Indeks siły relatywnej (RSI)

Przegląd

RSI prawdopodobnie stanowi najbardziej popularną pędu oscylator wśród przedsiębiorców i analityków technicznych. Jest to prawdopodobnie dlatego, że bierze pod uwagę dwa z najważniejszych problemów występujących w konstrukcji wskaźnika pędu, a mianowicie:

  • Chaotyczne ruchy często odbywają się w chwili obecnej, spowodowane przez nagłe zmiany wartości instrumentu bazowego z powodu gwałtownego przyspieszenia lub spadku w ostatnim czasie (kilka okresów wstecz), nawet jeśli obecne ceny wykazują niewielkie zmiany.
  • Potrzeba stałego zakresu drgań dla celów porównawczych i porównawczych.

RSI próby rozwiązania tych problemów, jak przy użyciu wszystkich wartości w czasie, a nie tylko w pierwszym i ostatnim, a zatem zastosowanie bardziej efektywnego wygładzania konieczne dla zmniejszenia tych zakłóceń, a także poprzez zastosowanie ciągłego pionowego zakres od 0 do 100.

Featured Site

Określenie RSI – "Główna siła względna" uważa się mylące, ponieważ określenie wytrzymałości względna zwykle odnosi się do porównania pomiędzy dwiema różnych instrumentów powodując pomyłki co do wskaźników właściwy cel. Bardziej odpowiednia nazwa może być faktycznie Wewnętrzne Główna siła od tego, co faktycznie robi wskaźnik jest porównanie obecnych instrumentów i historyczne wytrzymałość na podstawie cen zamknięcia ostatniego okresu rozliczeniowego.

Budowa

Rzeczywisty wzór jest obliczana w następujący sposób:
RSIt = 100 – (100/1 + R) = 100 * (RS / 1 + RS)

Gdzie RS oznacza się przez podzielenie w górę-w dół średnio o średniej:
RS = (AU / AD)

AU = średnia z tych dni, zamykając wyższa w ciągu ostatniego X liczba dni
AD = średnia z tych dni, zamykając niższa w ciągu ostatnich X dni numerycznych

Po pierwsze obliczenia dokonano zarówno AU oraz wartości AD są obliczane przy założeniu średniego-off metody.

Featured Site

Pełna instrukcja do obliczania i konstrukcji wskaźnika RSI jest w formacie Excel dla lepszego zrozumienia.
Indeks siły relatywnej (RSI)

Interpretacja & Trade Sygnały

RSI stał się popularny jako oscylator przeciwdziałania tendencji. Oznacza to, że wykorzystując swoją sygnalizację, użytkownik jest prowadzony do sprzedaży, gdy rynek jest wciąż rośnie, a w stanie wykupienia natomiast napędzane kupować, gdy na rynku jest nadal spada, a w stanie oversold. Dlatego ta konfiguracja działa najlepiej w środowisku Zakres gdy wykupienia i Sprzedaży, odczyty są o wiele bardziej prawdopodobne, aby być prawdziwymi sygnały zmiany kierunku. RSI jest znacznie dokładniejsza od dziennych wykresów niż na mniejszych przedziałach czasowych, jak co godzinę.

Istnieje pięć podstawowych zasad interpretacji RSI;

  • Tops & Bottoms
  • Huśtawki Failure
  • rozbieżności
  • Analiza Trendline
  • wzór wykresu

Tops & Bottoms

Wilder uważa, że ​​szczyty są wskazane, gdy RSI przecina powyżej 70 (stan wykupienia), a następnie wycofuje się z powrotem poniżej tego znaku, natomiast dna są wskazane, gdy RSI spada poniżej 30 (wyprzedania stanu), a następnie przechodzi z powrotem powyżej tego znaku.

Linia środkowa 50 ma również znaczenie z punktu widzenia interpretacji. Ruch powyżej 50 jest uważany przez wielu za reprezentacją przeciętnych zysków przekraczających średnie straty, a zatem optymistyczne nastroje. Z drugiej strony, poniżej 50 poziom wskazuje bearishness ponieważ średnia strata przeszli samych średnie zyski.

Huśtawki Failure

Top Swing awarii, takich jak np wyświetlanej tu występuje, gdy szczyt RSI w wykupienia zespołu nie przekracza poprzedni szczyt w trendzie wzrostowym, a następnie przerwie Wadą poprzedniego niskiego prowadzącego RSI poniżej 70.

Podobnie w sytuacji odwrotnej, huśtawka dno awaria występuje, gdy koryta RSI w oversold zespole nie ustanowił nowy najniższy w tendencji spadkowej, a następnie upside prowadzącego RSI powyżej 30 lat.

Featured Site

Wilder opisuje huśtawki awarii jako "bardzo wyraźnych oznak odwrócenia rynku."

rozbieżności

Rozbieżności pomiędzy RSI i podstawowej linii ceny instrumentu, zwłaszcza w dwóch skrajnych stref są uznawane przez Wildera jako "pojedynczy najbardziej orientacyjną charakterystyką RSI". Dla charakterystycznym przykładem rozbieżności na obu końcach patrz przykład poniżej.

Analiza Trendline

Podobnie jak w przypadku urządzenia bazowego wykreślenie linii trendu na RSI pozwala zrealizować kierunek, nawet jeśli nie jest to oczywiste na rzeczywisty wykres cenowym, jak również na początku zauważyć różnice i awarii huśtawki.

wzór wykresu

RSI może ujawnić wykres wzorców, które czasami nie są wyraźnie ukształtowane na podłożu wykresu, takich jak tworzenie głowę i ramiona odwrócenia poniżej.

Przykład

Długi sygnał Wejście: RSI14 <50 i istnieje wyraźna pozytywna dywergencja (i / lub uszkodzenie huśtawka) z podstawowym wykresie bezpieczeństwa. Wprowadź długo, gdy istnieje faktyczny potwierdzenia ceny wyższej wysokiej And RSI14> 30.

Zmiana trendu ostrzeżenia: RSI14> 70 wskazującą wykupienia rynku.

Długi sygnał Wyjście: Gdy istnieje wyraźna negatywna dywergencja z podstawowym wykresie bezpieczeństwa. Wpisz krótki, gdy istnieje rzeczywiste potwierdzenie cena niższa o niskiej i huśtawka awaria prowadzi RSI14 <70 punktów.

Potwierdzenie sygnału dostarczonego przez krótszy termin wykładniczej średniej ruchomej (EMA 9 okresów jest tutaj).

Porady i pomysły

Podczas Wilder zasugerował użycie 14 okresów dla RSI dla dziennika czasowych, w przypadku handlu intraday, należy wziąć pod uwagę optymalizację czułość systemu. Im krótszy okres czasu jest ustawiony, tym czulszy oscylatora staje się szersza i jego amplituda. Dlatego też, jeśli jesteś handlowych na podstawie krótszego terminu, można zmniejszyć okres czasu, aby oscylator wychyla się bardziej zauważalne.

Jeżeli obrót wyników RSI w zbyt wielu transakcji jest inicjowana, zwiększając tym samym ryzyko handlu, to należy rozważyć zwiększenie wykupienia / wyprzedania poziomów od 70-30 do 80-20 tak, że sygnały są dostarczane poprzez ściślejsze filtrowania. W silnych rynków byka zaleca się zwiększenie poziomu wykupienia do 80, podczas gdy w silnych rynków niedźwiedzia poziom wyprzedaży należy zmniejszyć do 20.

Użytkownik może optymalizacji systemu poprzez powrót do testowania; umieszczenie wyprzedania / wykupienia pasma pobliżu aktualnego faktycznego szczyty i dna RSI

Ten artykuł jest oparty na oryginalnej interpretacji Wildera z RSI. Alternatywnym podejściem, które warto Dochodzenie można znaleźć w pracach Constance Brown w książce "Analiza techniczna dla Obrotu zawodowej" cyt referencje.

Featured Site

Zalet / Wad

RSI zazwyczaj tworzy szczyty i dna przed bazowym wykresie cenowym.

RSI zazwyczaj tworzy wykres wzorce, takie jak formacji głowy i Łopatki odwrócenia, choć mogą one nie być widoczne na bazowym wykresie cenowym.

RSI czasem pokazuje istnienie wsparcia i poziomy oporu wyraźniej niż samej wykres cen.

Być może, że wartości RSI pozostają poza wyprzedania / wykupienia 70-30 stref dłuższy czas zamiast sygnalizacji natychmiastowy zwrot. Dlatego trzeba być bardzo ostrożnym przy interpretacji RSI podczas silnych warunkach rynkowych trendów.

RSI, ze swej natury, szuka odwrócenia cen. Jeśli rynek jest w zakresie, inicjowanie długie pozycje, gdy wskaźnik przecina granicę wyprzedania (> 30) oraz inicjowanie krótkie pozycje, gdy wskaźnik przecina granicę wykupienia (<70), może okazać się bardzo opłacalne. Jeżeli jednak rynek jest trendy, ceny mogą nadal porusza się w kierunku trendów, po krótkim retracement który spowodował rozjazd RSI, co powoduje uwięzienie przedsiębiorcy po złej stronie rynku.

Sugerowane Kombinacje rozwoju EA

Krótkotrwałe średniej ruchomej poprzeczki przeniesień.

wzory odwrócenie Wykres jako znak wyczerpania.

Wsparcie poziomy / oporu, strefy retracement.

Cena – średnia ruchoma sygnałów zwrotnicy mogą być wykorzystane na pomoc potwierdzenia.

Podstawowa analiza tendencji może pomóc odróżnić silne sygnały crossover słabych sygnałów zwrotnicy.

Stochastic K% D i MACD dla potwierdzenia odwrócenia.

Zastosowanie w strategii Tune

RSI znajduje się w grupie wskaźników w naszym menu Strategia Tune. Ze strategią Tune, nie musimy się martwić o obliczeniach i definicji za wskaźnika. Musimy po prostu przeciągnij i upuść wskaźnik w głównym oknie i ustawić parametry, które chcemy przetestować.

Featured Site

parametry

Symbol

Wejście: np EURUSD, GbpYen | Domyślnie: Current
Jeśli pozostanie puste, symbol instrumentem wykorzystywanym w odpowiednim wykresie w MT4 dotyczyć będzie domyślnie.

ramy czasowe

Wejście: 1m, 5m, 15m, 30m, 1h | Domyślnie: Current
Jeśli jest ustawiony na prąd, ramy czasowe stosowane w odpowiednim wykresie w MT4 dotyczyć będzie domyślnie.

Okres

Wejście: Numer | Domyślnie: 14 okresów
Liczba okresów użytych we wzorze obliczeniowym dla uzyskania RSI (patrz załączony arkusz kalkulacyjny Excela).

Cena Stosowanej

Wejście: Close Open, High, Low, Median, typowy, ważona cena. | Domyślnie: Mediana PriceValue wykorzystywana do wyliczania wskaźnika.

Cofać

Wejście: Numer | Domyślnie: 0
Liczba okresów wyjście powinno być przesunięte do tyłu lub dalej służyć logikę EA.

Referencje

Welles Wilder – magazyn towarów, w czerwcu 1978 r.

Welles Wilder – Nowe koncepcje w systemy handlowe, w 1978 roku.

John J. Murphy – Analiza techniczna rynków finansowych

Steven B. Achelis – Analiza techniczna od A do Z

Perry J. Kaufman – Trading Systems i metody

Martin J. Pring – Momentum Poradnik

KonStanowisko Brown – Analiza techniczna dla Trading Professional 2nd Edition

Comments are closed.