المتوسط ​​المتحرك تقارب / تباعد (MACD)

نظرة عامة

مؤشر الماكد هو مؤشر التالية الاتجاه لأنها مبنية على العلاقة بين اثنين من المتوسطات المتحركة من أسعار الإغلاق. ويتكون المؤشر من خطين، خط الماكد الرئيسي وخط الإشارة.

خط MACD، تآمر على MT4 كما مخطط بار، وتحسب على أساس الفرق بين متوسطين متحركين ممهدة أضعافا مضاعفة. يستخدم في العرض الأكثر شيوعا الفرق بين الفترة 12 و EMA 26 عاما الفترة، على الرغم من أنه هو النموذج الذي قمت يمكن إدراج أي متوسط ​​مزيج تتحرك.

Featured Site

خط الإشارة، تآمر على MT4 كخط منقط، هو 9 الفترة المتحرك البسيط المتوسط ​​(SMA) من خط MACD.
خط الصفر، والمعروف باسم خط التوازن MACD، يمثل تلك الفترات التي ايماس هما متطابقة. عندما الماكد فوق خط التوازن فهذا يعني أن المتوسط ​​أقصر أعلى من المتوسط ​​لفترة أطول والعكس بالعكس.

النظام يحصل اسمها من حقيقة أن اثنين من المتوسطات المتحركة المستخدمة في حساب تتقارب باستمرار ومتباينة عن بعضها البعض. التقارب – مع اقتراب المعدلات بعضها البعض – يشير إلى أن الاتجاه آخذ في التباطؤ أو بتماسك. الاختلاف – كما تتحرك المتوسطات أبعد عن بعضهما البعض – يشير إلى تحرك السوق تسريع المرتبطة مع وجود اتجاه في الحركة.

مؤشر الماكد هو ما نسميه مذبذب غير منضم منذ ذلك الحين، على عكس مؤشر القوة النسبية على سبيل المثال، فإنه لا يتحرك في نطاق بأسعار محددة مسبقا.

إنشاءات

يتم احتساب خط الماكد على النحو التالي:
خط الماكد (ر) = EMA12 (ر) – EMA26 (ر)

حيث EMA هو المتوسط ​​المتحرك الأسي:
إيمان (ر) = [2 / (1 + ن)] * السعر + (1 – [2 / (1 + ن)] * إيمان (ر – 1))

Featured Site

ن مشيرا إلى "فترة المتوسط"
ثم يتم اشتقاق خط الإشارة على النحو التالي:
SignalLine (ر): SMA9 من خط الماكد (ر)

حيث المتوسط ​​الحسابي هو المتوسط ​​المتحرك البسيط:
SMAN (ر) = P (ر) + P (ر – 1) + … + P (ر – ن) / ن = Σni = 0P منظمة الشفافية الدولية / ن

ويرد الدليل الكامل لحساب وبناء مؤشر MACD في شكل اكسل لفهم أفضل لكم.
المتوسط ​​المتحرك الاختلاف التقارب (MACD)

تفسير والتجارة إشارات

هناك أربعة مبادئ أساسية من MACD التفسير:
عبور خط الإشارة
عبور خط التوازن
الخلافات
ذروة البيع / مستويات الشراء

عبور خط الإشارة:

سوف التجار إما يبحثون عن خط MACD لعبور فوق خط إشارة للشراء في ترند صاعد أو تقع تحت خط إشارة لبيعها في اتجاه هبوطي. هذه الإشارات كروس شائعة جدا، وينبغي تصفيتها قبل الاعتماد عليها منذ التقلب في الأداة الأساسية يمكن أن تزيد من عمليات الانتقال إلى حد كبير. يرجى ملاحظة المثال التالي لتطبيق العملي لهذا المبدأ.

عبور خط التوازن:

مؤشر الماكد تقاطع خط الصفر عند عبور اثنين من المتوسطات المكونة بعضها البعض.

وتشير القيم MACD إيجابية أن EMA لمدة 12 يوما فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 26 يوما. زيادة القيم MACD حيث بلغ متوسط ​​سريع يتباعد أبعد عن المتوسط ​​على المدى الطويل مما يشير إلى زيادة في الزخم على المدى القصير.

Featured Site

وتشير القيم السلبية MACD العكس. وهذا هو المعدل السريع هو أقل من المتوسط ​​على المدى الطويل. زيادة القيم السلبية كما يتباعد المتوسط ​​المدى القصير أبعد أقل من المتوسط ​​على المدى الطويل، مما يدل على أن الزخم السلبي يتزايد على المدى القصير.

عبور خط التوازن مفيدة جدا بشرط وجود اتجاه قوي، منذ ذلك الحين في الأسواق الجانبي، الصلبان متتالية تنتج الكثير من مناشير ثنائية. يرجى ملاحظة المثال التالي لتطبيق العملي لهذا المبدأ.

بشكل عام، سواء عمليات الانتقال / خط التوازن MACD الإشارة تعمل بشكل جيد في الأسواق تتجه لكن تنتج الكثير من إشارات خاطئة خلال أسواق جانبية أو متقطع.

الاختلافات:

يتم تشكيل الاختلاف الصاعد عندما يسجل الأداة الأساسية أدنى مستوى أقل في حين يشكل MACD أدنى مستوى أعلى. الاختلاف يمكن أن يكون مؤشرا لزخم الهبوط تباطؤ وبالتالي فإن احتمال حدوث تحول، شريطة أن السوق قد تم مستويات منخفضة. ينبغي النظر في الاختلاف أكثر قوة عندما MACD في المنطقة السلبية وبالقرب النقيضين لها.

وبالمثل، يتم تشكيل اختلاف الهابط عندما يسجل الأداة الأساسية أعلى مستوى أعلى في حين يشكل MACD مستوى أدنى، شريطة أن السوق قد تتجه العالي. ينبغي النظر في الاختلاف أكثر قوة عندما MACD في المنطقة الإيجابية والتجارة بالقرب النقيضين لها.

يجب أن لا يتم تداولها الخلافات خلال التشكيل الأولي للاتجاها جديدا منذ خفض الزخم الذي غالبا ما يلي تقدما مفاجئا في الأسعار قد يؤدي إلى اختلافات مضللة مع خط MACD.

ذروة البيع / مستويات الشراء:

منذ وكما قلنا يكونالصدارة MACD هو غير محدود، بل هو أحيانا خطير للغاية في محاولة لاستخدام هذا المؤشر لإنتاج إشارات التجارة معاكسة مثل الاتجاه يمكن الاستمرار اصطياد لنا على الجانب الخطأ من السوق.

ومع ذلك، على الرغم من أن MACD هو لا حدود لها، والاستفادة من مشاهدة MACD بدلا من المكونات الأساسية (أي اثنين الكامنة وراء المتوسطات المتحركة) هو أنه يميل إلى أعلى / أسفل حول نفس المستويات، وبالتالي، مع اقتراب مؤشر ذروة القديمة ، يمكن للمرء أن يفسر بأنه احتمال حدوث تغيير في الاتجاه قصير الأمد.

وعلاوة على ذلك، معتبرا أن تشكيل متطرف يعني في الواقع أن المتوسط ​​المتحرك بسرعة وابتعد بشكل كبير عن المتوسط ​​على المدى الطويل، فمن المرجح أن الأداة الأساسية والإفراط وسيعود قريبا إلى مستويات أكثر واقعية. لذلك، تداول التطرف يمكن أن تنتج أحيانا الصفقات مربحة جدا.

مثال

ويبحث المثال التالي إشارات التداول التي تنتجها عمليات الانتقال خط إشارة وأيضا من خلال عمليات الانتقال خط التوازن. لإنتاج الإشارات، ونحن نستخدم نظامين MACD متميزة، وفقا لاقتراح جيرالد ابيل الأصلي.
يتيح إشارات التداول علامة إشارة خط التقاطع حيث (A) وإشارات التداول خط التوازن كروس باسم (B):

إشارة دخول طويلة:

  • ويتم إنتاج A. A إشارة شراء عندما الماكد خط> خط الإشارة
  • B. هناك عدد قليل من الحانات في وقت سابق الماكد خط = 0 وعبور خط التوازن من الجنوب إلى الشمال

يتم إعطاء كل الإشارات دخول لدينا MACD (8،17،9) نظام دخول.

تغيير تحذير الاتجاه: خط الماكد يقترب من القيمة القصوى التجريبية في حوالي 21:00 تحذير للقمة ممكن.

Featured Site

إشارة خروج طويلة:

  • ويتم إنتاج A. إشارة بيع عندما الماكد خط <خط الإشارة
  • B. الماكد خط = 0 وعبور خط التوازن من الشمال إلى ملاحظة الجنوبية التي المتوسطات اثنين في نظام MACD بيع عبر بعضها البعض في نفس الوقت.

نصائح وأفكار

توصي جيرالد ابيل تحاول مجموعات الماكد على المدى القصير لإنتاج إشارات شراء، مثل 8-17-9 متوسطات الفترة، مع استخدام مجموعات على المدى الطويل لإنتاج إشارات بيع، مثل 12-25-9 متوسطات الفترة. وهذا يعكس النظرية القائلة بأن الأسواق تنفق المزيد من الوقت في ارتفاع مما كانت عليه في وضع السقوط، ولفترة زمنية أطول سيجعل مؤشرا بيع أنسب.

خطوط الاتجاه بسيطة رسمها على الماكد على الرسم يمكن أن تساعد في تحديد الاتجاه المهم يتغير عندما لا تكون واضحة للغاية على الرسم البياني الأساسي. عمليات الانتقال MACD لها أهمية أكبر عندما يتم تأكيدها من قبل انتهاكا لخط اتجاه.
استخدام MACD الأسبوعي لتأكيد يوميا MACD، ويوميا الماكد MACD لتأكيد حظيا.

نقاط القوة والضعف

ميزة استخدام الماكد هو أن النمط على نحو سلس جدا بالمقارنة مع كل من الرسم البياني الأسعار ومؤشرات العزم الأخرى. هذه النتائج في المساعدة على تحديد الاتجاه العام بشكل أكثر وضوحا.

إذا صدمة تأتي جنبا إلى جنب، فإنه يمكن أن يسبب السعر الى تختلف بصورة عشوائية من هذا الاتجاه. وهذا يجعل الميل إلى تتقارب أو تتباعد لا صلة لها بالموضوع كما. في هذه الحالة المؤشر سوف تتأخر بشكل كبير على أية حال الثمن الذي سوف تتبع، مثل أي نظام المتوسط ​​المتحرك الآخر.

حذار من التداول ميكانيكيا كل كروس MACD، لأنها يمكن أن تؤدي إلى مناشير ثنائية وخطر كبير، وخاصة في متقطع أو جانبية الأسواق. يمكن أن تتم تصفيته عمليات الانتقال MACD جنبا إلى جنب مع غيرها من الأدوات.

وبما أن تخلفت كل من المتوسطات المتحركة المستخدمة في البناء، وسوف قمم وقيعان كما شكلت فرق من ايماس اثنين أيضا تجربة بعض التأخير.

دمج المقترح لتطوير EA

أنماط الرسم البياني انعكاس كإشارة من الإرهاق.

مستويات / المقاومة الدعم ومناطق التصحيح.

السعر – المتوسط ​​المتحرك إشارات التقاطع يمكن استخدامها للمساعدة تأكيد.

تحليل الاتجاهات الأساسية.

مؤشر القوة النسبية لتأكيدات العكس.

استخدام في شركة FxPro كوانت

MACD يمكن العثور عليها في إطار مجموعة "مؤشرات" في منطقتنا شركة FxPro القائمة كوانت. مع شركة FxPro كوانت ، ونحن لم يكن لديك ما يدعو للقلق الحسابات والتعاريف وراء المؤشر. نحن بحاجة فقط إلى سحب وإسقاط المؤشر في النافذة الرئيسية وتعيين المعلمات نريد لاختبار.

Featured Site

المعلمات

رمز

المدخلات: على سبيل المثال اليورو مقابل الدولار الأميركي، GbpYen | الافتراضي: حالي
إذا تركت فارغة، رمز الأداة المستخدمة في الرسم البياني ذات الصلة في MT4 تتصل بشكل افتراضي.

إطار زمني

المدخلات: 1M، 5M، 15M، 30M، 1H | الافتراضي: حالي
إذا تم تعيين إلى تيار، والإطار الزمني المستخدم في الرسم البياني ذات الصلة في MT4 تتصل بشكل افتراضي.

EMA سريع

المدخلات: عدد | الافتراضي: 12 فترة
الصيام المتوسط ​​المتحرك الأسي المستخدمة في صيغة حسابية لاشتقاق الماكد (انظر التفوق رقة انتشار المرفقة).

MACD المتوسط ​​المتحرك

المدخلات: عدد | الافتراضي: 12 فترة
المتوسط ​​المتحرك البسيط للخط الماكد والمعروف باسم خط الإشارة (انظر التفوق SPRورقة EAD المرفقة).

الأسعار التطبيقية

المدخلات: إغلاق المفتوحة، وارتفاع، وانخفاض، متوسط، نموذجي، السعر المرجح. | الافتراضي: سعر الإغلاق
استخدام القيمة لاستخلاص المؤشر.

إخراج القيمة

المدخلات: الخط الرئيسي، خط إشارة | الافتراضي: الخط الرئيسي
قيمة مؤشر اللازمة لنظام المستشار الخبير في المسألة.

التحول إلى الوراء

المدخلات: عدد | الافتراضي: 0
يختار البيانات المستخدمة في حساب مؤشر (عدد فترات الظهر أو إيابا).
يرجى ملاحظة أن الفرق تحول = 1 يعني تحويل الأشرطة فترة واحدة إلى الوراء (في الماضي).

المراجع

جون جيه ميرفي – التحليل الفني للأسواق المالية

ستيفن ب Achelis – التحليل الفني من الألف إلى الياء

بيري J. كوفمان – أنظمة التداول وطرق

مارتن J. Pring – الزخم شرح

روبرت دي إدواردز وجون ماجي – التحليل الفني للاتجاهات المالية.

Comments are closed.