Wstęga Bollingera (BB)

Przegląd

Wstęgi Bollingera składają się z dwóch zespołów handlowych, usytuowanych na 2 odchyleń standardowych powyżej i poniżej zwykłej średniej kroczącej bazowego wykresu instrumentu. Odchylenie standardowe samych cenach na najnowszej historii cena jest używany ponieważ stanowi chyba najprostszy i najbardziej niezawodne pomiary zmienności cen.

Używanie 2 odchyleń standardowych zapewnia, że ​​95% danych cena spadnie pomiędzy dwoma zespołami handlowymi więc wizualnie rozpoznawczych skrajności, które mieszczą się na zewnątrz. Do budowy zespołów John Bollinger stosować domyślne średniej ruchomej przez 20.

Featured Site

Zespoły Bollingera zostały opracowane w celu ulepszenia koncepcję stałej szerokości pasma handlowych, takich jak "kopertach". W przeciwieństwie do zespołów o ustalonej szerokości, Wstęga Bollingera rozszerzają się i kurczą w oparciu o zmienność cen. Bollinger wybrane odchylenie standardowe jako miara, ponieważ obliczenie polega kwadratury od średniej, co czyni go bardziej dostosowane do krótkoterminowych zmian cen.

Wstęga Bollingera nie były przeznaczone do wytwarzania sygnałów transakcyjnych. Podstawowym celem systemu jest, aby wskazać, czy ceny są stosunkowo zbyt wysokie lub zbyt niskie, a następnie przedsiębiorca może zwrócić się do innych wskaźników dla sygnalizacji handlowej.

Budowa

Wstęgi Bollingera składają się z trzech elementów:

  • Górne pasmo (BU)
  • Środkowe pasmo (SMA20)
  • W dolnym paśmie (BL)

Środkowe pasmo = SMA20Days

Górne pasmo = BU = SMA20Days + (2 * S20Days)

Featured Site

Dolnym paśmie = BL = SMA20Days – (2 * S20Days)

Gdzie SMA20Days jest 20-dniowa prosta średnia ruchoma podwładnego ceny instrumentu i S20Days jest odchyleniem standardowym 20-Dzień podwładnego ceny instrumentu.

Pełna instrukcja do obliczania i konstrukcji Bollinger Bands jest w formacie Excel dla lepszego zrozumienia.
Wstęga Bollingera (BB)

Interpretacja & Trade Sygnały

Biorąc pod uwagę, że Wstęgi Bollingera nie były przeznaczone do wytwarzania sygnałów handlowych, najlepszym sposobem, aby wykorzystać ich roli w systemie handlu jest w połączeniu z innymi wskaźnikami lub wzorów wykresu. Doskonałe połączenie w tym względzie jest z RSI, ponieważ jest to oscylator countertrend a zatem ma na celu określenie możliwych szczyty i dna rynku.

Gdy cena dotknie górnej Wstęga Bollingera i RSI jest poniżej 70 i rośnie, to jest wskazanie, że ten trend będzie kontynuowany. Jeżeli jednak cena dotyka górnego pasma, a RSI jest powyżej 70 lub nawet wyższa (w stanie wykupienia, że ​​jest), tendencja ta może odwrócić i spadek (przykład poniżej).

I odwrotnie, kiedy cena dotknie niższego Wstęga Bollingera i RSI jest powyżej 30, a wycofujące się, oznacza to, trend powinien być kontynuowany. Jeżeli jednak cena porusza się w dolnym paśmie, a RSI jest poniżej 30 ° C i spada (w stanie oversold), wskazuje trend może odwrócić i przesunąć w górę.

Istnieją pewne podstawowe wytyczne interpretacyjne, że sam Bollinger uważa przedsiębiorca musi pamiętać, aby jak najwięcej z Wstęga Bollingera:

Featured Site

  • A. pojedynek pochodzi w jednym zespole ma tendencję do przejść całą drogę do innego zespołu, dlatego ustawienie orientacyjną cenę docelową.
  • B. Gdy zmniejsza lotność i zespoły dokręcić (wspólnie), zazwyczaj jest to znak, że znaczący ruch na rynku spowoduje w jednym lub drugim kierunku.
  • C. Wraz ze wzrostem zmienności i zespoły są niezwykle daleko od siebie, podczas gdy w tym samym czasie istnieją dowody na górnej / dolnej formacji, często jest to znak, że rynek został przeniesiony za daleko i że obecny trend się kończy.
  • D. Gdy ceny przenieść poza zespołami, oznacza kontynuację obecnego trendu.
  • E. Doły i topy utworzony poza zespołami następnie przez nieosiągnięcia ten sam skrajny dwukrotnie i ponownego wprowadzania zespoły zadzwonić za ewentualne odwrócenie trendu.

Interpretacja & Trade Sygnały

Długi sygnał Wejście: RSI14 <50 i istnieje wyraźna dodatnia huśtawka awaria patrz RSI Analysis). Jednocześnie wykres cen tworzy dno poza zespołów i ruchów powyższych BL. Wprowadź długo, gdy cena retests jego niska i pozostaje w pasmach, w przypadku braku tworząc niższe niskie. Zmiana trendu ostrzeżenia: RSI14> 70 i wykres cen porusza powyższe BU Możliwe górze formowania.

Długi sygnał Wyjście: RSI14 <70 i istnieje wyraźna ujemna awaria huśtawka formowania. Jednocześnie wykres ceny tworzy szczyt zewnątrz pasma, a następnie przenosi się poniżej położenia wyjścia BU gdy wykres cena nie rosnąć większa niż wartość szczytową i pozostają w zakresach.

Porady i pomysły

Średnia wartość odchylenia wykorzystywane do konstruowania zespoły Bollingera można zmieniać tak, aby zmieniać czułość systemu. Niektórzy przedsiębiorcy zwiększają wartość odchylenia standardowego od 2 do 2,1 odchylenia od średniej ruchomej podczas korzystania dłuższe średnie, takie jak 50-Day. Z drugiej strony, może technicy obniżyć vartość odchylenia standardowego od 2 do 1,9 przy użyciu krótkich odchylenia średnie na przykład 10 dni w ruchu.

Zgodnie z zaleceniami Johna Bollingera, w średnich ruchomych mniej niż 10 okresów o długości nie działają bardzo dobrze z Bollinger Bands.

Dwa bardzo użyteczne środki, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju systemów transakcyjnych poprzez powiązanie cen i działania wskaźnika oznaczają% b i przepustowości. Obydwa te wskaźniki zostały wprowadzone przez John Bollinger się i oblicza w następujący sposób:

% B = (Ostatni – BL) / (BU – BL)

Bandwidth = (BU – BL) / (BMiddle)

Gdy dzień-handlu z wykorzystaniem Bollinger Bands, należy zwrócić szczególną uwagę na zmienności wyprysków. Logika Bollinger Bands "wymaga" wycisnąć "dla zmienności Breakout być przedmiotem obrotu.

Gdy dzień-handlu, Wstęga Bollingera może być stosowany jako odniesień do wykupienia / wyprzedania poziomach. Wiece, które przenoszą znacznie powyżej / poniżej górnego / dolnego pasma powinny być sprzedane / zakupione na pierwszy znak słabości.

Zalet / Wad

Największą siłą Bollinger Bands leży w ich budowie, gdyż tworzy system pomiarowy zmienność napędzany przez sam rynek, a nie próbuje odczytać ruchy na rynku poprzez nałożenie dyscypliny zewnętrznej.
Wstęga Bollingera dynamicznie dostosowywać się do zmiany cen wraz ze wzrostem zmienności i zmniejsza się, a nie w zależności od jakiejkolwiek wtórnym źródłem informacji.

Używając jednego średniej kroczącej z wałkiem przedziale czasu wprowadza opóźnienie, powodując nasze zespoły reagowania z opóźnieniem.

Również pomiar odchylenia standardowego ten pojedynczy średniej ruchomej, a zatem pomiar zmienności rynku, oznacza, że ​​niestabilność wzrasta, gdy ceny rosną / spadają szybko. Będzie to widoczne na pasmach przesuwając znacznie różnią się od siebie. Jednak nawet jeśli zmienność rynku spada po tym, zmienność reprezentowany przez odchylenie standardowe nie będzie spadać tak szybko, jak się spodziewano, dopóki nie przejdzie całkowicie przez okno obliczeniowej. To sprawi, że trudno jest sygnał na wyjście mają być dostarczone na czas, ponieważ jest to uzależnione od ograniczonej zmienności. Ponadto, jeśli nowe wydarzenie wysokiej zmienności odbywa się wkrótce po tym, że nie będzie łatwo rozpoznawalny ze względu na naturalną zmienność w naszym systemie.

Featured Site

Sugerowane Kombinacje rozwoju EA

Relative Strength Index – RSI.

wzory odwrócenie Wykres jako znak wyczerpania.

Moving Average Convergence Rozbieżność (MACD).

Stochastic K% D

Cena – średnia ruchoma sygnałów zwrotnicy mogą być wykorzystane na pomoc potwierdzenia.

Podstawowa analiza tendencji może pomóc sygnały zwrotnicę.

Paraboliczna SAR mogą być wykorzystane do tworzenia zleceń stop.

Zastosowanie w FxPro Quant

Wstęga Bollingera można znaleźć w grupie "wskaźniki" W naszej FxPro menu Quant. Z FxPro Quant , nie musimy się martwić o obliczeniach i definicji za wskaźnika. Musimy po prostu przeciągnij i upuść wskaźnik w głównym oknie i ustawić parametry, które chcemy przetestować.

parametry

Symbol

Wejście: np EURUSD, GbpYen | Domyślnie: Current
Jeśli pozostanie puste, symbol instrumentem wykorzystywanym w odpowiednim wykresie w MT4 dotyczyć będzie domyślnie.

ramy czasowe

Wejście: 1m, 5m, 15m, 30m, 1h | Domyślnie: Current
Jeśli jest ustawiony na "bieżące", ramy czasowe stosowane w odpowiednim wykresie w MT4 dotyczyć będzie domyślnie.

Okres

Wejście: Numer | Domyślnie: 20 okresów
Liczba okresów użytych w formule obliczeniowej do uzyskiwania Bollinger Bands (patrz arkusz Excel spread w załączeniu).

odchylenia

Wejście: Numer | Domyślnie: 2
Wartość odchylenia standardowe wykorzystywane przy tworzeniu zespołów.

Featured Site

zespoły Przesunięcie

Wejście: Numer | Domyślnie: "0"
Przesunięcie pasma pionowo służyć logikę EA.
Należy pamiętać, że zespoły Przesunięcie = 1 oznacza przesunięcie Zespoły jeden okres naprzód (w przyszłości).

Cena Stosowanej

Wejście: Close Open, High, Low, Median, typowy, ważona cena. | Domyślnie: Blisko cena
Wartość wykorzystywane przy tworzeniu zespołów.

Wartość wyjściowa

Wejście: linia górna, dolna linia. | Domyślnie: Górna linia
Wartość wskaźnika wymagane dla systemu Expert Advisor w pytaniu.

Cofać

Wejście: Numer | Domyślnie: "0"
Liczba okresów wyjście powinno być przesunięte do tyłu lub dalej służyć logikę EA.
Należy pamiętać, że zespoły Przesunięcie = 1 oznacza przesunięcie Zespoły jeden okres do tyłu (w przeszłości).

Referencje

John Bollinger – Bollinger na Bollinger Bands, 2002

John J. Murphy – Analiza techniczna rynków finansowych

Steven B. Achelis – Analiza techniczna od A do Z

Robert D. Edwards & John Magee – Analiza techniczna w magazynie Trends

Comments are closed.