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Parabolic Stop & Reverse System (Parabolic SAR)

Panoramica

Parabolic SAR è un sistema trend following tailing costantemente l'azione dei prezzi. Si tratta di una serie storica di punti a livello di stop, raffigurato sulla carta, sotto forma di puntini, tracciata al di sotto o al di sopra di ogni segno di prezzo. Un punto posto al di sotto del prezzo è considerato un segnale bullish mentre un puntino posto sopra i prezzi è considerato un indicatore ribasso. Mentre i prezzi tendenza superiore, il sistema segue appena al di sotto e, come i prezzi di trend inferiore risulta da sopra. L'obiettivo, come con tutti i trend following approcci, è quello di individuare quando vi è una probabilità superiore al normale di un inversione di tendenza.

Parabolic SAR, come suggerisce il nome, è stato costruito per fornire segnali di arresto e inversione ed è spesso utilizzato dai trader come un prezzo finale si ferma setter. A causa di un fattore di accelerazione incorporato, il sistema inizia lento inizialmente, permettendo una tendenza a sviluppare, e la tendenza si estende nel tempo accelera basa sulla forza tendenze. Il sistema Parabolic SAR è progettato per essere sempre sul mercato dal ogni volta che una posizione viene chiuso fuori è anche invertito. Anche se il Parabolic SAR viene utilizzato sia per entrare e gestione delle posizioni, è utilizzato principalmente per impostare ferma una volta in una posizione.

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Il SAR sembra essere simile a una linea di tendenza seguente prezzo sottostante, ma ha un lag diminuire poiché la distanza tra il punto SAR e le correnti prezzo diminuisce strumento con il tempo a causa del fattore di accelerazione. Come il Parabolic SAR inizia a muoversi più velocemente (perseguendo prezzi strettamente), se la tendenza prezzo inverte e attraversa l'indicatore, un arresto e segnale di retromarcia viene generato.

Parabolic SAR funziona ottimamente durante i mercati trend, ma vacilla costantemente, producendo whipsaws in sede di consolidamento di lato e mercati trendless.

Costruzione

La formula per calcolare parabolico SAR per il periodo corrente viene calcolato sul valore periodi precedente, utilizzando una formula livellamento esponenziale basata sui cosiddetti prezzi estreme (EP) alto / basso prezzo (a seconda che la direzione del trend è su o giù ). Una costante smoothing chiamato fattore di accelerazione (AF) è utilizzato nella formula, con l'obiettivo di aumentare la velocità dell'indicatore quando la tendenza è accelerato affinché il SAR per seguire la curva di prezzi più efficacemente.

Sart = Sart-1 + * [EPT-1 – Sart-1]

Dove: Sart – è il valore corrente di Parabolic SAR

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Sart-1 è il valore precedente di Parabolic SAR

EPT-1 è l'ultimo "Extreme Point": Il più alto alto del trend rialzista attuale o il basso più basso del trend al ribasso in corso.

AFT-1 è il fattore di accelerazione: a partire da 0,02, AF aumenta di 0,02 ogni volta che il punto estremo fa un nuovo alto / basso. Tuttavia, l'AF può raggiungere un massimo di 0.20, non importa quanto tempo la tendenza si estende. In termini di movimento giorni medi, l'AF comincia a 99-giorni e aumenta la sua velocità ad un massimo di una media mobile 9 giorni.

Nel calcolare il valore corrente del Parabolic SAR esistono due eccezioni:

  • In una tendenza rialzista, il SAR può mai essere al di sopra minimi della prima del periodo di due. Nel caso il SAR è maggiore di uno di quei minimi, utilizzare il più basso dei due invece.
  • In un trend al ribasso, il SAR non può mai essere inferiore massimi della prima del periodo di due. Nel caso il SAR è inferiore a uno di quelli alti, utilizzare il maggiore dei due invece.

Per il calcolo Parabolic SAR si deve supporre che siamo già in possesso di un grado (lungo o corto). Dal momento che non sappiamo che posizione ci troviamo all'inizio di dati, per il nostro esempio Excel in questa pagina, si assume che siamo in una lunga commercio e, pertanto, per il primo giorno la tendenza è in su. Una guida completa per il calcolo e la costruzione del sistema di Parabolic SAR è fornito in formato Excel per la vostra comprensione migliore.

Attenzione però che a causa del fatto che la formula sia applicata in funzione se lo strumento sottostante è in una tendenza al rialzo o un ribasso così come la presenza dei due eccezioni che abbiamo visto qui, vi è una notevole quantità di istruzioni condizionali coinvolti . Tuttavia, questo esempio vi aiuterà a testare la sensibilità del sistema a diversi AFS.
Parabolic Stop & System Reverse (SAR)

Interpretazione & Commercio Segnali

Nonostante la complessità dei suoi calcoli, l'interpretazione del Parabolic SAR è abbastanza semplice. I punti SAR seguono i prezzi come un trailing stop, progressivamente avvicinandosi alla curva di prezzi, purché la tendenza continua nella sua direzione originale.

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Se invece la curva prezzi interseca la serie SAR, il sistema emette un segnale "stop and reverse", suggerendo che la tendenza attuale è finita e uno nuovo viene ripresa nella direzione opposta. A seguito di questo segnale, la serie SAR di punti che sono finora state seguendo la tendenza (ad esempio dal basso in una tendenza rialzista o dall'alto in un ribasso), si muove verso l'altro lato dei prezzi tracciare assumendo il prezzo Extreme (EP) di Negli ultimi tre giorni (hiGhest alto in un trend al ribasso o più bassa in una tendenza rialzista).

segnali SAR parabolici devono essere sempre confermati con l'uso di altri indicatori. Ad esempio, una inversione dei punti di sotto del prezzo di cui sopra è molto più convincente quando una media mobile conferma anche la variazione di tendenza e quando la tendenza prevalente a lungo termine è giù.

Esempio

Utilizzando l'indicatore ADX per confermare l'esistenza di una tendenza, abbiamo messo il sistema Parabolic SAR alla prova la produzione sia l'ingresso e l'uscita di segnalazione per un breve commercio. I segnali di trading prodotti dal SAR è confermata anche mediante l'uso di una media mobile.

Esistenza di condizioni di tendenza: ADX> 25 e da DI-> DI + il mercato è in una tendenza al ribasso.

Segnale di entrata breve: un segnale di acquisto è prodotto quando Parabolic SAR attraversa sopra il grafico dei prezzi. Un filtro di due giorni è utilizzato per eliminare whipsaws.

Cambio di avvertimento tendenza: linea della media mobile attraversa in territorio ribassista un paio di bar prima che venga dato il segnale a breve.

Segnale di uscita lungo: Parabolic SAR attraversa sotto il grafico dei prezzi per due giorni consecutivi. Conferma anche fornito dalla linea media mobile che attraversa contemporaneamente sotto il grafico dei prezzi confermando l'inversione di tendenza.

Suggerimenti e idee

Ignorare i segnali Parabolic SAR quando il mercato è che vanno. Un modo semplice per identificare se il mercato è infatti che vanno è quello di osservare se il grafico sottostante si interseca con un movimento più volte la media su un piccolo prezzi variano.

Se si utilizza il Parabolic SAR per l'apertura e chiusura di posizioni, può essere consigliabile smettere di negoziazione se si sta whipsawed due o più volte di fila. E 'probabilmente un segno che non vi è alcuna tendenza o che una fase di consolidamento è acceso. Riattivare il commercio solo una volta si osserva un breakout dalla zona di consolidamento.

Punti di forza / debolezze

Il valore SAR è di oggi, non domani, smettere di livello ed è calcolato in base ai dati di ieri. Il vantaggio è che il livello di arresto può essere calcolato in anticipo dell'esecuzione commercio o anche l'apertura del mercato.

Un grande vantaggio dell'indicatore Parabolic SAR è la semplicità e la facilità di implementazione in qualsiasi strategia – entrata / uscita, di allarme o interrompere grilletto.

Un vantaggio importante di Parabolic SAR è che riduce il ritardo che è inevitabilmente costruito nella maggior parte dei sistemi seguono il trend. Si riesce in tal modo aumentando la velocità del sistema quando la tendenza accelera, quindi profitti con notevole successo "blocco-in" rispetto ai suoi concorrenti.

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Come descritto in precedenza, Parabolic SAR funziona molto bene durante i mercati trend, ma non riesce a produrre segnali affidabili durante fasi di mercato laterale. Da più di due terzi dei mercati di tempo sono noti per essere trendless, parabolico SAR deve essere utilizzato in combinazione con altri indicatori atti a determinare condizioni di mercato.

Il sistema SAR presuppone che il trend cambia ogni volta che un arresto è stato colpito. Tuttavia, anche in ambienti altamente trend mercati vostri arresti potrebbero essere colpito più volte, mentre la tendenza continua. Cioè, i prezzi ripercorrere e poi riprendere l'up-tendenza, lasciando fuori dal mercato. Cambiare l'acceleratore e Max. Accel. Fattore in base alla volatilità del mercato in grado di migliorare il sistema, ma questo rimane un punto debole del Parabolic SAR.

Combinazioni suggerite per lo sviluppo di EA

Complimento Parabolic SAR segnali di trading utilizzando altri indicatori, come l'indicatore stocastico, media mobile crossover e pattern candlestick.

Utilizzare in combinazione con il ADX per il rilevamento direzione di tendenza.

livelli / resistenza di sostegno, zone di ritracciamento.

analisi di base di tendenza.

Utilizzare in FxPro Quant

Parabolic SAR si trova sotto il gruppo 'indicatori' nel nostro FxPro menù Quant. Con FxPro Quant , non ci si deve preoccupare i calcoli e le definizioni dietro l'indicatore. Abbiamo solo bisogno di trascinare l'indicatore nella finestra principale e impostare i parametri che vogliamo testare.

parametri

Simbolo

Ingresso: per esempio EurUsd, GbpYen | Default: Corrente
Se lasciato vuoto, il simbolo strumento utilizzato nel grafico pertinente MT4 riguarderà predefinita.

Lasso di tempo

Ingresso: 1m, 5m, 15m, 30m, 1h | Default: Corrente
Se impostato corrente, il lasso di tempo utilizzata nel grafico rilevante in MT4 riguarderà per impostazione predefinita.

Passo

Ingresso: Numero | Predefinito: 0.02
L'aumento del fattore di accelerazione (AF) aggiunge ogni volta che un nuovo Extreme Prezzo (EP) è registrato utilizzato nel calcolo del SAR (vedi excel foglio di calcolo allegata).

Massimo

Ingresso: Numero | Predefinito: 0.2
Il valore massimo che il fattore di accelerazione (AF) può assumere, come utilizzato nel calcolo del SAR (vedi eccelle SPRfoglio ead allegato).

spostare indietro

Ingresso: Numero | Default: "0"
Seleziona i dati utilizzati per il calcolo dell'indicatore (numero di periodi avanti o indietro).

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Si prega di notare che "Band Shift" = 1 mezzi di spostamento delle fasce un periodo all'indietro (in passato).

Riferimenti

Welles Wilder – Nuovi concetti di Trading Systems, nel 1978.

Perry J. Kaufman – Trading Systems e Metodi

John J. Murphy – Analisi tecnica dei mercati finanziari

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