Moving Average Konvergencia / divergencia (MACD)

Áttekintés

Az MACD egy trendkövető indikátor, mivel ez alapján a kapcsolat a két mozgó átlagok a záró árak. A mutató két vonalból áll, a fő MACD vonal és a jel vonal.

Az MACD vonal, ábrázoljuk az MT4 a bar chart, kiszámítása a különbség a két exponenciális mozgóátlagok simított. A leggyakoribb bemutatása használja a különbség a 12-időszakot és a 26-időszak EMA, bár ez egy modellt, amely akkor helyezzen semmilyen mozgóátlag pályára.

Featured Site

A jelvezeték, ábrázoljuk az MT4 pontozott vonal, egy 9 napos egyszerű mozgóátlag (SMA) az MACD vonal.
A nulla vonal, más néven a MACD egyensúlyi vonal képviseli ezeket az időszakokat, amelyek során a két EMA azonosak. Amikor MACD felett van az egyensúlyi vonal azt jelenti, hogy a rövidebb átlagos felett van a hosszabb átlagos, és fordítva.

A rendszer megszerzi a nevét az a tény, hogy a két mozgó átlagok számításánál használatos folyamatosan konvergens és divergens egymástól. Konvergencia – mint az átlag közeledik egymáshoz – azt jelzi, hogy a trend lassul, vagy megszilárdítása. Eltérés – mint az átlag mozog távolabb – azt jelzi, hogy gyorsítja a piac mozog társított trend mozgásban.

Az MACD hívjuk egy kötetlen oszcillátor, mivel ellentétben az RSI például nem mozog egy előre meghatározott árak tartomány.

Építés

A MACD vonal a következőképpen kell kiszámítani:
MACD vonal (t) = EMA12 (t) – EMA26 (t)

Amennyiben az EMA az exponenciális mozgó átlag:
Eman (t) = [2 / (1 + n)] * Ár + (1 – [2 / (1 + n)] * Eman (t – 1))

Featured Site

n utalva a "átlagolási időszak"
A jelvezeték ezután alábbi módon nyerhető:
SignalLine (t): SMA9 az MACD vonal (t)

Amennyiben az SMA a Simple Moving Average:
Sman (t) = P (t) + P (t – 1) + … + P (t – n) / n = Σni = 0P TI / N

A teljes útmutató a számítás és az építőipar a MACD indikátor biztosított excel formátum a jobb megértést.
Moving Average konvergencia divergencia (MACD)

Értelmezés és Kereskedelmi jelek

Négy alapelvei MACD értelmezése:
Signal vonal keresztváltó
Egyensúlyi vonal keresztváltó
eltérések
Túladott / túlvett szintek

Signal vonal keresztváltó:

Kereskedők vagy keresse meg a MACD vonal átkelni feletti jel vonal vásárolni egy emelkedés nem éri el a jel vonal eladni egy hanyatlás. Ezek crossover jelek nagyon gyakori, és meg kell szűrni, mielőtt támaszkodva őket, mert a volatilitás a mögöttes eszköz növelheti felüljárók jelentősen. Kérjük, vegye figyelembe a következő példában egy gyakorlati alkalmazása ezt az elvet.

Egyensúlyi vonal keresztváltó:

Az MACD keresztezi a nulla vonalat, amikor a két alkotó átlagokat keresztezik egymást.

Pozitív MACD értékek azt jelzik, hogy a 12 napos EMA felett van 26 napos EMA. MACD értékek növelik a gyors átlag eltér távolabb a hosszabb távú átlagos növekedését jelzi a rövid távú lendületet.

Featured Site

Negatív MACD értékek ennek ellenkezőjét mutatják; hogy a gyors átlag alatt van a hosszú távú átlagot. Negatív értékek növelik a rövid távú átlagos eltér az alábbiakban a hosszabb távú átlag, jelezve, hogy a lefelé mutató lendület növekszik a rövid távú.

Egyensúlyi vonal crossover nagyon hasznos, feltéve, hogy létezik egy erős tendencia, hiszen oldalirányú piacokon, egymást követő kereszt termel sok whipsaws. Kérjük, vegye figyelembe a következő példában egy gyakorlati alkalmazása ezt az elvet.

Általában mindkét MACD Signal / egyensúlyi vonal felüljárók jól működik trend piacokon, de termel sok hamis jeleket közben oldalirányban vagy szaggatott piacokon.

eltérések:

A bullish divergencia akkor keletkezik, ha az alapul szolgáló eszköz rögzíti alacsonyabb alacsony, míg az MACD képez magasabb alacsony. A divergencia jele lehet a hátránya lendület lassul, és így fennáll a fordulat, feltéve, hogy a piac már trend alacsonyabb. A divergencia figyelembe kell venni erősebb, ha a MACD a negatív tartományban, közel a szélsőségeket.

Hasonlóképpen, egy esetlen divergencia akkor képződik, amikor az alapul szolgáló eszköz rögzíti a magasabb magas, míg az MACD az egy alsó magas, feltéve, hogy a piac már trend magasabb. A divergencia figyelembe kell venni erősebb, ha a MACD pozitív tartományban és a kereskedelem mellett a szélsőségek.

Eltérések nem lehet kereskedni a kezdeti kialakulását egy új trend, hiszen a csökkenés lendület, amely gyakran követi a hirtelen előre az árak vezethet félrevezető eltérések az MACD vonal.

Túladott / túlvett szintek:

Mivel ahogy mondta, hogyelőtérbe az MACD nem korlátos, néha nagyon veszélyes, hogy megpróbálja használni ezt a mutatót, hogy készítsen countertrend kereskedelmi jelek, mint a trend folyamatosan megy fogása minket a rossz oldalon a piac.

Azonban annak ellenére, hogy MACD határtalan, az az előnye, nézi MACD ahelyett fő komponensei (vagyis a két szolgáló mozgó átlagok) az, hogy inkább a felső / alsó nagyjából azonos szinten, és ezért a mutató közelít egy régi csúcs , lehet értelmezni, hogy a lehetséges a változás a rövid távú trend.

Továbbá, tekintettel arra, hogy alkotó extrém valójában azt jelenti, hogy a gyorsan mozgó átlagot elhúzódott drámaian a hosszabb távú átlagot, akkor valószínű, hogy az alapul szolgáló eszköz overextending és hamarosan visszatér a reálisabb szintre. Ezért kereskedés a szélsőséges néha a nagyon jövedelmező szakmák.

Példa

A következő példa azt vizsgálja, kereskedési jelzések által előállított jel vonal crossover és szintén egyensúlyi vonal felüljárók. Állítják elő a jeleket, az általunk használt két különböző MACD rendszer, mint egy Gerald Appel eredeti javaslatot.
Lehetővé teszi, hogy jel jel vonal crossover kereskedési jelzéseket (A) és az egyensúlyi vonal crossover kereskedési jelzéseket (B):

Hosszú Entry jel:

  • A. A vásárolni jel keletkezik, amikor az MACD vonal> jelvezeték
  • B. Néhány bár korábban MACD vonal = 0 és átlépte a vonalat Equilibrium délről észak

Mindkét bejegyzés jeleket adott belépő MACD (8,17,9) rendszer.

Változás a trend figyelmeztetés: MACD vonal közeledik az empirikus szélső érték körülbelül 21:00 figyelmeztetés a lehetséges legjobb.

Featured Site

Hosszú Kilépés jel:

  • A. El jel keletkezik, amikor az MACD vonal <jelvezeték
  • B. MACD vonal = 0 és átlépte a Equilibrium vonal észak-déli irányban Megjegyezzük, hogy a két átlag az eladási MACD rendszer keresztezik egymást ugyanabban az időben.

Tippek és ötletek

Gerald Appel javasolja, hogy próbálja a rövidebb távú MACD kombinációk előállítására vásárlás jeleket, mint például 8-17-9 időszak átlaga miközben élt hosszabb távú kombinációk előállítására eladni jeleket, mint például 12-25-9 időszak átlaga. Ez tükrözi az elméletet, hogy a piacok több időt töltenek a növekvő, mint csökkenő módban ezért hosszabb idő alatt teszi majd eladni jelzés időben történő.

Egyszerű trendvonalak rajzolt MACD segíthetnek azonosítani fontos trend megváltozik, amikor nem nagyon világos a mögöttes chart. MACD crossoverekből van nagyobb jelentősége, amikor megerősítette megsértését a trendvonal.
Használja hetente MACD megerősíteni Daily MACD és a Napi MACD megerősíteni napközbeni MACD.

Erősségek gyengeségek

Egy használatának előnye MACD az, hogy a minta nagyon sima képest mind az árak grafikon és más lendület mutatók. Ez azt eredményezi, amely segítséget nyújt a az általános tendencia egyértelműen.

Ha a sokk jön, akár halált is okozhat az ár változhat vadul a trend. Ez lehetővé teszi majd a tendencia, hogy közelednek, vagy eltérnek a nem releváns. Ebben az esetben a kijelző lényegében lag minden áron esemény, hogy követni fogja, mint bármely más mozgó átlag rendszert.

Vigyázni kell, mert a mechanikus kereskedés minden MACD crossover, mivel vezethet whipsaws és jelentős kockázatot, különösen érdes vagy oldalra piacokon. MACD crossoverekből szűrhető kombinálható más eszközökkel.

Mivel mindkét mozgóátlagok építéséhez használt a késleltetett, a csúcsok és hullámvölgyek alakult, mint a különbség a két EMA is tapasztalnak majd némi késéssel.

Javasolt kombinációk EA fejlesztés

Ábra megfordítása mintákat jele kimerültség.

Support / ellenállás szint, retracement zónákat.

Ár – Moving Average crossover jeleket lehet használni megerősítés segítséget.

Alapvető tendencia elemzés.

RSI megfordítására visszaigazolások.

Alkalmazása FxPro Quant

MACD megtalálható a "indikátorok" csoport a mi FxPro Quant menüben. Az FxPro Quant , nem kell aggódnia, a számításokat és meghatározásokat mögött a mutató. Csak meg kell drag & drop a mutató a fő ablakban, és állítsa be a paramétereket akarunk tesztelni.

Featured Site

paraméterek

Szimbólum

Input: pl EURUSD, GbpYen | Alapértelmezett: Aktuális
Ha üresen hagyja, az eszköz használt jel a megfelelő táblázatot a MT4 fog kapcsolódni az alapértelmezett.

Időkeret

Input: 1m, 5m, 15m, 30m, 1 óra | Alapértelmezett: Aktuális
Ha be van állítva, hogy a jelenlegi, az időkeret használnák a vonatkozó táblázatot a MT4 fog kapcsolódni az alapértelmezett.

gyors EMA

Input: szám | Alapértelmezett: 12 időszakok
A gyors Exponenciális Moving Average számításához használt képlet levezetéséhez MACD (lásd az Excel táblázatkezelő csatolva).

MACD SMA

Input: szám | Alapértelmezett: 12 időszakok
Az egyszerű mozgó átlag az MACD vonal, más néven a vonal (lásd az Excel sprEAD lap csatolva).

Alkalmazott Ár

Input: Close, Open, High, Low, Medián, tipikus súlyozott ár. | Alapértelmezett: Close Ár
Érték levezetéséhez használt mutató.

kimeneti érték

Input: fővonal jelvezeték | Alapértelmezett: Main Line
Mutató értéke szükséges Expert Advisor szóban forgó rendszer.

Shift Vissza

Input: szám | Alapértelmezett: 0
Kiválasztja az adatok kiszámításához használt mutató (időszakok száma előre vagy hátra).
Felhívjuk figyelmét, hogy a sávok Shift = 1 azt jelenti, bízva a sávok egy időszak hátra (a múltban).

Referenciák

John J. Murphy – technikai elemzés a pénzügyi piacok

Steven B. Achelis – Technikai elemzés A-tól Z-ig

Perry J. Kaufman – kereskedési rendszerek és módszerek

Martin J. Pring – Momentum magyarázatai

Robert D. Edwards és John Magee – Technikai elemzés raktáron Trends.

Comments are closed.