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Bandas de Bollinger (BB)

Visión de conjunto

Bandas de Bollinger consisten en dos bandas comerciales, puestos a 2 desviaciones estándar por encima y por debajo de una media móvil simple de la tabla subyacente. La desviación estándar de los propios precios a lo largo de la historia reciente de precios se utiliza ya que constituye quizá la medida más simple y más robusta de volatilidad de los precios.

El uso de 2 desviaciones estándar asegura que el 95% de los datos de precios caerá entre las dos bandas comerciales de este modo que distinguen visualmente los extremos que quedan fuera. Para la construcción de las bandas, John Bollinger usará un valor predeterminado en movimiento periodo medio de 20.

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Bandas de Bollinger fueron desarrolladas en un intento de mejorar el concepto de bandas comerciales de ancho fijo como "Sobres". Al contrario de las bandas de ancho fijo, las Bandas de Bollinger se expanden y contraen en base a la volatilidad de los precios. Bollinger selecciona la desviación estándar como medida debido a que el cálculo consiste en elevar al cuadrado de la media, con lo que el sistema sea más sensible a los cambios de precios a corto plazo.

Bandas de Bollinger no estaban destinadas a la producción de señales de operación. El propósito principal del sistema es para indicar si los precios son relativamente demasiado alto o demasiado bajo y luego un operador podría recurrir a otros indicadores para la señalización comercial.

Construcción

Las bandas de Bollinger se componen de tres elementos:

  • La banda superior (BU)
  • La banda media (SMA 20.)
  • La banda inferior (BL)

Banda media = SMA20Days

Banda superior BU = = SMA20Days + (2 * S20Days)

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Banda Inf = BL = SMA20Days – (2 * S20Days)

Donde SMA20Days es la media móvil simple de 20 días del precio de un instrumento subordinado y S20Days es la desviación estándar de 20 días del precio de un instrumento subordinado.

Una guía completa para el cálculo y la construcción de las bandas de Bollinger se proporciona en formato Excel para su mejor comprensión.
Bandas de Bollinger (BB)

Interpretación y Comercio Señales

Dado que las bandas de Bollinger no estaban destinadas a la producción de señales de comercio, la mejor manera de explotar su papel en un sistema de comercio es en combinación con otros indicadores o patrones de los gráficos. Una excelente combinación en este sentido es con el RSI ya que es un oscilador contra tendencia y por lo tanto tiene como objetivo identificar posibles cimas del mercado y el fondo.

Cuando el precio toca la Banda de Bollinger superior y el RSI está por debajo de 70 y en aumento, es una indicación de que la tendencia continuará. Sin embargo, si el precio toca la banda superior y el RSI está por encima de 70 o posiblemente incluso más alto (en un estado de sobrecompra que es), la tendencia puede revertirse y la decadencia (ejemplo proporcionado a continuación).

A la inversa, cuando el precio toca la banda inferior de Bollinger y el RSI está por encima de 30 y en retirada, que indica la tendencia debería continuar. Sin embargo, si un precio toca la banda inferior y el RSI se encuentra por debajo de 30 y cayendo (en un estado de sobreventa), que indica la tendencia puede revertirse y se mueven hacia arriba.

Hay algunas pautas básicas de la interpretación que el propio Bollinger considera un comerciante tiene que tener en cuenta para sacar el máximo provecho de la Banda de Bollinger:

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  • A. Un movimiento que se origina en una banda tiende a ir todo el camino a la otra banda, por lo tanto, establecer un objetivo indicativo de precios.
  • B. Cuando la volatilidad disminuye y las bandas de apriete (unido), por lo general es una señal de que un movimiento significativo en el mercado resultará en una u otra dirección.
  • C. Cuando la volatilidad aumenta y las bandas están muy separados, mientras que al mismo tiempo hay evidencia de una formación superior / inferior, a menudo es una señal de que el mercado se ha movido demasiado lejos y que la tendencia actual se termina.
  • D. Cuando los precios se mueven fuera de las bandas, que implica una continuación de la tendencia actual.
  • E. fondos y tapas formadas fuera de las bandas seguido de un fracaso para lograr el mismo extremo dos veces y volver a entrar en las bandas exigen posible inversión en la tendencia.

Interpretación y Comercio Señales

señal de entrada larga: RSI14 <50 y hay una aparente fallo de oscilación positiva ver Análisis RSI). Al mismo tiempo, el gráfico de precios forma una parte inferior fuera de las bandas y se mueve por encima BL. Introduzca larga cuando el precio vuelve a probar su baja y se mantiene dentro de las bandas, en su defecto para formar la mínima más baja. Cambio de tendencia advertencia: RSI14> 70 y la tabla de precio se mueve por encima de la parte superior BU Posible formación.

larga señal de salida: RSI14 <70, y existe un aparente fallo de oscilación negativa formando. Al mismo tiempo, la evolución del precio forma un pico fuera de las bandas y luego se mueve por debajo de la posición de salida BU cuando el gráfico de precios no sube más alto que el máximo anterior y se mantiene dentro de las bandas.

Consejos e ideas

El valor de la desviación estándar que se utiliza para la construcción de las bandas de Bollinger se puede variar para alterar la sensibilidad del sistema. Algunos comerciantes aumentan el valor de la desviación estándar de 2 a 2,1 desviaciones de distancia de la media móvil utilizando promedios más largos como 50 días. Por el contrario, pueden bajar el v técnicosalor de la desviación estándar de 2 a 1,9 desviaciones utilizando las medias cortas como móvil de 10 días.

Según las recomendaciones de John Bollinger, las medias móviles de menos de 10 períodos de longitud no funcionan muy bien con las Bandas de Bollinger.

Dos medidas extremadamente útiles que son clave para el desarrollo de sistemas de comercio a través de la vinculación de los precios y la acción son indicador de% b y ancho de banda. Ambos indicadores se introdujeron por John Bollinger a sí mismo y se calculan de la siguiente manera:

% B = (Última – BL) / (BU – BL)

Ancho de Banda = (BU – BL) / (BMiddle)

Cuando un día de comercio utilizando las Bandas de Bollinger, prestar especial atención a la volatilidad de los brotes de acné. Bandas de Bollinger lógica 'requiere una "squeeze" para una volatilidad ruptura a ser objeto de comercio.

Cuando un día de comercio, las Bandas de Bollinger se pueden utilizar como referencias de los niveles de sobrecompra / sobreventa. Manifestaciones que llevan muy por encima / debajo de la banda superior / inferior deben ser vendidos / comprados a la primera señal de debilidad.

Fortalezas debilidades

La mayor fortaleza de las bandas de Bollinger se encuentra en su construcción, ya que crea un sistema de medición de la volatilidad impulsada por el propio mercado, en lugar de tratar de leer los movimientos del mercado mediante la imposición de una disciplina externa.
Bandas de Bollinger se adaptan dinámicamente a los cambios de precios como la volatilidad aumenta y disminuye, en lugar de depender de ninguna fuente de información secundaria.

El uso de una sola media móvil de un intervalo de tiempo de laminación introduce un retraso, haciendo que nuestras bandas para responder con un desfase temporal.

Además, la medición de la desviación estándar de esta media móvil simple y por lo tanto la medición de la volatilidad del mercado, significa que la volatilidad aumenta cuando los precios suben / caer rápidamente. Esto se reflejará en las bandas moviendo muy separados unos de otros. Sin embargo, incluso si la volatilidad del mercado declina después de eso, la volatilidad representado por la desviación estándar no disminuirá tan rápido como era de esperar, hasta que pasa completamente fuera de la ventana de cálculo. Esto hará que sea difícil para una señal de salida a ser entregado a tiempo, ya que depende de la volatilidad reducida. Además, si un nuevo evento de alta volatilidad tiene lugar poco después, no va a ser fácil de reconocer debido a la volatilidad inherente a nuestro sistema.

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Las combinaciones sugeridas para el desarrollo de EA

Índice de fuerza relativa – RSI.

Tabla de patrones de reversión como signo de agotamiento.

Media móvil de convergencia divergencia (MACD).

K estocástico% D

Precio – Moving señales Promedio de cruce puede ser utilizado para la ayuda de confirmación.

Análisis básico tendencia puede ayudar a las señales de cruce del filtro.

SAR parabólico se puede utilizar para la creación de órdenes de parada.

El uso en FxPro Quant

Bandas de Bollinger se pueden encontrar en el grupo de "indicadores" en nuestro FxPro menú Quant. Con FxPro Quant , no tenemos que preocuparnos de los cálculos y las definiciones detrás del indicador. Sólo tenemos que arrastrar y soltar el indicador en la ventana principal y establecer los parámetros que queremos probar.

parámetros

Símbolo

Entrada: por ejemplo EurUsd, GbpYen | Por defecto: actual
Si se deja vacío, el símbolo de instrumento utilizado en el gráfico correspondiente en MT4 se relacionará de forma predeterminada.

Periodo de tiempo

Entrada: 1m, 5m, 15m, 30m, 1 h | Por defecto: actual
Si se define como "actual", el período de tiempo utilizado en la tabla relevante en MT4 se relacionará de forma predeterminada.

Período

Entrada: número | Por defecto: 20 períodos
Número de períodos utilizados en la fórmula de cálculo para derivar las Bandas de Bollinger (ver hoja de Excel propagación adjunta).

Las desviaciones

Entrada: número | Por defecto: 2
valor desviaciones utiliza para derivar las bandas.

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bandas Shift

Entrada: número | Por defecto: "0"
Cambiando las bandas verticalmente para servir a la lógica de EA.
Tenga en cuenta que las bandas Shift = 1 medios de desplazamiento de las bandas de un período hacia adelante (en el futuro).

Precio Aplicada

Entrada: Cierre, Apertura, alta, baja, mediana, precio ponderado típico. | Por defecto: Cerrar Precio
Valor que se utiliza para derivar las bandas.

Valor de salida

Entrada: Alta Line, Línea inferior. | Por defecto: Línea superior
valor del indicador necesario para el sistema Asesor de Expertos de que se trate.

Volver Shift

Entrada: Número | Por defecto: "0"
Número de períodos de la salida debe ser desplazada hacia atrás o hacia delante para servir a la lógica de EA.
Tenga en cuenta que las bandas Shift = 1 medios de desplazamiento de las bandas de un solo periodo hacia atrás (en el pasado).

referencias

John Bollinger – Bollinger en las Bandas de Bollinger, 2002

John J. Murphy – Análisis Técnico de los Mercados Financieros

Steven B. Achelis – Análisis Técnico de la A a la Z

Robert D. Edwards y John Magee – Análisis Técnico del archivo Tendencias

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