الاستوكاستك

نظرة عامة

ويستند مؤشر الاستوكاستك على ملاحظة المقبولة عموما أن الأسعار تميل ليغلق بالقرب من الجزء العلوي من نطاق التداول خلال ترند صاعد وبالقرب من الجزء السفلي أثناء اتجاه هبوطي. وهذا هو، مذبذب يقارن فيها سعر الإغلاق الأداة الأساسية هو نسبة إلى النطاق السعري على مدى فترة معينة من الزمن.

يتم عرض الاستوكاستك كما خطين:

Featured Site

  • ويسمى الخط الرئيسي٪ K، والذي هو نسخة أكثر سلاسة من٪ من K-سريع.
  • السطر الثاني يسمى٪ D، الذي هو نسخة أكثر سلاسة من الخط الرئيسي K٪.

هذا التمليس مزدوج فإن الخط K سريع٪ تنتج ما يعرف باسم "البطيء" مؤشر ستوكاستيك. يتم استخدام نسخة سريعة من مؤشر ستوكاستيك أيضا، ولكن معظم التجار يفضلون استخدام تمهيد مزدوج منذ إشارات تصبح أبطأ ولكن أكثر موثوقية.

و٪ K هو أكثر حساسية من سطرين، ولكن هذا هو خط D٪ الذي يحمل وزن أكبر وتوفر معظم الإشارات. التدابير K٪ على أساس النسبة المئوية (0٪ إلى 100٪)، حيث بلغ سعر الإغلاق فيما يتعلق مجموع النطاق السعري لفترة معينة.

مزيج شيوعا لهذا مذبذب هو (5/3/3) وهذا يعني 5 فترات لاشتقاق٪-K سريع ثم استخدام 3 أيام المتوسط ​​المتحرك لاشتقاق٪ K، ويوم 3 آخر تنعيم لاشتقاق٪ D.

إنشاءات

الصيغة لتحديد٪ K-الصوم:

أين،

Featured Site

إغلاق هو قريب الحالي

Lowt هو أدنى أدنى

هايت هو أعلى ارتفاع

ما الصيغة هو قياس في الواقع هي المسافة٪ عن إغلاق فيما يتعلق عالية النقيضين / منخفضة من الفترة المذكورة تغطيتها.

تمهيد٪ K-بسرعة باستخدام 3 يوم بسيط المتوسط ​​المتحرك لإنتاج٪ K:

ويرد الدليل الكامل لحساب وبناء الاستوكاستك مع مدة 5 أيام في شكل اكسل لفهم أفضل لكم.
الاستوكاستك (K٪ D)

تفسير والتجارة إشارات

على الاستوكاستك يمكن أن تنتج إشارات صحيحة في كل من تتجه وجانبية الأسواق. ولكن هذا الإعداد يعمل بشكل أفضل بكثير في بيئة مجموعة عند ذروة الشراء وذروة البيع تشكيلات انعكاس هي أكثر بكثير من المرجح أن تكون الإشارات الحقيقية للتغيير في الاتجاه.

Featured Site

وهناك خمسة مبادئ أساسية للتفسير الاستوكاستك:

  • قمم وقيعان
  • الخلافات
  • سيارات الكروس أوفر
  • أراجيح الفشل
  • الجمع بين أطر زمنية مختلفة

قمم والقيعان:

عندما يصل مؤشر النقيضين لها – منطقة ذروة الشراء أو البيع – وهي عادة ما تكون مؤشرا لانعكاس الاتجاه ممكن. في حالة الاستوكاستك، ولكن نظرا لبنائه الفريد، والوصول إلى اقصى "0" أو يشير إلى "100"٪ أن الاتجاه هو قوي جدا وسوف تستمر ربما أعلى / أدنى. تذكر أنه عندما K٪ هو 100٪ وهو ما يعني أن الأسعار في ذروة مداها عن الفترة قيد الاستعراض، وبالتالي هذا يشكل إشارة صاعدة جدا.

ويقال إن مؤشر ستوكاستيك أن تكون في منطقة ذروة الشراء عند بلوغ الأسعار فوق 80 وذروة البيع عند أقل من 20.

على الرغم من أن هذه القراءات المتطرفة نعترف بأن الأمور مبالغ فيها بعض الشيء، فإن الاتجاه قد لا تزال لديها بعض الطريق للذهاب، حتى لا يخرج موقف يستند إلى هذه الحقيقة وحدها ما لم يكن هناك اختلاف صحيح، K٪ ​​-٪ عبور خط D أو فشل البديل الحاضر ونحن سوف انظر كذلك على.

الاختلافات: إشارة كبيرة لمشاهدة هو الاختلاف بين خط D٪ وسعر السوق الأساسي عند خط D٪ في منطقة ذروة الشراء أو البيع. يحدث اختلاف الهابط عند خط٪ D هو أكثر من 80 والشكلين انخفاض القمم بينما تستمر الأسعار في الارتفاع أعلى. يحدث الاختلاف الصاعد عند خط D٪ تحت 20 والشكلين ارتفاع قيعان بينما تستمر أسعار أقل.

وكما لاحظ الاختلافات مذبذب العشوائية للإشارة الرئيسية لمراقبة، لأنه في معظم الحالات هناك واحدة فقط، أو على الأكثر اثنين منهم. وهذا هو، مقارنة على سبيل المثال لمؤشر القوة النسبية، عادة ما تكون هناك أقل بكثير الاختلافات المعروضة.

لشراء الفعلي / بيع إشارة فمن الأفضل مع ذلك إلى الانتظار للحصول على خط٪ K – D٪ خط التقاطع.

عمليات الانتقال: في معظم الحالات، فإن خط٪ K الأكثر حساسية عبور أبطأ خط D٪ قبل أن يحصل على فرصة لتغيير الاتجاه نفسه. ووفقا لجورج لين نفسه، أقوى إشارة مؤشر ستوكاستيك تأتي عندما يعبر خط٪ K من الجهة اليمنى من خط D٪ بعد التغييرات٪ D الاتجاه.

ثلاث مرات متتالية الجهة اليمنى٪ K – يعبر٪ خط D، مما أدى إلى انخفاض الأسعار.

أراجيح الفشل:

في سوق صاعدة، يحدث الهابط فشل البديل في منطقة ذروة الشراء، حيث وصل سعر يجعل مستوى منخفض في وقت واحد مع خط D٪، ولكن، على حد سواء سلسلة محاولة لجعل جديدة أعلى ارتفاع،٪ D تدير فقط لتشكيل عالي أوطأ ويكسر ثم أدناه ص لانخفاض revious باعتبارها الأداة الأساسية لا تزال تصل تتجه. والصاعد فشل البديل هو وكأنه فشل البديل الهابط يحدث رأسا على عقب في منطقة ذروة البيع.

الجمع بين أطر زمنية مختلفة: المذبذب يمكن استخدامها من قبل ترتيب العديد من مؤشر الستوكاستك مع طول مختلفة وتمهيد المعلمات على نفس الرسم البياني. ميزة هي أن لأن كل واحد منهم يعكس إيقاعات دوري مختلفة، والجمع سوف تكشف عن وجود نمط فني معين أن مذبذب واحد فقط قد غاب. ميزة أخرى هي أن مؤشرات التذبذب مع أطول مدة يمكن أن تساعد على تحديد الاتجاه في السوق في حين التذبذب مع أقصر طول يمكن أن تساعد مع توقيت تجارة و. لتطبيق هذا المبدأ، انظر المثال التالي.

Featured Site

يمكن للمذبذب مؤشر الستوكاستك أيضا تقديم معلومات حول تحركات الأسعار في المستقبل عن طريق استخدام تحليل خط الترند أو من خلال الكشف عن رسم أنماط قد لا يكون واضحا على أسعار الرسم البياني الكامنة.

مثال

إشارة طويلة الاشتراك: مؤشر ستوكاستيك (5،3،3) <20 وهناك٪ K واضحا -٪ عبور الخط D والاختلاف الإيجابي مع سعر الأداة الأساسية، وأكد أيضا على مؤشر الستوكاستك فترة أطول يعمل مع مؤشر ستوكاستيك (10، 10،5) تعاني أيضا الاختلاف الإيجابي مع الرسم البياني الأداة الأساسية. أدخل منذ فترة طويلة عندما يكون هناك تأكيد السعر الفعلي لمستوى أعلى في الأسعار. تغيير تحذير الاتجاه: مؤشر ستوكاستيك (5،3،3)> 80 وتعاني من انحراف سلبي مع أسعار أداة الرسم البياني الأساسي.

طويلة إشارة الخروج: بعد انعطاف سلبي واضح مع الرسم البياني الأداة الأساسية، أدخل قصيرة عندما يكون هناك K٪ -٪ عبور خط التطوير وتأكيدا السعر الفعلي من أدنى مستوى أقل في الأسعار ومؤشر ستوكاستيك (5،3،3) <80 . نقدمه للفترة أطول مؤشر الستوكاستك تأكيدا تأخر ولكن متين للانعكاس.

نصائح وأفكار

وينبغي دائما أن تفسر كل الإشارات التي تقدمها مذبذب مع علمه اتجاه الاتجاه الرئيسي. مسيرات في اتجاه الاتجاه السائد دائما أقوى في حين التصحيحات وعادة ما تكون ضعيفة أو تطويرها كما التوحيد.

في ظروف السوق المتقلبة، ومؤشر ستوكاستيك في كثير من الأحيان تصل إلى القيم القصوى لل"0" أو "100" ولا يمكن تقديم أي قيمة. في هذه الحالة، وتمهيد المؤشر يعوض هذه المشكلة، على حساب إدخال تأخر أكبر. التاجر يجب معايرة مذبذب وذلك للخروج من الملعب القراءة المتطرفة التي لا تترك مجالا للتأويل إشارة ولكن أيضا أن تظل استجابة قدر الإمكان.

نقاط القوة والضعف

خلال فترات من الأسواق تتجه قوية عندما يصل مؤشر ستوكاستيك القصوى لل0 أو 100،٪ K يتراجع عادة 20-25٪ من أبعد حد، ثم حشد نحو العودة مرة أخرى. هذا هو الوضع مربكا بعض الشيء حيث أن ذلك يمكن أن ينظر إليه على أنه تغيير في الاتجاه. لتجنب الارتباك، ويجب أن يكون التاجر صورة واضحة عن الاتجاه العام الكامن والتحقيق باستخدام مبادئ موضح أعلاه ما إذا كان هذا هو في الواقع تغيير في اتجاه أو تهمة لمستويات أعلى / أدنى.

دمج المقترح لتطوير EA

مؤشر القوة النسبية

مستويات فيبوناتشي

أنماط الرسم البياني انعكاس كإشارة من الإرهاق.

السعر – المتوسط ​​المتحرك إشارات التقاطع يمكن استخدامها للمساعدة تأكيد.

تحليل الاتجاهات الأساسية يمكن أن تساعد في تمييز إشارات تقاطع قوية من إشارات تقاطع ضعيفة.

استخدام في شركة FxPro كوانت

على الاستوكاستك يمكن العثور عليها في إطار مجموعة "مؤشرات" في منطقتنا شركة FxPro القائمة كوانت. مع شركة FxPro كوانت ، ونحن لم يكن لديك ما يدعو للقلق الحسابات والتعاريف وراء المؤشر. نحن بحاجة فقط إلى سحب وإسقاط المؤشر في النافذة الرئيسية وتعيين المعلمات نريد لاختبار.

Featured Site

المعلمات

رمز

المدخلات: سبيل المثال اليورو مقابل الدولار الأميركي، GBPYEN | الافتراضي: حالي
إذا تركت فارغة، رمز الأداة المستخدمة في الرسم البياني ذات الصلة في MT4 ستتعلق بشكل افتراضي.

إطار زمني

المدخلات: 1M، 5M، 15M، 30M، 1H | الافتراضي: حالي
إذا لتعيين "الحالي"، والإطار الزمني المستخدم في الرسم البياني ذات الصلة في MT4 تتصل بشكل افتراضي.

٪ فترة K

المدخلات: عدد | الافتراضي: 5 فترات
عدد الفترات الزمنية المستخدمة في صيغة حسابية لاشتقاق٪ K-سريعة (انظر التفوق رقة انتشار المرفقة).

٪ D الفترة

المدخلات: عدد | الافتراضي: 3 فترات
عدد الفترات المستخدمة في صيغة تجانس حساب لاشتقاق٪ D (انظر تتفوق انتشار ورقة المرفقة).

تباطؤ

المدخلات: عدد | الافتراضي: 3 فترات
عدد الفترات الزمنية المستخدمة للتمهيد لل٪ K-سريع لاشتقاق K٪. ويعتبر قيمة من 1 مؤشر ستوكاستيك سريع. يعتبر قيمة 3 على مؤشر الاستوكاستك البطيء (انظر انتشار ورقة اكسل المرفقة).

الطريقة MA

المدخلات: بسيطة، الأسي، ممهدة، خطي مرجح | الافتراضي: بسيطة
الطريقة المستخدمة في حساب المتوسط ​​المتحرك تستخدم لتنعيم خطوط.

سعر الميدان

المدخلات: منخفض / عالية، إغلاق / انهيار | الافتراضي: بانخفاض / عاليا
الصيغة المستخدمة لاستخلاص المؤشر.
منخفض / عالية: 100 × (آخر-إغلاق الأقل منخفض) / (أعلى عالية الأقل الادنى)
وثيقة / إغلاق: 100 × (الزوار قرب أدنى إغلاق) / (أعلى إغلاق – أدنى إغلاق)

إخراج القيمة

المدخلات: الخط الرئيسي (٪ K)، خط الإشارة (٪ D) | الافتراضي: الخط الرئيسي
قيمة مؤشر اللازمة لنظام المستشار الخبير في المسألة.

التحول إلى الوراء

المدخلات: عدد | الافتراضي: "0"
يختار البيانات المستخدمة في حساب مؤشر (عدد فترات الظهر أو إيابا).

يرجى ملاحظة أن "فرق التحول '= 1 يعني تحويل الأشرطة فترة واحدة إلى الوراء (في الماضي).

المراجع

مارتن J. Pring – الزخم شرح
جون جيه ميرفي – التحليل الفني للأسواق المالية
بيري J. كوفمان – أنظمة التداول وطرق

Comments are closed.