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El oscilador estocástico

Visión de conjunto

El oscilador estocástico se basa en la observación comúnmente aceptada de que los precios tienden a cerrar cerca de la parte superior del rango de operaciones durante una tendencia alcista y cerca de la parte inferior durante una tendencia a la baja. Es decir, el oscilador compara donde el precio de cierre del instrumento subyacente es relativo a su gama de precios durante un período determinado de tiempo.

El oscilador estocástico se muestra como dos líneas:

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  • La línea principal se llama% K, que es una versión más suave de la% K-rápido.
  • La segunda línea llamada% D, que es una versión más suave de la principal línea de% K.

Esta doble alisamiento de la línea K-rápido% produce lo que se conoce como el "lento" estocástico. La versión rápida del estocástico también se utiliza, pero la mayoría de los comerciantes prefieren utilizar doble suavizado ya que la señalización se vuelve más lento, pero mucho más fiable.

El% K es la más sensible de las dos líneas, pero es la línea de% D que lleva el mayor peso y proporciona la mayor parte de la señalización. Las medidas K% sobre una base de porcentaje (0% a 100%), donde el precio de cierre es en relación con el total de la gama de precios para el periodo indicado.

Una combinación común que se utiliza para este oscilador es (5/3/3), que significa 5 periodos para derivar% K-rápido y luego usando una media móvil de 3 días para derivar% K, y otro de 3 días de suavizado para derivar% D.

Construcción

La fórmula para determinar% K-rápido es:

Dónde,

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Cerca es el cierre actual

Lowt es el mínimo más bajo

Hight es la más alta de alta

¿Qué es la medición de la fórmula en realidad es la distancia% cubierto por el cierre en relación a las bajas extremas, altas / del período en cuestión.

Suavizar% K-rápida mediante el uso de una media móvil simple de 3 días para la producción de% K:

Una guía completa para el cálculo y la construcción del oscilador estocástico con un período de 5 días se proporciona en formato Excel para su mejor comprensión.
Oscilador estocástico (K% D)

Interpretación y Comercio Señales

El oscilador estocástico puede producir señales válidas tanto en tendencias y mercados hacia los lados. Esta configuración, sin embargo funciona mucho mejor en un ambiente de rango cuando las formaciones de reversión de sobrecompra y sobreventa son mucho más propensos a ser verdaderas señales de un cambio de dirección.

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Hay cinco principios básicos de la interpretación del oscilador estocástico:

  • Tops & Bottoms
  • Las divergencias
  • crossover
  • Oscilaciones de fallo
  • La combinación de diferentes marcos de tiempo

Tops y Bottoms:

Cuando un indicador alcanza sus extremos – la zona de sobrecompra o sobreventa – por lo general es una indicación de un posible cambio de tendencia. En el caso de que el oscilador estocástico, sin embargo, debido a su construcción única, alcanzando los extremos de "0" o "100" por ciento indica que la tendencia es muy fuerte y posiblemente seguir superior / inferior. Recuerde que cuando% K es al 100% que significa que los precios están en la cima de su rango para el período que se examina, por lo que esto constituye una señal muy alcista.

El estocástico se dice que es en la zona de sobrecompra al alcanzar precios por encima de 80 y sobreventa cuando esté por debajo de 20.

A pesar de estas lecturas extremas admiten que las cosas son un poco exageradas, la tendencia puede todavía tiene mucho camino por recorrer, así que no salir de una posición en base a este hecho por sí solo a menos que exista una divergencia válida,% K -% cruzado la línea D o fallo de oscilación presente como veremos más adelante.

Las divergencias: La señal importante a tener en cuenta es una divergencia entre la línea% D y el precio del mercado subyacente cuando la línea de% D se encuentra en una zona de sobrecompra o sobreventa. Una divergencia bajista ocurre cuando la línea de% D es más de 80, y forma dos picos en declive mientras que los precios siguen subiendo más alto. Una divergencia alcista ocurre cuando la línea de% D es menor de 20 y forma dos fondos crecientes mientras que los precios siguen inferior.

Divergencias oscilador estocástico se anotan la señal importante para vigilar, ya que en la mayoría de los casos hay sólo uno, oa lo sumo dos de ellos. Esto es, en comparación, por ejemplo, para el RSI, por lo general hay mucho menos divergencias mostradas.

Para una compra real / venta de la señal es sin embargo mejor esperar a una línea de% K -% D cruzado la línea.

Crossover: En la mayoría de los casos, la línea de% K más sensible cruzará la línea% D lento antes de que tenga la oportunidad de cambiar de dirección en sí. De acuerdo con el propio George Lane, la señal estocástica más fuerte viene cuando la línea de% K cruza desde el lado derecho de la línea% D después de% D cambia de dirección.

Tres veces consecutivas a mano derecha% K – D cruza la línea%, lo que lleva a precios más bajos.

Oscilaciones de fallo:

En un mercado en alza, un fallo de oscilación bajista se produce en la zona de sobrecompra, ya que el precio hace mínima simultáneamente con la línea de% D, pero, ya que tanto intento de serie para hacer un nuevo máximo más alto,% D sólo se las arregla para formar una alta baja y luego se rompe por debajo de su pbajo la mera existencia como instrumento subyacente continúa hasta-tendencia. Un fallo de oscilación alcista es como un fallo de oscilación bajista ocurre al revés en la zona de sobreventa.

La combinación de diferentes marcos de tiempo: El oscilador puede ser utilizado por la organización de varios Estocástica con diferente longitud y parámetros de suavizado en el mismo gráfico. La ventaja es que, dado que cada uno de ellos refleja distintos ritmos cíclicos, la combinación revelará un patrón técnico específico que un oscilador por sí solo podría haber pasado por alto. Otra ventaja es que los osciladores con mayor longitud pueden ayudar a determinar la dirección del mercado, mientras que los osciladores con una longitud más corta pueden ayudar con la sincronización del comercio. Para la aplicación de este principio, véase el ejemplo que sigue.

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El oscilador estocástico también puede proporcionar información sobre precios en el futuro se mueve mediante el empleo de análisis de línea de tendencia o al revelar patrones de los gráficos que pueden no ser evidentes en el gráfico de precios subyacente.

Ejemplo

señal de entrada larga: estocástico (5,3,3) <20 y hay una aparente K% -% cruzado la línea D y una divergencia positiva con el precio de un instrumento subyacente, también confirmado por el estocástico de períodos más largos empleadas con el estocástico (10, 10,5) también está experimentando una divergencia positiva con la tabla subyacente. Introduzca siempre cuando hay confirmación precio real de un máximo más alto de los precios. Cambio de tendencia advertencia: estocástico (5,3,3)> 80 y experimentar una divergencia negativa con la tabla de precios de los instrumentos subyacentes.

señal de salida de largo: Tras la aparente divergencia negativa con la tabla subyacente, entrar en corto cuando hay una K% -% cruzado la línea D y una confirmación precio real de una baja de los precios más bajos y estocástico (5,3,3) <80 . los períodos ya estocástico ofrecen una confirmación retrasada pero sólida de la reversión.

Consejos e ideas

Toda la señalización proporcionada por el oscilador siempre debe ser interpretado teniendo ya conocimiento de la dirección de la tendencia principal. Jornadas en la dirección de la tendencia predominante son siempre más fuerte, mientras que las correcciones son generalmente débiles o desarrollado como consolidaciones.

En condiciones de mercado volátiles, el estocástico menudo alcanza sus valores extremos de "0" o "100" y no puede proporcionar ningún valor. En ese caso, alisando el indicador compensa este problema, a costa de la introducción de un intervalo más grande. El comerciante debe calibrar el oscilador con el fin de salir de la lectura extrema que no deja espacio para la interpretación de la señal, pero también siguen siendo tan sensible como sea posible.

Fortalezas debilidades

Durante los períodos de mercados con fuerte tendencia cuando el estocástico llega a sus extremos de 0 ó 100, el% K se retira típicamente 20-25% de su extremo, a continuación, reuniendo de nuevo hacia ella de nuevo. Esta es una situación bastante confusa, ya que podría ser percibido como un cambio de tendencia. Para evitar confusiones, el comerciante debe tener una idea clara de la dirección de la tendencia subyacente e investigar el uso de los principios ilustrados anteriormente si éste es de hecho un cambio de tendencia o una carga para los niveles aún más altos / bajos.

Las combinaciones sugeridas para el desarrollo de EA

Índice de Fuerza Relativa

niveles de Fibonacci

Tabla de patrones de reversión como signo de agotamiento.

Precio – Moving señales Promedio de cruce puede ser utilizado para la ayuda de confirmación.

Análisis básico tendencia puede ayudar a distinguir fuertes señales de cruce de señales de cruce débiles.

El uso en FxPro Quant

El oscilador estocástico se puede encontrar bajo el grupo "indicadores" en nuestro FxPro menú Quant. Con FxPro Quant , no tenemos que preocuparnos de los cálculos y las definiciones detrás del indicador. Sólo tenemos que arrastrar y soltar el indicador en la ventana principal y establecer los parámetros que queremos probar.

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parámetros

Símbolo

Entrada: por ejemplo EURUSD, GBPYEN | Por defecto: actual
Si se deja vacío, el símbolo de instrumento utilizado en el gráfico correspondiente en MT4 se relacionará de forma predeterminada.

Periodo de tiempo

Entrada: 1m, 5m, 15m, 30m, 1 h | Por defecto: actual
Si se define como "actual", el período de tiempo utilizado en la tabla relevante en MT4 se relacionará de forma predeterminada.

Período K%

Entrada: número | Por defecto: 5 períodos
Número de períodos utilizados en la fórmula de cálculo para obtener el% K-rápida (ver excel hoja de cálculo adjunta).

% D Periodo

Entrada: número | Por defecto: 3 períodos
Número de períodos utilizados para la fórmula de cálculo de suavizado para obtener el% D (ver hoja de Excel propagación adjunta).

La desaceleración

Entrada: número | Por defecto: 3 períodos
Número de períodos utilizados para el alisado de% K-rápida para obtener el% K. Un valor de 1 se considera un estocástico rápido; un valor de 3 se considera un estocástico lento (ver hoja de cálculo Excel adjunto).

Método MA

Entrada: simple, exponencial, alisado, lineal ponderada | Por defecto: simple
Método utilizado en el cálculo de la media móvil se usa para el suavizado de las líneas.

Precio campo

Entrada: Bajo / Alto, Cerrar / Close | Por defecto: Bajo / Alto
Fórmula utilizada para derivar el indicador.
Bajo / Alto: 100 x (reciente Primer mínimo más bajo) / (más alta de alta más baja baja)
Ocultar / Cerrar: 100 x (reciente Primer cierre más bajo) / (Alta Cerca – Cerca del Menor)

Valor de salida

Entrada: Línea principal (% K), de señal de línea (% D) | Por defecto: Main Line
valor del indicador necesario para el sistema Asesor de Expertos de que se trate.

Volver Shift

Entrada: Número | Por defecto: "0"
Selecciona los datos utilizados para el cálculo del indicador (Número de períodos atrás o hacia delante).

Tenga en cuenta que 'Bandas Shift' = 1 medios de desplazamiento de las bandas de un solo periodo hacia atrás (en el pasado).

referencias

Martin J. Pring – Momentum Explicación
John J. Murphy – Análisis Técnico de los Mercados Financieros
Perry J. Kaufman – Sistemas de Trading y Métodos

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