A kulisszák mögött: A Monte Carlo szimuláció

A Monte Carlo szimuláció (MCS) egy módszer a számítógépes elemzés által alkalmazott üzletfejlesztési csapatot annak megállapítására, hogy egy adott stratégia valószínűleg, hogy végre egy sor különböző helyzetekben.

  • Mi az? A statisztikai technikát modellezéséhez használt bonyolult rendszerek (komplex kölcsönhatások számos változó), és létrehozza az esélye a különböző eredményeket. Szakemberek által használt különböző területeken incl. pénzügy. Módszer fordítja bizonytalanságok modell vizekbe való bizonytalanságok modell kimeneti (eredmény).
  • Eredet. Létrehozta két matematikus Neumann és Ulám. A módszert dolgozott ki a második világháború után, hogy szimulálja viselkedését atomfegyver. Elnevezett kaszinó, ahol Ulám nagybátyja játszottak.
  • Hogyan működik. Véletlenszerű bemenet modellezésére rendszer és valószínű kimenetelét. Adott egy értéktartományából minden változó, a MCS véletlenszerűen kiválaszt egy számot minden egyes tartományban, és figyelmét az eredmény – és ismételjük meg a folyamatot millió alkalommal. Amikor a szimuláció kiegészítve egy nagyszámú eredmények a modell; eredményeket leírására használt elérésének valószínűsége különböző eredményeket. Nincs két iteráció a szimulációs hasonló lehet, de együtt építenek fel egy reális képet.
  • Véletlenszerű értékek jönnek létre a megadott eloszlás. Lehetőség, hogy vessen véget a vizsgálat, ha a forgalmazás minden értéket egy paraméter lista normális. Szimulációk olyan jó, mint a bemenet.

Előnyei MCS

  • Valószínűségi eredményeket. A következő eredmény és valószínűsége alapján a bemeneti tartományok becsléseket.
  • Grafikus eredmények. MCS adatok grafikonos megjelenítését, az eredmények és a esélyeit események.
  • Érzékenységvizsgálat hogy melyik bemeneti változó a legnagyobb hatással az eredményekre.
  • Forgatókönyv-elemzés a kombináció a különböző beviteli értékek becslése eredményeket.
  • Korrelációja bemenetek elemzés. Ahhoz, hogy megértsük kölcsönös függését bemeneti változók.
  • A véletlenszerű számokat az a további előnye, hogy megelőzi a tisztességtelen célzás az értékek, amelyek előre ismert, hogy jól teljesítsenek.

MCS alkalmazott Forex (példa és előnyök)

  • Használjon biztonsági vizsgálatok eredményei, hogy információt nyerjünk, hogy milyen jó vagy rossz egy kereskedési rendszer.
  • Amikor szimuláló kereskedés, a kereskedelmi forgalmazás (képviseli történelmi listáját kereskedések) mintavétele, hogy létrehoz egy kereskedelmi sorrendben. Több ezer különböző szekvenciák szakmák randomizált és elemezzük. Hozam és lehívás számítják és egy valószínűségi az egyes eredmény.
  • Construct sorozata kereskedések véletlenszerű mintavétellel vagy anélkül csere.
  • Kockázati szimulátor. Hasznos becslésekor valószínű megtérülési ráta, lehívások, kockázat tönkre, stb
  • Stressz vizsgálati rendszerek. Get becslést a lehető legrosszabb eredményeket / viselkedését a rendszer legrosszabb egymást követő vesztes fut, legrosszabb lehívás

Featured Site

Comments are closed.