% 4,70% 1,28% 8,76% 0,17% 71,71%
2012 4,71% -0,66% 9,33% 7,64% 5,47% -1,81% 23,15% 0,96% 5,08% -0,74% 0,93% 1,74% 47,93%

Wykres 1: Wykres P & L (%)
Wyświetla P & L zarówno dla równości i równowagi w ujęciu procentowym, na długości okresu back-testu.

Wykres 2: Absolute Wykres DD (%)
Wyświetla absolutną wypłat, w ujęciu procentowym, od początkowego stanu całej tylnej testu.
Instrumenty o kwotę Trades

Instrumenty objętościowych Trades

Wykres 3: Transakcje na instrument
Instrumenty o kwotę transakcji: wykres kołowy reprezentujący liczbę otwartych pozycji na instrumencie podczas back-testu.

Instrumenty objętościowych transakcji: wykresie kołowym odpowiadające całkowitej wiele otwartych na instrumencie podczas back-testu.

Ilości dostaw i usług oraz ilość (wiele): wykres słupkowy pokazujący całkowitą liczbę pozycji i całkowite partii będących przedmiotem obrotu na instrumencie podczas back-testu.

Featured Site

Wykres 4: Odchylenie standardowe
Odchylenie standardowe (odchylenie od średniej) od tygodniowych mapach przez cały czas trwania testu tylnej.

Wykres 5: Rzeczywiste Dźwignia
Rzeczywisty wpływ wahań w czasie trwania testu tylnej.

Wykres 6: Dystrybucja Handel Pips
Chmura reprezentujący pips realizowane na tylnej testu w czasie trwania każdej transakcji.

Wykres 7: Przykład Prognoz
Pokazuje przedłużenie P & L rozwoju back-badawcza z chmurą prognozowanego zysku i strat w oparciu o symulacje do przodu za pomocą danych historycznych.

FxPro SuperTrader vs ręcznym obrocie

Utworzenie konta i inwestowanie w FX nigdy nie było łatwiejsze i nie ma okresu lock-up – jesteś w pełni kontrolować swojego kapitału.

Alokacja i zarządzanie ryzykiem na FxPro SuperTrader

Opracowaliśmy proste i skuteczne narzędzia zarządzania ryzykiem dla naszych inwestorów na FxPro SuperTrader. Trzy podstawowe narzędzia, które mają dostęp do są: stosunek Mnożnik, Maximum Loss i Trailing stop akcji dla każdego kopiowanego strategii.
Współczynnik mnożnikowy pozwala inwestorom na zwiększenie ich ekspozycji na ryzyko, a więc pomnożyć swoje potencjalne zyski. Stosując wskaźnik Mnożnik zwiększa również strategię za Maksymalny spadek wartości ceny odpowiednio.

Maksymalna strata jest kwota inwestor jest skłonny do ryzyka należy dana strategia zaczynają ponosić straty.

Skopiowane strategia będzie automatyczniezamkniętych raz strat osiągnąć poziom kapitału określonego przez klienta.

Trailing Stop jest narzędziem, które umożliwia automatyczne lock-in zysków powinna wydajność strategii zaczynają odtworzyć.

dodatek

Zysk (%): 127,50%
Zysk osiągnięty przez system w% na długości historii tylnej testu.
Zysk (USD): $ 22,950.31
Zysk osiągnięty przez system w USD na długości historii tylnej testu.
Średnia. Zysk miesięczny%: 5,54%
Średni miesięczny zysk osiągnięty przez system, w% w stosunku do długości historii tylnej testu.
Max DD%: 11,00%
Maksymalna bezwzględna Spadek w% (największy spadek od szczytu do koryta w ujęciu procentowym).
Max Rzeczywiste Dźwignia: 26,07
Maksymalna ilość otwartych pozycji w USD podzielona przez portfela akcji w USD.
Średnia. Długość Handlu (h): 4,29 Hour (s)
Średnia długość zawodów w godz.
Zysk Factor: 1,292
Stosunek pomiędzy zyskiem brutto a straty brutto. Wartość większa niż 1 oznacza, że zyski przekroczyły straty.
Średnia. Transakcje za miesiąc: 559,4
Średnia liczba transakcji otworzył miesięcznie przez cały okres back-testu.
Wskaźnik Sharpe’a miesięczna (%): 0,377
Średni miesięczny zysk podzielony przez odchylenie standardowe miesięcznych. Środki, jak również powrót kompensuje ryzyko podjąć. Im wyższa jest lepsza.
Calmar Ratio: 0,715
Średnia miesięczna stopa zwrotu w czasie trwania testu tylnej podzielona przez maksymalną wypłaty. Im wyższa jest lepsza.
Var (90%) miesięczna (%): -3,00%
Pokazuje z 90% prawdopodobieństwem, że wartość ryzyka nie przekroczy wyświetlaną wartość ponad miesiąc.
MAE Współczynnik korelacji: 0,57
MAE jest maksymalna Niekorzystny Excursion (maksymalny ruch cen w niekorzystnym kierunku). Wskaźnik pokazuje korelację między zrealizowanej straty w pipsów i maksymalnej doświadczonego utraty pipsów w ciągu życia trade. Wartość bliższa 0 oznacza, że tracą pozycje wydają się być przechowywane dłużej otwarta prowadzi do możliwych większych wypłat i ryzyka.
MFE Współczynnik korelacji: 0,70
MFE jest maksymalna Korzystna Excursion (maksymalny ruch cen w dobrym kierunku). Wskaźnik pokazuje korelację między zrealizowanych zysków w pipsów i maksymalnej doświadczonego zysku pestek podczas życia trade. Im bliżej do 1, tym lepiej i bardziej opłacalna strategia wyjścia dla systemu.
Najlepszy Upside Forecast (%): 50,79%
Najlepsza prognoza góry w% w stosunku do przodu 6-miesięcznych symulacji Monte Carlo.
Najgorszy Minusem Forecast (%): -16,62%
Najgorszy minusem prognozowania w% w stosunku do przodu 6-miesięcznych symulacji Monte Carlo.
Var (90%) 6-miesięczny Prognoza (%): -7,53%
Pokazuje z 90% prawdopodobieństwem, że wartość ryzyka nie przekroczy wyświetlaną wartość na koniec ciągu najbliższych sześciu miesięcy na podstawie prognoz symulacji Monte Carlo.

Comments are closed.