Visión de conjunto El MACD es un indicador de seguimiento de tendencia, ya que se basa en la relación entre las dos medias móviles de los precios de cierre. El... more" />

Media móvil de convergencia / divergencia (MACD)

Visión de conjunto

El MACD es un indicador de seguimiento de tendencia, ya que se basa en la relación entre las dos medias móviles de los precios de cierre. El indicador se compone de dos líneas, la línea MACD principal y la línea de señal.

La línea MACD, representa en el MT4 como un gráfico de barras, se calcula como la diferencia entre dos medias móviles suavizadas exponencialmente. Su presentación más común utiliza la diferencia entre un 12 y un período de EMA 26 periodos, si bien es un modelo en el que se puede insertar cualquier combinación de media móvil.

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La línea de señal, representa en el MT4 como una línea de puntos, se encuentra a 9 período de media móvil simple (SMA) de la línea MACD.
Una línea de cero, también conocida como la línea de equilibrio MACD, representa aquellos períodos en que los dos EMAs son idénticos. Cuando el MACD está por encima de la línea de equilibrio que significa que el promedio más corto está por encima de la media más larga y viceversa.

El sistema obtiene su nombre del hecho de que las dos medias móviles utilizadas en el cálculo son convergentes y divergentes entre sí continuamente. Convergencia – como los promedios se aproximan entre sí – indica que la tendencia se está desacelerando o consolidación. Divergencia – como los promedios se mueven más separados – indica un movimiento del mercado aceleración asociada con una tendencia en movimiento.

El MACD es lo que llamamos un oscilador no unido ya que, a diferencia de la RSI, por ejemplo, que no se mueve en unos precios predefinidos varían.

Construcción

La línea MACD se calcula de la siguiente manera:
MACD Line (t) = EMA12 (t) – EMA26 (t)

Cuando la EMA es la media móvil exponencial:
Eman (t) = [2 / (1 + n)] * Precio + (1 – [2 / (1 + n)] * Eman (t – 1))

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n refiriéndose al "período promedio"
La línea de señal se obtiene del siguiente modo:
SignalLine (t): SMA9 de la línea MACD (t)

Cuando el SMA es la media móvil simple:
SMAN (t) = P (t) + P (t – 1) + … + P (t – n) / n = Σni = 0P Ti / n

Una guía completa para el cálculo y la construcción del indicador MACD se proporciona en formato Excel para su mejor comprensión.
La divergencia en movimiento promedio convergencia (MACD)

Interpretación y Comercio Señales

Hay cuatro principios básicos de la interpretación MACD:
cruces de líneas de señal
cruces de la línea de equilibrio
Las divergencias
Los niveles de sobreventa / sobrecompra

cruces de líneas de señal:

Comerciantes o bien se busque la línea MACD para cruzar por encima de la línea de señal para comprar en una tendencia alcista o caer por debajo de la línea de señal para vender en una tendencia a la baja. Estas señales de cruce son muy comunes y deben ser filtrados antes de confiar en ellos ya que la volatilidad en el instrumento subyacente puede aumentar sustancialmente cruces. Por favor, observe el siguiente ejemplo para una aplicación práctica de este principio.

cruces de la línea de equilibrio:

El MACD cruza la línea de cero cuando las dos medias constituyentes se cruzan entre sí.

Los valores positivos indican que el MACD EMA de 12 días se encuentra por encima de la MME de 26 días. MACD valores aumentan a medida que la media rápida diverge más lejos de la media a largo plazo que indica un aumento en el impulso a corto plazo.

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MACD valores negativos indican lo contrario; que es el promedio rápido está por debajo de la media a largo plazo. Los valores negativos aumentan a medida que la media a corto plazo se aparta aún más por debajo de la media a largo plazo, lo que indica que el impulso negativo es cada vez mayor en el corto plazo.

cruces de la línea de equilibrio son muy útiles siempre que la existencia de una fuerte tendencia, ya que en los mercados sideway, cruces consecutivos producen una gran cantidad de señales falsas. Por favor, observe el siguiente ejemplo para una aplicación práctica de este principio.

En general, ambos cruces de línea / equilibrio de señal MACD funcionan bien en mercados con tendencia pero producen una gran cantidad de señales falsas durante los mercados hacia los lados o agitadas.

Las divergencias:

Una divergencia alcista se forma cuando el instrumento subyacente registra una baja inferior, mientras que el MACD forma un nivel bajo más alto. La divergencia puede ser una indicación de la cantidad de movimiento inconveniente desaceleración y por lo tanto la posibilidad de un cambio de tendencia, a condición de que el mercado ha tenido una tendencia más baja. La divergencia se debe considerar más potente cuando el MACD se encuentra en territorio negativo y cerca de sus extremos.

Del mismo modo, se forma una divergencia bajista cuando el instrumento subyacente registra un máximo más alto, mientras que el MACD forma una alta más baja, siempre que el mercado ha tenido una tendencia más alta. La divergencia se debe considerar más potente cuando el MACD está en territorio positivo y el comercio cerca de sus extremos.

Las divergencias no deben ser objeto de comercio durante la formación inicial de una nueva tendencia ya que la reducción en el impulso que a menudo sigue a un avance repentino de los precios puede conducir a divergencias engañosas con la línea MACD.

los niveles de sobrecompra / sobreventa:

Ya que como hemos dicho seatanto el MACD es ilimitada, a veces es muy peligroso tratar y utilizar este indicador para producir señales de comercio contratendencia ya que la tendencia puede seguir adelante nos captura en el lado equivocado del mercado.

Sin embargo, a pesar del hecho de que el MACD es ilimitada, la ventaja de ver el MACD no en sus componentes primarios (es decir, las dos medias móviles subyacentes) es que tiende a la parte superior / inferior en torno a los mismos niveles y, por tanto, como el indicador se acerca a un pico de edad , se puede interpretar que, como la posibilidad de un cambio en la tendencia a corto plazo.

Por otra parte, teniendo en cuenta que la formación de una extrema en realidad significa que el promedio de movimiento rápido se ha alejado considerablemente de la media a largo plazo, es probable que el instrumento subyacente está extendiendo demasiado y pronto volverá a niveles más realistas. Por lo tanto, el comercio de los extremos a veces puede producir operaciones muy rentables.

Ejemplo

El siguiente ejemplo examina las señales de comercio producidos por cruzamientos de líneas de señal y también por cruces línea de equilibrio. Para producir las señales, se utilizan dos sistemas distintos MACD, según la sugerencia original de Gerald Appel.
Permite señales de comercio línea de cruce de señales de marca como (A) y las señales de comercio línea de equilibrio de cruce como (B):

señal de entrada larga:

  • A. Una señal de compra se produce cuando el MACD Línea> línea de señal
  • B. A los pocos bares anteriores MACD Línea = 0 y cruzar la línea de equilibrio de sur a norte

Ambas señales de entrada son dados por nuestra (8,17,9) MACD sistema de entrada.

Cambio de tendencia advertencia: Línea MACD se aproxima el valor extremo empírica en alrededor de 21:00 de alerta para una posible parte superior.

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señal de salida de largo:

  • A. Una señal de venta se produce cuando el MACD línea <línea de señal
  • B. Línea MACD = 0 y cruzar la línea de equilibrio de Norte a Sur Nota que las dos medias en el sistema de venta MACD se cruzan entre sí al mismo tiempo.

Consejos e ideas

Gerald Appel recomienda tratar de combinaciones MACD a corto plazo para la producción de señales de compra, como 8-17-9 promedios del período, mientras que la utilización de combinaciones de más largo plazo para la producción de señales de venta, tales como 12-25-9 medias del período. Esto refleja la teoría de que los mercados pasan más tiempo en un levantamiento que en un modo de caer, por lo tanto, un período de tiempo más largo emitirá una indicación de la venta oportuna.

líneas de tendencia simples dibujadas en el MACD pueden ayudar a identificar los cambios de tendencia importante cuando no están muy claras en la tabla subyacente. cruces MACD tienen más importancia cuando se confirman por una violación de una línea de tendencia.
Utilizar el MACD semanal para confirmar Daily MACD, y el Daily MACD MACD para confirmar intradía.

Fortalezas debilidades

Una ventaja de utilizar MACD es que el patrón es muy suave en comparación con tanto la tabla de precios y otros indicadores de impulso. Esto se traduce en ayudar a identificar la tendencia general con mayor claridad.

Si un choque viene, se puede hacer que el precio varía enormemente de la tendencia. Esto hará que la tendencia a converger o divergir como irrelevante. En este caso el indicador se quedará sustancialmente todo caso el precio que va a seguir, al igual que cualquier otro sistema de media móvil.

Tenga cuidado con el comercio mecánicamente cada cruce MACD, ya que puede conducir a señales falsas y riesgo considerable, sobre todo en picado o hacia los lados mercados. cruces MACD se pueden filtrar en combinación con otras herramientas.

Dado que los dos promedios móviles utilizados para la construcción se retrasaron, los picos y valles formados como la diferencia de las dos EMA también experimentarán un cierto retraso.

Las combinaciones sugeridas para el desarrollo de EA

Tabla de patrones de reversión como signo de agotamiento.

niveles / Resistencia de apoyo, zonas de retroceso.

Precio – Moving señales Promedio de cruce puede ser utilizado para la ayuda de confirmación.

análisis de tendencias básicas.

RSI para la confirmación de reversión.

El uso en FxPro Quant

MACD se puede encontrar bajo el grupo "indicadores" en nuestro FxPro menú Quant. Con FxPro Quant , no tenemos que preocuparnos de los cálculos y las definiciones detrás del indicador. Sólo tenemos que arrastrar y soltar el indicador en la ventana principal y establecer los parámetros que queremos probar.

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parámetros

Símbolo

Entrada: por ejemplo EurUsd, GbpYen | Por defecto: actual
Si se deja vacío, el símbolo de instrumento utilizado en el gráfico correspondiente en MT4 se relacionará de forma predeterminada.

Periodo de tiempo

Entrada: 1m, 5m, 15m, 30m, 1 h | Por defecto: actual
Si se establece en la corriente, el tiempo utilizado en la tabla relevante en MT4 se relacionará de forma predeterminada.

Fast EMA

Entrada: número | Por defecto: 12 períodos
El ayuno de media móvil exponencial se utiliza en la fórmula de cálculo para derivar el MACD (ver excel hoja de cálculo adjunta).

MACD SMA

Entrada: número | Por defecto: 12 períodos
La media móvil simple de la línea MACD también conocida como la línea de señal (ver sobresalir SPRead hoja adjunta).

Precio Aplicada

Entrada: Cierre, Apertura, alta, baja, mediana, precio ponderado típico. | Por defecto: Cerrar Precio
Valor que se utiliza para derivar el indicador.

Valor de salida

Entrada: línea principal, línea de señal | Por defecto: Main Line
valor del indicador necesario para el sistema Asesor de Expertos de que se trate.

Volver Shift

Entrada: Número | Por defecto: 0
Selecciona los datos utilizados para el cálculo del indicador (Número de períodos atrás o hacia delante).
Tenga en cuenta que las bandas Shift = 1 medios de desplazamiento de las bandas de un solo periodo hacia atrás (en el pasado).

referencias

John J. Murphy – Análisis Técnico de los Mercados Financieros

Steven B. Achelis – Análisis Técnico de la A a la Z

Perry J. Kaufman – Sistemas de Trading y Métodos

Martin J. Pring – Momentum Explicación

Robert D. Edwards y John Magee – Análisis Técnico del archivo Tendencias.

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