مؤشر القوة النسبية (RSI)

نظرة عامة

مؤشر القوة النسبية ربما يشكل مؤشر الزخم الأكثر شعبية بين التجار والمحللين الفنيين. وربما هذا هو لأنه يأخذ بعين الاعتبار وهما من أهم المشاكل الموجودة في بناء مؤشر الزخم، وهي:

  • حركات غير منتظمة غالبا ما تجري في الوقت الحاضر، والناجمة عن تغيرات مفاجئة في قيمة الأداة الأساسية بسبب مسبقا حاد أو انخفاض في الماضي القريب (فترات قليلة الى الوراء)، حتى لو تبين أن الأسعار الحالية تغيير يذكر.
  • الحاجة إلى وجود مجموعة والتذبذب المستمر لأغراض المقارنة والقياس.

يحاول مؤشر القوة النسبية على حل كل من هذه المشاكل باستخدام كافة القيم في الفترة بدلا من الأولى والأخيرة فقط، وبالتالي تطبيق أكثر فعالية من الضروري تمهيد للحد من هذه التشوهات، وكذلك من خلال توظيف مجموعة ثابتة العمودي 0-100.

Featured Site

مؤشر القوة النسبية على المدى – "مؤشر القوة النسبية" يعتبر خطأ في التسمية منذ القوة النسبية على المدى عادة ما يشير إلى المقارنة بين اثنين من أدوات مختلفة مما تسبب في ارتباك بشأن مؤشرات الغرض الفعلي. قد يكون اسم أنسب في الواقع مؤشر القوة الداخلية منذ ما مؤشر في الواقع لا هو مقارنة لأدوات القوة الحالية والتاريخية على أساس أسعار الإغلاق للفترة التداول الأخيرة.

إنشاءات

يتم احتساب الصيغة الفعلية على النحو التالي:
RSIT = 100 – (100/1 + RS) = 100 * (RS / 1 + RS)

حيث يتم تحديد RS بقسمة يصل المتوسط ​​من أسفل المتوسط:
RS = (AU / م)

الاتحاد الافريقي = متوسط ​​تلك الأيام يغلق مرتفعا خلال X عدد الماضيين أيام
م = متوسط ​​تلك الأيام إغلاق أقل خلال أيام عدد الماضي X

مرة واحدة أحرز الحساب الأول، يتم احتساب كل من الاتحاد الأفريقي والقيم م باستخدام طريقة المتوسط ​​قبالة.

Featured Site

ويرد الدليل الكامل لحساب وبناء مؤشر القوة النسبية في شكل اكسل لفهم أفضل لكم.
مؤشر القوة النسبية (RSI)

تفسير والتجارة إشارات

أصبح مؤشر القوة النسبية شعبية مذبذب مكافحة الاتجاه. وهذا هو، وذلك باستخدام إشارات لها، والدافع للمستخدم لبيع عندما السوق لا تزال ترتفع وفي حالة تشبع في الشراء في حين مدفوعة لشراء عندما السوق لا تزال تسقط وفي حالة التشبع في البيع. وبالتالي يعمل هذا الإعداد بشكل أفضل في بيئة مجموعة عندما قراءات ذروة الشراء وذروة البيع هي أكثر بكثير من المرجح أن تكون الإشارات الحقيقية للتغيير في الاتجاه. مؤشر القوة النسبية هو أيضا أكثر دقة بكثير على الرسم البياني اليومي من على أطر زمنية أصغر، مثل ساعة.

وهناك خمسة مبادئ أساسية من مؤشر القوة النسبية التفسير.

  • قمم وقيعان
  • أراجيح الفشل
  • الخلافات
  • تحليل خط الترند
  • أنماط الرسم البياني

قمم وقيعان

وتعتبر وحشية أن يشار إلى قمم عندما يعبر مؤشر القوة النسبية فوق 70 (دولة ذروة الشراء) ثم يتراجع الى ما دون هذه العلامة، في حين يشار إلى قيعان عندما يقع مؤشر القوة النسبية أقل من 30 (دولة ذروة البيع) ثم يعبر إلى ما فوق هذه العلامة.

خط الوسط 50 هو أيضا من أهمية من حيث التفسير. ويعتبر تحرك فوق 50 ب كثير أن يكون تمثيل متوسط ​​مكاسب متجاوزا متوسط ​​الخسائر وبالتالي من الاتجاه الصعودي. على العكس من ذلك، وهو مستوى أقل من 50 يشير إلى الاتجاه الهابط منذ متوسط ​​خسائر قد يتفوق عليها متوسط ​​المكاسب.

أراجيح الفشل

أحد كبار فشل البديل، مثل المثال المعروض هنا، ويحدث عندما فشل قمة في مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء الفرقة يتجاوز الذروة السابقة في اتجاه صعودي، تليها استراحة السلبي من أدنى السابق يقود مؤشر القوة النسبية أقل من 70.

وبالمثل في الحالة المعاكسة، يحدث السفلي فشل البديل عند فشل القاع في مؤشر القوة النسبية في الفرقة ذروة البيع على تحديد مستوى منخفض جديد في اتجاه هبوطي، تليها رأسا على عقب تقود مؤشر القوة النسبية فوق 30.

Featured Site

يصف وحشية تقلبات الفشل "مؤشرات قوية جدا من انعكاس السوق."

الخلافات

تعتبر الاختلافات بين مؤشر القوة النسبية والخط سعر الأداة الأساسية، وخاصة في المناطق المتطرفة اثنين وايلدر بأنها "واحدة من سمات معظم تدل على مؤشر القوة النسبية". لمثالا مميزا من الاختلافات على طرفي انظر المثال التالي.

تحليل خط الترند

كما هو الحال مع الأداة الأساسية، بالتآمر خطوط الاتجاه على مؤشر القوة النسبية يساعد على تحقيق هذا الاتجاه، حتى لو أنها ليست واضحة على الرسم البياني السعر الفعلي، فضلا عن بقعة الخلافات والتقلبات فشل في وقت مبكر.

أنماط الرسم البياني

مؤشر القوة النسبية يمكن أن تكشف عن رسم أنماط التي يتم في بعض الأحيان لم تتشكل بشكل واضح على الرسم البياني الكامنة، مثل تشكيل الرأس والكتفين عكس أدناه.

مثال

إشارة طويلة الاشتراك: RSI14 <50 وهناك اختلاف إيجابي واضح (و / أو فشل البديل) مع الرسم البياني الضمان الأساسي. أدخل منذ فترة طويلة عندما يكون هناك تأكيد السعر الفعلي للأعلى مستوياته أعلىد RSI14> 30.

تغيير تحذير الاتجاه: RSI14> 70 مما يدل على أن السوق في منطقة ذروة الشراء.

إشارة خروج طويلة: عندما يكون هناك انحراف سلبي واضح مع الرسم البياني الضمان الأساسي. أدخل قصيرة عندما يكون هناك تأكيد السعر الفعلي لأدنى مستوى أقل وأرجوحة فشل الرائدة RSI14 <70 نقطة.

(يستخدم EMA من 9 فترات هنا) تأكيد إشارة المقدمة من المدى القصير والمتوسط ​​المتحرك الأسي.

نصائح وأفكار

في حين اقترح وايلدر باستخدام 14 فترات لمؤشر القوة النسبية لصحيفة الإطار الزمني، في حالة من التداولات اللحظية، يجب عليك أن تنظر تحسين حساسية النظام. أقصر يتم تعيين الفترة الزمنية، وأكثر حساسية يصبح مذبذب وأوسع مدى اتساع هذه الظاهرة. لذلك، إذا كنت تتاجر على أساس أقصر فترة، يمكنك تقليل الفترة الزمنية من أجل المذبذب يتأرجح أن تكون أكثر وضوحا.

إذا كان تداول نتائج مؤشر القوة النسبية في الكثير من الصفقات التي تشرع، مما يزيد من خطر التداول، ثم عليك أن تنظر في زيادة مستويات التشبع في الشراء / البيع المفرط 70-30 إلى 80-20 بحيث يتم توفير إشارات من خلال تصفية أكثر صرامة. في الأسواق الصاعدة القوية فمن المستحسن أن زيادة مستوى التشبع في الشراء إلى 80 بينما في الأسواق الهابطة القوية يجب أن انخفض مستوى ذروة البيع إلى 20.

يمكن للمستخدم الاستفادة المثلى من النظام من خلال اختبار الخلفي؛ وضع العصابات ذروة البيع / التشبع في الشراء بالقرب من قمم مؤشر القوة النسبية الفعلية الأخيرة وقيعان

وتقوم هذه المادة على تفسير وايلدر الأصلي من مؤشر القوة النسبية. النهج البديل الذي يستحق التحقيق يمكن العثور عليها في أعمال كونستانس براون في كتابه "التحليل الفني لموظفي الفئة الفنية للتجارة" نقلت في المراجع.

Featured Site

نقاط القوة والضعف

مؤشر القوة النسبية عادة ما تشكل قمم وقيعان قبل الرسم البياني للسعر الأساسي.

مؤشر القوة النسبية عادة ما تشكل أنماط التخطيط، مثل تشكيلات الرأس والكتفين عكس، على الرغم من أنها قد لا تكون واضحة على الرسم البياني للسعر الأساسي.

يظهر مؤشر القوة النسبية في بعض الأحيان وجود الدعم ومستويات المقاومة أكثر وضوحا من الرسم البياني للسعر الأساسي.

قد يكون من أن تظل القيم مؤشر القوة النسبية خارج 70-30 مناطق مشبعة بعمليات البيع / ذروة الشراء لفترات طويلة من الوقت بدلا من يدل على أن بدوره على الفور. ولذلك، ينبغي للمرء أن يكون حذرا جدا عند تفسير مؤشر القوة النسبية في ظروف قوية في السوق تتجه.

مؤشر القوة النسبية، بطبيعته، يبحث عن الانتكاسات في الأسعار. إذا كان السوق تتراوح، الشروع في صفقات شراء عندما يعبر مؤشر الحد ذروة البيع (> 30) والشروع في مواقف قصيرة عندما يعبر مؤشر الحد الأقصى في منطقة ذروة الشراء (<70)، يمكن أن تكون مفيدة جدا. إذا، ومع ذلك، فإن السوق يتجه، قد تستمر أسعار تتحرك في الاتجاه تتجه، بعد الارتداد القصير التي تسببت في انتقال مؤشر القوة النسبية، مما أدى إلى entrapping التاجر على الجانب الخطأ من السوق.

دمج المقترح لتطوير EA

المتوسط ​​المتحرك عبر المبالغ قصيرة الأجل.

أنماط الرسم البياني انعكاس كإشارة من الإرهاق.

مستويات / المقاومة الدعم ومناطق التصحيح.

السعر – المتوسط ​​المتحرك إشارات التقاطع يمكن استخدامها للمساعدة تأكيد.

تحليل الاتجاهات الأساسية يمكن أن تساعد في تمييز إشارات تقاطع قوية من إشارات تقاطع ضعيفة.

العشوائية K٪ D وMACD لتأكيدات العكس.

استخدام في استراتيجية اللحن

مؤشر القوة النسبية يمكن العثور عليها في إطار مجموعة مؤشرات في قائمتنا استراتيجية اللحن. مع استراتيجية اللحن، ونحن لم يكن لديك ما يدعو للقلق الحسابات والتعاريف وراء المؤشر. نحن بحاجة فقط إلى سحب وإسقاط المؤشر في النافذة الرئيسية وتعيين المعلمات نريد لاختبار.

Featured Site

المعلمات

رمز

المدخلات: على سبيل المثال اليورو مقابل الدولار الأميركي، GbpYen | الافتراضي: حالي
إذا تركت فارغة، رمز الأداة المستخدمة في الرسم البياني ذات الصلة في MT4 ستتعلق بشكل افتراضي.

إطار زمني

المدخلات: 1M، 5M، 15M، 30M، 1H | الافتراضي: حالي
إذا تم تعيين إلى تيار، والإطار الزمني المستخدم في الرسم البياني ذات الصلة في MT4 تتصل بشكل افتراضي.

فترة

المدخلات: عدد | الافتراضي: 14 فترات
عدد الفترات الزمنية المستخدمة في الصيغة الحسابية لاستخلاص مؤشر القوة النسبية (انظر التفوق رقة انتشار المرفقة).

الأسعار التطبيقية

المدخلات: إغلاق المفتوحة، وارتفاع، وانخفاض، متوسط، نموذجي، السعر المرجح. | الافتراضي: PriceValue الوسيط المستخدمة لاستخلاص مؤشر.

التحول إلى الوراء

المدخلات: عدد | الافتراضي: 0
عدد الفترات ان يتم تحويل الانتاج الظهر أو إيابا لخدمة منطق EA.

المراجع

ويلز وايلدر – مجلة السلع، في يونيو 1978.

ويلز وايلدر – مفاهيم جديدة في أنظمة التداول، في عام 1978.

جون جيه ميرفي – التحليل الفني للأسواق المالية

ستيفن ب Achelis – التحليل الفني من الألف إلى الياء

بيري J. كوفمان – أنظمة التداول وطرق

مارتن J. Pring – الزخم شرح

يخدعموقف براون – التحليل الفني للتجارة الفنية، 2nd الطبعة

Comments are closed.