Visión de conjunto El RSI posiblemente constituye el más popular oscilador de momento entre los comerciantes y los analistas técnicos. Esto es probablemente debido a que tiene en cuenta dos... more" />

Índice de fuerza relativa (RSI)

Visión de conjunto

El RSI posiblemente constituye el más popular oscilador de momento entre los comerciantes y los analistas técnicos. Esto es probablemente debido a que tiene en cuenta dos de los problemas más importantes que se encuentran en la construcción de un indicador de momento, a saber:

  • Los movimientos erráticos menudo tienen lugar en el presente, causada por cambios repentinos en el valor del instrumento subyacente debido a un fuerte avance o disminución en el pasado reciente (unos períodos de espalda), incluso si los precios actuales muestran pocos cambios.
  • La necesidad de un rango de oscilación constante a efectos de comparación y evaluación comparativa.

El RSI intenta resolver estos dos problemas mediante el uso de todos los valores en el período lugar de sólo la primera y la última, por lo tanto, la aplicación de manera más eficaz la necesaria suavizado para minimizar estas distorsiones y también mediante el empleo de una gama vertical constante de 0 a 100.

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El término RSI – "índice de fuerza relativa" se considera que es un nombre inapropiado ya que la fuerza relativa término se refiere a la comparación entre los dos instrumentos diferentes que provoca confusión en cuanto a los indicadores de propósito real. Un nombre más apropiado podría ser en realidad índice de fuerza interna ya que lo que realmente hace que el indicador es comparar una fuerza instrumentos actuales e históricos sobre la base de los precios de cierre de un período de comercio reciente.

Construcción

La fórmula real se calcula como sigue:
RSIT = 100 – (+ RS 100/1) = 100 * (RS / 1 + RS)

Cuando las RS se determina dividiendo el promedio por la baja media:
RS = (UA / AD)

UA = la media de esos días de cierre más alto durante el pasado X número de días
AD = la media de esos días de cierre más bajo durante los últimos X días de números

Una vez se ha realizado el primer cálculo, tanto los valores de AD la UA y se calculan usando un método de la media-off.

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Una guía completa para el cálculo y la construcción del indicador RSI se proporciona en formato Excel para su mejor comprensión.
Índice de fuerza relativa (RSI)

Interpretación y Comercio Señales

El RSI se ha popularizado como un oscilador de contra-tendencia. Es decir, la utilización de su señalización, un usuario es conducido a vender cuando el mercado sigue en aumento y en un estado de sobrecompra, mientras impulsado para comprar cuando el mercado sigue cayendo y en un estado de sobreventa. Por tanto, esta configuración funciona mejor en un entorno rango cuando las lecturas de sobrecompra y sobreventa son mucho más propensos a ser verdaderas señales de un cambio de dirección. El RSI también es mucho más preciso en los gráficos diarios que en los marcos de tiempo más pequeños, como por hora.

Hay cinco principios básicos de la interpretación RSI;

  • Tops & Bottoms
  • Oscilaciones de fallo
  • Las divergencias
  • Análisis de la línea de tendencia
  • Patrones gráficos

Tops & Bottoms

Wilder considera que las tapas están indicados cuando el RSI cruza por encima de 70 (estado de sobrecompra) y luego se retira de nuevo por debajo de esta marca, mientras que los fondos están indicados cuando el RSI cae por debajo de 30 (estado de sobreventa) y luego se cruza de nuevo por encima de esta marca.

La línea central de 50 es también de importancia en cuanto a la interpretación. Un movimiento por encima de 50 es considerado por muchos como una representación de las ganancias medias que superan las pérdidas medias, y por lo tanto de un sentimiento alcista. Por el contrario, un nivel por debajo de 50 indica pesimismo ya que las pérdidas promedio han superado a las ganancias promedio.

Oscilaciones de fallo

Un fallo de oscilación superior, como el ejemplo que se muestra aquí, se produce cuando un pico en el RSI en la banda de sobrecompra no puede exceder el máximo anterior en una tendencia alcista, seguido de un rompimiento a la baja de un mínimo anterior que lleva el RSI por debajo de 70.

Del mismo modo, en el caso contrario, un fallo de oscilación inferior se produce cuando un canal en el RSI en la banda de sobreventa no puede establecer un nuevo mínimo en una tendencia a la baja, seguido por un lado positivo que conduce el RSI por encima de 30.

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Wilder describe oscilaciones de fallo como "muy fuertes indicios de una reversión del mercado."

Las divergencias

Las divergencias entre el RSI y la línea de precios subyacente, especialmente en las dos zonas extremas son considerados por Wilder como "la característica más indicativa única del RSI". Para un ejemplo característico de divergencias en ambos extremos ver el ejemplo que sigue.

Análisis de la línea de tendencia

Al igual que con el instrumento subyacente, el trazado de las líneas de tendencia en el RSI ayuda a darse cuenta de la tendencia, aunque no es evidente en el gráfico de precios reales, así como de detectar divergencias y cambios de fracaso temprano.

Patrones gráficos

El RSI puede revelar patrones de los gráficos que en ocasiones no son configurados de forma clara en el gráfico subyacente, como la formación de cabeza y hombros reversión a continuación.

Ejemplo

Señal de entrada larga: RSI14 <50 y hay una divergencia positiva aparente (y / o fallo de oscilación) con la tabla de valores subyacentes. Introduzca siempre cuando hay confirmación real de un alto el precio más altod RSI14> 30.

Cambio de tendencia advertencia: RSI14> 70 indica un mercado sobrecomprado.

Señal de salida larga: Cuando existe una divergencia negativa aparente con la tabla de valores subyacentes. Entrar en corto cuando hay confirmación precio real de una menor baja y un fallo de oscilación que lleva RSI14 <70 puntos.

La confirmación de la señal proporcionada por corto plazo de media móvil exponencial (EMA de 9 períodos se utiliza aquí).

Consejos e ideas

Mientras Wilder sugirió el uso de 14 períodos para el RSI para el marco de tiempo diario, en el caso de transacciones de la jornada, se debe considerar la optimización de la sensibilidad del sistema. Cuanto más corto es el período de tiempo establecido, más sensible será el oscilador se convierte en el más amplio y su amplitud. Por lo tanto, si usted está operando sobre una base a corto plazo, puede reducir el período de tiempo para que el oscilador oscila a ser más notable.

Si está iniciando la comercialización de los resultados de RSI en muchos comercios, lo que aumenta el riesgo de la negociación, entonces usted debe considerar el aumento de los niveles de sobrecompra / sobreventa a partir 70-30 al 80-20 por lo que las señales se proporcionan a través de filtrado más estricto. En los mercados alcistas fuertes se recomienda aumentar el nivel de sobrecompra a 80, mientras que en mercados a la baja el nivel de sobreventa fuertes se debe disminuir a 20.

El usuario puede optimizar el sistema a través de las pruebas de espalda; la colocación de las bandas de sobreventa / sobrecompra cerca de las cimas recientes RSI reales y fondos

Este artículo se basa en la interpretación original del Wilder del RSI. Un enfoque alternativo que es digno de investigación se puede encontrar en las obras de Constance Brown en su libro 'Análisis Técnico para el profesional de comercio' citado en las referencias.

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Fortalezas debilidades

El RSI suele formar parte superior e inferior antes de que el gráfico de precios subyacente.

El RSI suele formar patrones de los gráficos, tales como formaciones de cabeza y hombros de inversión, a pesar de que podría no ser visible en el gráfico de precios subyacente.

El RSI a veces muestra la existencia de niveles de soporte y resistencia con mayor claridad que el gráfico de precios subyacente.

Podría ser que los valores de RSI se mantienen fuera de las zonas 70-30 sobreventa / sobrecompra durante largos períodos de tiempo en lugar de señalar un giro inmediato. Por lo tanto, se debe tener mucho cuidado al interpretar RSI durante fuertes condiciones del mercado de tendencia.

El RSI, por su naturaleza, se ve de las inversiones en los precios. Si un mercado es que van, iniciando posiciones largas cuando el indicador cruza el límite de sobreventa (> 30) y el inicio de las posiciones cortas cuando el indicador cruza el límite de sobrecompra (<70), podría resultar muy rentable. Sin embargo, si un mercado está en tendencia, los precios pueden continuar avanzando en la dirección de tendencia, tras el retroceso corto que causó el cruce RSI, lo que resulta en que atrapa el comerciante en el lado equivocado del mercado.

Las combinaciones sugeridas para el desarrollo de EA

A corto plazo promedio móvil de cruces.

Tabla de patrones de reversión como signo de agotamiento.

niveles / Resistencia de apoyo, zonas de retroceso.

Precio – Moving señales Promedio de cruce puede ser utilizado para la ayuda de confirmación.

Análisis básico tendencia puede ayudar a distinguir fuertes señales de cruce de señales de cruce débiles.

K estocástico y el MACD% D para la confirmación de reversión.

El uso en Estrategia Tune

RSI se encuentra en el grupo de indicadores en nuestro menú de Estrategia Tune. Con Estrategia Tune, que no tenemos que preocuparnos de los cálculos y las definiciones detrás del indicador. Sólo tenemos que arrastrar y soltar el indicador en la ventana principal y establecer los parámetros que queremos probar.

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parámetros

Símbolo

Entrada: por ejemplo EurUsd, GbpYen | Por defecto: actual
Si se deja vacío, el símbolo de instrumento utilizado en el gráfico correspondiente en MT4 se relacionará de forma predeterminada.

Periodo de tiempo

Entrada: 1m, 5m, 15m, 30m, 1 h | Por defecto: actual
Si se establece en la corriente, el tiempo utilizado en la tabla relevante en MT4 se relacionará de forma predeterminada.

Período

Entrada: número | Por defecto: 14 períodos
Número de períodos utilizados en la fórmula de cálculo para derivar el RSI (ver excel hoja de cálculo adjunta).

Precio Aplicada

Entrada: Cierre, Apertura, alta, baja, mediana, precio ponderado típico. | Por defecto: PriceValue La mediana se utiliza para derivar el indicador.

Volver Shift

Entrada: Número | Por defecto: 0
Número de períodos de la salida debe ser desplazada hacia atrás o hacia delante para servir a la lógica de EA.

referencias

Welles Wilder – La revista Commodities, en junio de 1978.

Welles Wilder – Nuevos conceptos en los sistemas de comercio, en 1978.

John J. Murphy – Análisis Técnico de los Mercados Financieros

Steven B. Achelis – Análisis Técnico de la A a la Z

Perry J. Kaufman – Sistemas de Trading y Métodos

Martin J. Pring – Momentum Explicación

Estafapostura de Brown – Análisis Técnico para el profesional de comercio, 2ª edición

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