البولنجر باند (BB)

نظرة عامة

تتكون البولنجر باند من شريطين التداول، وضعت في 2 الانحرافات المعيارية فوق وتحت المتوسط ​​المتحرك البسيط على الرسم البياني الأداة الأساسية. يتم استخدام الانحراف المعياري للأسعار نفسها على مدى التاريخ الأسعار في الآونة الأخيرة لأنه يشكل ربما أبسط وأقوى قياس تقلبات الأسعار.

باستخدام 2 الانحرافات المعيارية يضمن أن 95٪ من بيانات الأسعار ستنخفض بين العصابات تجاريين تمييزا بصريا المتطرفة التي تقع خارج. لبناء العصابات، استخدم جون بولينجر افتراضية تتحرك متوسط ​​فترة 20.

Featured Site

وقد وضعت البولنجر باند في محاولة لتحسين مفهوم العصابات المتاجرة عرض ثابت مثل "مغلفات". وخلافا للنطاقات عرض ثابت، البولنجر باند توسيع والعقد على أساس تقلب الأسعار. بولينجر اختيار الانحراف المعياري كمقياس لحساب ينطوي على تصديهم من المتوسط، مما يجعل النظام أكثر استجابة لتغيرات الأسعار على المدى القصير.

لم يكن القصد البولنجر باند لإنتاج إشارات التداول. الغرض الأساسي للنظام هو الإشارة إلى ما إذا كانت الأسعار نسبيا مرتفعة جدا أو منخفضة جدا ثم التاجر يمكن أن تتحول إلى مؤشرات أخرى للإشارات التجارة.

إنشاءات

وتتألف البولنجر باند على ثلاثة عناصر:

  • فرقة العليا (BU)
  • فرقة الأوسط (SMA20)
  • فرقة السفلى (BL)

فرقة وسط = SMA20Days

العلوي فرقة = بو = SMA20Days + (2 * S20Days)

Featured Site

الفرقة أقل = BL = SMA20Days – (2 * S20Days)

حيث SMA20Days هو 20 يوم بسيط المتوسط ​​المتحرك لسعر الصك تابعا وS20Days هو انحراف 20 يوم القياسي لسعر الصك تابعا.

ويرد الدليل الكامل لحساب والبناء من البولنجر باند في شكل اكسل لفهم أفضل لكم.
البولنجر باند (BB)

تفسير والتجارة إشارات

وبالنظر إلى أن البولنجر باند لم يكن المقصود لإنتاج إشارات التجارة، فإن أفضل طريقة لاستغلال دورها في النظام التجاري هي في تركيبة مع مؤشرات أخرى أو رسم أنماط. مجموعة ممتازة في هذا الصدد هو مع مؤشر القوة النسبية نظرا لأنه هو مذبذب معاكسة وتهدف إلى تحديد قمم السوق المحتملة وقيعان بالتالي.

عندما يلمس سعر بولينجر باند العلوي ومؤشر القوة النسبية أقل من 70 وارتفاع، وهو ما يدل على أن الاتجاه سيستمر. ولكن إذا السعر يلامس باند للأعلى ومؤشر القوة النسبية فوق 70 أو ربما أعلى من ذلك (في حالة التشبع في الشراء وهذا هو)، فإن الاتجاه قد ينعكس في انخفاض و(على سبيل المثال الموضح أدناه).

على العكس من ذلك، عندما يلمس السعر الحد السفلي من البولنجر باند ومؤشر القوة النسبية فوق 30 وتراجع، فإنه يشير إلى وينبغي أن يستمر هذا الاتجاه. ولكن إذا ثمنا يلامس أدنى باند ومؤشر القوة النسبية أقل من 30 وتنخفض (في حالة التشبع في البيع)، فإنه يدل على الاتجاه قد ينعكس في والتحرك التصاعدي.

هناك بعض المبادئ التوجيهية تفسير الأساسية التي باند نفسه تعتبر يحتاج التاجر أن نأخذ في الاعتبار لتحقيق الاستفادة القصوى من البولنجر باند:

Featured Site

  • A. والتحرك الذي ينشأ في نطاق واحد يميل ليذهب كل في طريقه الى الفرقة الأخرى، ووضع بالتالي هدف السعر التأشيري.
  • B. عندما يقلل التقلب وتشديد العصابات (معا)، فإنه عادة ما يكون علامة على أن هناك حركة هامة في السوق سيؤدي إلى واحد أو الاتجاه الآخر.
  • C. عندما يزيد تقلب والعصابات هي على غير العادة بعيدة عن بعضها البعض، وفي الوقت نفسه كان هناك دليل على وجود أعلى / تشكيل القاع، وغالبا ما يكون علامة على أن السوق قد ابتعدت كثيرا جدا وأن الاتجاه الحالي تنتهي.
  • دال عند تحرك الأسعار خارج العصابات، وأنه ينطوي على استمرار الاتجاه الحالي.
  • E. القيعان ويأتي على رأس تشكلت خارج العصابات تليها الفشل في تحقيق نفس أقصى مرتين وإعادة دخول العصابات تدعو الانتكاسات المحتملة في الاتجاه.

تفسير والتجارة إشارات

طويلة إشارة الدخول: RSI14 <50 وهناك فشل إيجابي واضح أرجوحة ترى تحليل مؤشر القوة النسبية). في نفس الوقت الرسم البياني للسعر يشكل قاع خارج العصابات ويتحرك فوق BL. أدخل طويلة عندما retests والسعر المنخفض، ويبقى ضمن فرق، وعدم تشكيل أدنى مستوى أقل. تغيير تحذير الاتجاه: RSI14> 70 والرسم البياني للسعر يتحرك فوق BU أعلى احتمال تشكيل.

إشارة طويلة خروج: RSI14 <70 وهناك فشل سلبي واضح أرجوحة تشكيل. في نفس الوقت الرسم البياني للسعر يشكل ذروة خارج العصابات وثم ينتقل أدناه موقف خروج BU عندما فشل مخطط الأسعار في الارتفاع أعلى من الذروة السابقة ويبقى ضمن فرق.

نصائح وأفكار

يمكن أن تختلف قيمة الانحراف المعياري المستخدمة لبناء البولنجر باند على تغيير حساسية النظام. بعض التجار زيادة قيمة الانحراف المعياري 2-2،1 الانحرافات بعيدا عن المتوسط ​​المتحرك عند استخدام المتوسطات أطول، مثل 50 يوم. على العكس من ذلك، قد الفنيين خفض الخامسalue من الانحراف المعياري 2-1،9 الانحرافات عند استخدام المتوسطات المتحركة قصيرة مثل 10 يوم.

وفقا لتوصيات جون بولينجر، والمتوسطات المتحركة أقل من 10 فترات في الطول لا تعمل بشكل جيد جدا مع البولنجر باند.

اثنين من تدابير مفيدة للغاية التي هي المفتاح لتطوير نظم التداول عبر الربط بين السعر والعمل المؤشر هي٪ ب وعرض النطاق الترددي. وأدخلت كل من هذه المؤشرات التي كتبها جون بولينجر نفسه وتحسب على النحو التالي:

٪ ب = (آخر – BL) / (BU – BL)

عرض النطاق الترددي = (BU – BL) / (BMiddle)

عندما أيام التداول باستخدام البولنجر باند، إيلاء اهتمام خاص لتقلبات هروب. المنطق البولنجر باند "يتطلب" الضغط "لتقلب الاختراق ليتم تداولها.

عندما أيام التداول، البولنجر باند ويمكن استخدام المراجع من مستويات التشبع في الشراء / البيع. المسيرات التي تحمل أعلى بكثير من / تحت النطاق العلوي / السفلي يجب أن تباع / اشترى في أول بادرة من الضعف.

نقاط القوة والضعف

أكبر قوة من البولنجر باند تكمن في بنائها لأنها تخلق نظام تقلب قياس مدفوعا السوق نفسها، بدلا من محاولة لقراءة تحركات السوق من خلال فرض الانضباط الخارجي.
البولنجر باند على التكيف حيوي لتغيرات الأسعار مع تزايد التقلبات والنقصان، وبدلا من الاعتماد على أي مصدر ثانوي من المعلومات.

باستخدام المتوسط ​​المتحرك احد من الفاصل الزمني المتداول يدخل ذلك تأخر كثيرا، مما تسبب العصابات جهدنا للرد مع الوقت تأخر.

أيضا، قياس الانحراف المعياري لهذه واحدة المتوسط ​​المتحرك، وبالتالي قياس تقلبات السوق، يعني أن تقلب ترتفع عندما ترتفع الأسعار / تسقط بسرعة. سوف ينعكس هذا على العصابات التي تتحرك متباعدة عن بعضها البعض. ولكن حتى لو ينخفض ​​تقلبات السوق بعد ذلك، سوف تقلب ممثلة في الانحراف المعياري لا تنخفض بالسرعة المتوقعة، حتى يمر تماما من النافذة حساب. وهذا سيجعل من الصعب على إشارة الخروج ليتم تسليمها في الوقت المحدد، حيث أنه يتوقف على خفض التقلبات. أيضا، إذا يأخذ الحدث ارتفاع في معدل التذبذب الجديدة نشر بعد فترة وجيزة، فإنه لن يتم التعرف بسهولة نظرا لتقلب المتأصل في نظامنا.

Featured Site

دمج المقترح لتطوير EA

مؤشر القوة النسبي – مؤشر القوة النسبية.

أنماط الرسم البياني انعكاس كإشارة من الإرهاق.

المتوسط ​​المتحرك التقارب الاختلاف (MACD).

العشوائية K٪ D

السعر – المتوسط ​​المتحرك إشارات التقاطع يمكن استخدامها للمساعدة تأكيد.

تحليل الاتجاهات الأساسية يمكن أن تساعد الإشارات مرشح كروس.

ريال مكافئ يمكن استخدامها لخلق أوامر إيقاف.

استخدام في شركة FxPro كوانت

البولنجر باند يمكن العثور ضمن المجموعة "مؤشرات" في منطقتنا شركة FxPro القائمة كوانت. مع شركة FxPro كوانت ، ونحن لم يكن لديك ما يدعو للقلق الحسابات والتعاريف وراء المؤشر. نحن بحاجة فقط إلى سحب وإسقاط المؤشر في النافذة الرئيسية وتعيين المعلمات نريد لاختبار.

المعلمات

رمز

المدخلات: على سبيل المثال اليورو مقابل الدولار الأميركي، GbpYen | الافتراضي: حالي
إذا تركت فارغة، رمز الأداة المستخدمة في الرسم البياني ذات الصلة في MT4 ستتعلق بشكل افتراضي.

إطار زمني

المدخلات: 1M، 5M، 15M، 30M، 1H | الافتراضي: حالي
إذا لتعيين "الحالي"، والإطار الزمني المستخدم في الرسم البياني ذات الصلة في MT4 تتصل بشكل افتراضي.

فترة

المدخلات: عدد | الافتراضي: 20 فترات
عدد الفترات الزمنية المستخدمة في الصيغة الحسابية لاستخلاص البولنجر باند (انظر تتفوق انتشار ورقة المرفقة).

الانحرافات

المدخلات: عدد | الافتراضي: 2
قيمة معيار انحرافات تستخدم لاستخلاص العصابات.

Featured Site

العصابات شيفت

المدخلات: عدد | الافتراضي: "0"
تحويل العصابات عموديا لخدمة منطق EA.
يرجى ملاحظة أن الفرق تحول = 1 يعني تحويل الأشرطة فترة واحدة إلى الأمام (في المستقبل).

الأسعار التطبيقية

المدخلات: إغلاق المفتوحة، وارتفاع، وانخفاض، متوسط، نموذجي، السعر المرجح. | الافتراضي: سعر الإغلاق
استخدام القيمة لاشتقاق العصابات.

إخراج القيمة

المدخلات: الخط العلوي، الخط السفلى. | الافتراضي: الخط العلوي
قيمة مؤشر اللازمة لنظام المستشار الخبير في المسألة.

التحول إلى الوراء

المدخلات: عدد | الافتراضي: "0"
عدد الفترات ان يتم تحويل الانتاج الظهر أو إيابا لخدمة منطق EA.
يرجى ملاحظة أن الفرق تحول = 1 يعني تحويل الأشرطة فترة واحدة إلى الوراء (في الماضي).

المراجع

جون بولينجر – باند على البولنجر باند، 2002

جون جيه ميرفي – التحليل الفني للأسواق المالية

ستيفن ب Achelis – التحليل الفني من الألف إلى الياء

روبرت دي إدواردز وجون ماجي – التحليل الفني للاتجاهات المالية

Comments are closed.