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¿Cuál es FxPro Supertrader?

FxPro Supertrader es una plataforma única de inversión que le permite asignar fondos a las estrategias de los operadores profesionales de FX. FxPro Supertrader no es una plataforma de comercio social , donde cualquiera puede convertirse en un líder, y, a diferencia del espejo Las plataformas de negociación , evaluamos, analizar y poner a prueba todas las estrategias antes de que se publiquen. Las estrategias que resultan menos eficaces de forma consistente se marcan de inmediato y se comprobó irregularidades.

FxPro Supertrader vs otras clases de activos. Enero 2012 a diciembre 2013

* FxPro Supertrader compuesto es una cartera hipotética compuesta de todas las estrategias disponibles para FxPro Supertrader inversores. El desempeño de la estrategia se extrae de copias de pruebas y muestra su patrimonio en un momento determinado en el tiempo por día. Fuentes – FxPro, Bloomberg.

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¿Cómo realizamos las pruebas de las estrategias

A continuación se puede ver una muestra de las estadísticas calculamos para poner a prueba nuestras estrategias y filtrar los que se presentarán el Supertrader. Con base en los datos de pruebas de espalda y utilizando Simulaciones Monte Carlo se derivan los siguientes resultados:

Estrategia de la muestra

Depósito inicial $ USD: $ 18,000.00
Fecha de Inicio: 03/01/2012
Fecha de finalización: 29/11/2013
Historia Duración: 99 Semanas

Información estadística

Las ganancias (%): 127.50%
Ganancia (USD): $ 22,950.31
Avg. Beneficio Mensual%: 5,54%
Max DD%: 11,00%
El apalancamiento máximo actual: 26.07
Avg. Longitud del Comercio (h): 4.29 Hora (s)
Factor de Beneficio: 1.292
Avg. Operaciones por mes: 559,4
Ratio Sharpe mensual (%): 0,377
Ratio Calmar: 0,715
Var (90%) mensual (%): -3.00%
MAE Relación de correlación: 0,57
MFE Relación de correlación: 0,70
El mejor pronóstico del revés (%): 50,79%
Lo malo es peor Pronóstico (%): -16,62% **
Var (90%) de 6 meses de Previsión (%): -7,53%

* Las definiciones de las estadísticas anteriores se pueden encontrar en el apéndice.

** Esto se puede limitarse al valor que el inversor se siente cómodo con, el uso de la pérdida máxima obligatoria por ajuste de la estrategia.

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Rendimiento mensual
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic YTD
2013 8,46% 15,57% 3,77% 9,51% 4,43% 13,83% 1,22% 4,70% 1,28% 8,76% 0,17% 71,71%
2012 4,71% -0,66% 9,33% 7,64% 5,47% -1,81% 23,15% 0,96% 5,08% -0,74% 0,93% 1,74% 47,93%

Gráfico 1: Gráfico de pérdidas y ganancias (%)
Muestra de pérdidas y ganancias tanto para la equidad y el equilibrio, en términos porcentuales, en toda la longitud del período de prueba de nuevo.

Tabla 2: Tabla de DD Absoluta (%)
Muestra reducción absoluta, en términos porcentuales, desde el saldo inicial a lo largo de la parte posterior a la prueba.
Instrumentos por Cantidad de Operaciones

Instrumentos por volumen de las operaciones

Gráfico 3: Operaciones por Instrumento
Instrumentos por cantidad de oficios: gráfico de sectores que representan el número de posiciones abiertas por instrumento durante la copia de prueba.

Instrumentos por volumen de las operaciones: gráfico de sectores que representan el total de los lotes abiertos por la parte posterior del instrumento durante la prueba.

cantidades comerciales y de volumen (lotes): gráfico de barras que muestra el número total de posiciones y los lotes totales comercializados por instrumento durante la copia de prueba.

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Gráfico 4: Desviación Estándar
La desviación estándar (variación de la media) de los retornos semanales trazó sobre toda la duración de la parte posterior a la prueba.

Gráfico 5: Las reglas del juego real
fluctuación influencia real sobre la duración de la parte posterior a la prueba.

Gráfico 6: Distribución comercial en Pips
Nube que representa las pepitas realizadas en la parte posterior de la prueba a lo largo de la duración de cada comercio.

Gráfico 7: Muestra de previsiones
Muestra una extensión de la prueba de nuevo el crecimiento de P & L, con una nube de proyección de pérdidas y ganancias en base a simulaciones hacia adelante a partir de datos históricos.

FxPro Supertrader vs Manual de negociación

Configuración de su cuenta y la inversión en FX nunca ha sido más fácil, y no hay periodo de lock-up – usted está en control total de su capital.

La asignación y gestión de riesgos en FxPro Supertrader

Hemos desarrollado herramientas sencillas y efectivas de gestión de riesgos para nuestros inversores sobre FxPro Supertrader. Las tres herramientas básicas que tienen acceso son: Multiplicador de relación, la pérdida máxima y arrastra la equidad de parada para cada estrategia de copiado.
El multiplicador de relación permite a los inversores para aumentar su exposición al riesgo y por lo tanto se multiplican sus posibilidades de rentabilidad. Utilizando la relación multiplicador también aumenta de una estrategia Máxima pérdida en consecuencia.

La pérdida máxima es la cantidad que un inversionista está dispuesto a correr el riesgo de una estrategia particular debería comenzar a incurrir en una pérdida.

La estrategia será copiado automáticamentecerrado de salida una vez que las pérdidas de alcanzar el porcentaje de la equidad especificado por el cliente.

Stop dinámico es una herramienta que permite el bloqueo automático de las ganancias en el rendimiento debe de iniciar una estrategia para volver.

Apéndice

Las ganancias (%): 127.50%
Beneficio logrado por el sistema en% sobre la longitud de la historia de la parte posterior a la prueba.
Ganancia (USD): $ 22,950.31
Beneficio logrado por el sistema en USD por toda la longitud de la historia de la parte posterior a la prueba.
Avg. Beneficio Mensual%: 5,54%
Beneficio medio mensual obtenido por el sistema en% sobre la longitud de la historia de la parte posterior a la prueba.
Max DD%: 11,00%
reducción máxima absoluta en% (el mayor pico a valle disminución en términos porcentuales).
El apalancamiento máximo actual: 26.07
volumen máximo de posiciones abiertas en dólares divididos por el patrimonio cartera en USD.
Avg. Longitud del Comercio (h): 4.29 Hora (s)
la longitud promedio de las operaciones en horas.
Factor de Beneficio: 1.292
La relación entre la utilidad bruta y la pérdida bruta. Un valor mayor que 1 significa que las ganancias superaron pérdidas.
Avg. Operaciones por mes: 559,4
Cantidad promedio de oficios abrió por mes durante la vida de la parte posterior a la prueba.
Ratio Sharpe mensual (%): 0,377
La media de ganancia mensual dividida por la desviación estándar de los rendimientos mensuales. Mide lo bien que compensa el cambio de los riesgos asumidos. Cuanto mayor sea la mejor.
Ratio Calmar: 0,715
rentabilidad mensual promedio de la duración de la parte posterior de la prueba dividida por la aspiración máxima. Cuanto mayor sea la mejor.
Var (90%) mensual (%): -3.00%
Muestra con un 90% de probabilidad de que el valor en riesgo no superará el valor que se muestra más de un mes.
MAE Relación de correlación: 0,57
MAE es la excursión adversa máximo (máximo movimiento de precios en una dirección contraria). La relación muestra la correlación entre la pérdida realizada en pips y la pérdida experimentada máxima en pips durante la vida del comercio. Un valor cercano a 0 indica que las posiciones perdedoras tienden a ser mantenidos abiertos durante más tiempo que lleva a posibles retiros de fondos y el riesgo de mayor tamaño.
MFE Relación de correlación: 0,70
MFE es la máxima favorable Excursión (máximo movimiento de precios en una dirección favorable). La relación muestra la correlación entre los beneficios obtenidos en las pepitas y la ganancia máxima experimentada en pips durante la vida del comercio. Cuanto más se acerca a 1, el mejor y más rentable la estrategia de salida para el sistema.
El mejor pronóstico del revés (%): 50,79%
Mejor previsión de alza en% sobre la base de 6 meses a plazo simulaciones de Monte Carlo.
Lo malo es peor Pronóstico (%): -16,62%
El peor pronóstico en% inconveniente basa en la cara de 6 meses simulaciones de Monte Carlo.
Var (90%) de 6 meses de Previsión (%): -7,53%
Muestra con un 90% de probabilidad de que el valor en riesgo no superará el valor que se muestra al final de los seis meses siguientes a partir de los pronósticos de simulación de Monte Carlo.

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