Moving Average Convergence / Rozbieżność (MACD)

Przegląd

MACD jest wskaźnikiem tendencję do podążania, ponieważ opiera się na stosunku między dwoma ruchomymi średnie cen zamknięcia. Wskaźnik składa się z dwóch linii, linii głównej MACD i linii sygnału.

Linia MACD, kreślone na MT4 jako wykres słupkowy, oblicza się jako różnicę między dwoma wykładniczo wygładzonych średnie kroczące. Jej najczęstszą prezentacji wykorzystuje różnicę pomiędzy 12-lata i 26-okres EMA, chociaż jest to model, do którego można wstawić dowolną kombinację średniej kroczącej.

Featured Site

Linia sygnałowa, kreślone na MT4 linią przerywaną, to 9-Okres prosta średnia ruchoma (SMA) linii MACD.
Linia zerowa, zwie linii równowagi MACD, reprezentuje te okresy, w których te dwie EMA są identyczne. Gdy MACD znajduje się powyżej linii równowagi oznacza, że ​​mniejsza średnia jest już powyżej średniej i odwrotnie.

System uzyskuje swoją nazwę z faktu, że obie ruchome średnie wykorzystywane do obliczania są stale zbieżnego i rozbieżnego od siebie. Konwergencja – jako średnie zbliżyć do siebie – wskazuje, że trend jest spowolnienie lub konsolidacji. Rozbieżność – jako średnie przenieść dalej od siebie – wskazuje na przyspieszenie ruchu rynkowego związanego z tendencją w ruchu.

MACD jest to, co nazywamy niezwiązaną oscylator, ponieważ, w przeciwieństwie do RSI, na przykład, nie poruszają się w pre-definiowane ceny wahają.

Budowa

Linia MACD jest obliczana w następujący sposób:
Linia MACD (t) = EMA12 (t) – EMA26 (t)

Jeżeli EMA jest wykładnicza średnia ruchoma:
Eman (t) = [2 / (1 + n)] * Cena + (1 – [2 / (1 + n)] * Eman (t – 1))

Featured Site

n odnosząc się do "okresu uśredniania"
Linia sygnał jest następnie wyprowadza się następująco:
SignalLine (t): SMA9 macd linii (T)

Jeżeli SMA jest prosty Moving Average:
SMan (t) = P (t) + P (t – 1) + … + P (t – n) / n = Σni 0P = ti / n

Pełna instrukcja do obliczania i konstrukcji wskaźnika MACD jest w formacie Excel dla lepszego zrozumienia.
Średnia ruchoma Rozbieżność konwergencji (MACD)

Interpretacja & Trade Sygnały

Istnieją cztery podstawowe zasady interpretacji MACD:
rozjazdy linii sygnałowej
rozjazdy linii równowagi
rozbieżności
Sprzedaży, / wykupienia Poziomy

rozjazdy linii sygnałowej:

Handlowcy będą albo poszukać linia MACD przekroczyć powyżej linii sygnałowej kupić w trendzie wzrostowym lub spada poniżej linii sygnałowej sprzedać w tendencji spadkowej. Sygnały te zwrotnice są bardzo powszechne i powinno być filtrowane przed opierając się na nich, ponieważ zmienność instrumentu bazowego może zwiększyć znacząco zwrotnice. Należy przestrzegać następującego przykładu praktycznego zastosowania tej zasady.

rozjazdy linii równowagi:

MACD przecina linię zero gdy dwie średnie składowe krzyżują się ze sobą.

Wartości dodatnie MACD wskazują, że 12-dniowa EMA jest powyżej 26-dniowej EMA. Wartości MACD wzrosnąć średnio szybko rozchodzi się dalej od średniej długoterminowej, wskazując na wzrost krótkoterminowego rozpędu.

Featured Site

Ujemne wartości MACD wskazują na coś przeciwnego; to jest średnio szybki jest poniżej średniej długoterminowej. Wartości ujemne zwiększają jako średnia krótsza metę odbiega poniżej średniej długoterminowej, sygnalizując, że pęd minusem jest zwiększenie w krótkim okresie.

zwrotnice linii równowagi są bardzo przydatne, pod warunkiem, że istnienie silnej tendencji, ponieważ na rynku boczny, kolejnych krzyżówek wytwarzają dużo whipsaws. Należy przestrzegać następującego przykładu praktycznego zastosowania tej zasady.

Ogólnie rzecz biorąc, obie zwrotnice / linia równowagi MACD sygnałowe działa dobrze w trendy rynków, ale produkują dużo fałszywych sygnałów w czasie bokiem lub wzburzonych rynkach.

rozbieżności:

Uparty rozbieżności powstaje, gdy instrument bazowy rejestruje niższy niskie, podczas gdy MACD tworzy wyższe niska. Rozbieżność może być oznaką spowolnienia tempa Minusem a tym samym potencjale taką zmianę, pod warunkiem, że rynek został trendy niższe. Rozbieżność należy rozważyć bardziej wydajne, gdy MACD jest na minusie, w pobliżu jej skrajności.

Podobnie niedźwiedzi rozbieżności powstaje, gdy instrument bazowy rejestruje wyższą wysokie, podczas gdy MACD tworzy obniżyć wysokie, pod warunkiem, że rynek został trendów wyższa. Rozbieżność należy rozważyć bardziej wydajne, gdy MACD jest na plusie i handlu w pobliżu jej skrajności.

Różnice nie powinny być przedmiotem obrotu w okresie formacji początkowej nowego trendu, ponieważ obniżenie tempa, które często następuje nagły postęp cen może prowadzić do błędnych rozbieżności z linii MACD.

Sprzedaży, / wykupienia poziomów:

Ponieważ, jak już powiedzieliśmy byćFore MACD jest nieograniczona, czasem jest to bardzo niebezpieczne, aby spróbować użyć tego wskaźnika do wytworzenia sygnałów handlowych countertrend jako tendencja może poddawać się wzrok nas na złej stronie rynku.

Jednak pomimo faktu, że MACD jest bezgraniczna, zaletą oglądania MACD niż jego podstawowych składników (czyli dwa bazowe średnie ruchome) jest to, że ma tendencję do górnej / dolnej wokół tych samych poziomów, a zatem jako wskaźnik zbliża się stary szczyt można zinterpretować jako zdolność do zmiany trendu w krótkim okresie czasu.

Ponadto, biorąc pod uwagę, że tworząc ekstremum w rzeczywistości oznacza, że ​​przeciętny szybko poruszających się gwałtownie odsunął się od średniej długoterminowej, jest prawdopodobne, że instrumentem bazowym jest overextending i wkrótce powrócić do bardziej realistycznych poziomów. Dlatego handel skrajności może czasem dawać bardzo zyskownych transakcji.

Przykład

Poniższy przykład analizuje sygnały transakcyjne produkowane przez rozjazdy linii sygnałowej, a także przez rozjazdy linii równowagi. Aby wyprodukować sygnał, używamy dwóch odrębnych systemów MACD, jak na oryginalnym sugestią Gerald Appel użytkownika.
Pozwala sygnałów transakcyjnych linia sygnałowa znak rozjazd jako (A) i sygnały handlu linii równowagi rozjazd jak (B):

Długi sygnał Wejście:

  • A. kupić sygnału jest produkowany, gdy MACD Line> linia sygnałowa
  • B. Kilka wcześniejszych bary Linia MACD = 0 i przekroczył linię Equilibrium z południa na północ

Oba sygnały wejściowe są podane przez naszego wpisu systemu MACD (8,17,9).

Zmiana trendu ostrzeżenia: Linia MACD zbliża empiryczną wartość ekstremalną około 21:00 ostrzeżenia o możliwym szczycie.

Featured Site

Długi sygnał Wyjście:

  • A. sygnał sprzedaży jest produkowany, gdy MACD linii <linia sygnałowa
  • B. Linia MACD = 0 i przekroczył linię Equilibrium z północy na południe pamiętać, że dwie średnie w systemie MACD sprzedaży krzyżują się ze sobą w tym samym czasie.

Porady i pomysły

Gerald Appel zaleca próbuje krótkoterminowych kombinacje MACD do wytwarzania sygnałów kupna, jak 8-17-9 epoki średnie przy wykorzystaniu kombinacji długoterminowych do wytwarzania sygnałów sprzedawać, takich jak 12-25-9 epoki średnie. Odzwierciedla to teorię, że rynki spędzić więcej czasu w wschodząca niż w trybie spadającego zatem dłuższy okres czasu będzie świadczyć wskazanie sprzedać szybszego.

Proste linie trendów wyciągnięte na MACD może pomóc w identyfikacji ważny trend zmienia się, gdy nie są one bardzo jasne, na bazowym wykresie. rozjazdy MACD ma większego znaczenia, gdy są one potwierdzone przez naruszenie linii trendu.
Użyj tygodniowego MACD by potwierdzić codzienna MACD i dzienne MACD by potwierdzić intraday MACD.

Zalet / Wad

Zaletą stosowania MACD jest, że wzór jest bardzo gładka w porównaniu zarówno do wykresu cen i innych wskaźników tempa. Powoduje to pomagając określić ogólny kierunek jaśniej.

Jeśli szok przyjdzie, może to spowodować, że cena, różnią się znacznie od trendu. Spowoduje to, że skłonność do zbiegają się lub rozchodzą jako nieistotne. W tym przypadku wskaźnik będzie zasadniczo pozostają dowolne zdarzenie cenową, która będzie śledzić, jak w każdym innym systemie średniej ruchomej.

Strzeż się mechanicznie handel każdy MACD zwrotnicy, ponieważ może to doprowadzić do whipsaws i znacznym ryzykiem, zwłaszcza w rwane lub na boki rynkach. zwrotnice MACD mogą być filtrowane w połączeniu z innymi narzędziami.

Ponieważ obie średnie ruchome użyte do budowy są opóźnione, szczyty i doliny utworzone jako różnica dwóch EMA będzie również wystąpić pewne opóźnienie.

Sugerowane Kombinacje rozwoju EA

wzory odwrócenie Wykres jako znak wyczerpania.

Wsparcie poziomy / oporu, strefy retracement.

Cena – średnia ruchoma sygnałów zwrotnicy mogą być wykorzystane na pomoc potwierdzenia.

Podstawowa analiza tendencji.

RSI dla potwierdzenia odwrócenia.

Zastosowanie w FxPro Quant

MACD można znaleźć w grupie "wskaźniki" W naszej FxPro menu Quant. Z FxPro Quant , nie musimy się martwić o obliczeniach i definicji za wskaźnika. Musimy po prostu przeciągnij i upuść wskaźnik w głównym oknie i ustawić parametry, które chcemy przetestować.

Featured Site

parametry

Symbol

Wejście: np EURUSD, GbpYen | Domyślnie: Current
Jeśli pozostanie puste, symbol instrumentem wykorzystywanym w odpowiednim wykresie w MT4 dotyczyć będzie domyślnie.

ramy czasowe

Wejście: 1m, 5m, 15m, 30m, 1h | Domyślnie: Current
Jeśli jest ustawiony na prąd, ramy czasowe stosowane w odpowiednim wykresie w MT4 dotyczyć będzie domyślnie.

szybka EMA

Wejście: Numer | Domyślnie: 12 okresów
Szybko wykładnicza średnia ruchoma stosowana w formule obliczeniowej umożliwiającego ustalenie MACD (patrz załączony arkusz kalkulacyjny Excela).

MACD SMA

Wejście: Numer | Domyślnie: 12 okresów
Simple Moving Average linii MACD inaczej zwanej linii sygnałowej (patrz excel sprArkusz EAD w załączeniu).

Cena Stosowanej

Wejście: Close Open, High, Low, Median, typowy, ważona cena. | Domyślnie: Blisko cena
Wartość wykorzystywana do wyliczania wskaźnika.

Wartość wyjściowa

Wejście: linia główna, linia sygnałowa | Domyślnie: Linia główna
Wartość wskaźnika wymagane dla systemu Expert Advisor w pytaniu.

Cofać

Wejście: Numer | Domyślnie: 0
Wybiera się dane wykorzystywane do obliczania wskaźnika (liczba okresów tyłu lub do przodu).
Należy pamiętać, że zespoły Przesunięcie = 1 oznacza przesunięcie Zespoły jeden okres do tyłu (w przeszłości).

Referencje

John J. Murphy – Analiza techniczna rynków finansowych

Steven B. Achelis – Analiza techniczna od A do Z

Perry J. Kaufman – Trading Systems i metody

Martin J. Pring – Momentum Poradnik

Robert D. Edwards i John Magee – Analiza techniczna w magazynie trendów.

Comments are closed.